【Bollinger Band】BASEバックテスト結果_3

皆様、お疲れさまです！　yuukiです！

前回は、Bollinger Bandの　2σと2.5σ　についてバックテストを公開していきました！

前回の記事は【こちらをクリック！】

今回は、Bollinger Bandの記事3回目ということで、Bollinger Band編最終章となります！そのバックテスト内容が、

【BB(20)の±3.0σの外に終値があるとき】

この条件で最終章を迎えたいと思います！

3σまでになると、実際に巷やYouTubeの怪しい動画などにロジックとして組み込まれている時がありますよね。。

〇〇と〇〇で3σまで到達したら、逆張り！

この様に使われることがかなり多いかと思います。
そのように言われるのもそのはず、下の画像をご覧ください！

こちらの画像にあるように、±3σに収まる確率は　99.73％

と統計的には言われています。

参考文献：こちらから

「99.73％以内に収まる」と聞くとそれを突き抜けた足で逆張りしたら強いのではないのか？？と思いますよね。

それだけを唱って、それを使用する根拠を述べられない人は本質を理解せずこの数字の力のみを使っていると言えます。
これが数字の怖さで、本当かどうかもわからない内容でも数字で示されるとなぜか信じてしまいそうになる。

でも本当は、しっかりと3σの逆張りをしたときにどのような結果になるのかを自分の目で確かめる必要がありますよね！

なので、今回このnoteの結果を見て、実際に3σの強さというか本来の力というのを自分の体で体感してください！

前置きが長くなりました。
それではバックテスト結果を見ていきましょう！！

《バックテスト結果》

【BB(20)で±3.0σの外に終値があるとき】
のバックテスト結果は以下の通りになりました。

2010年から2020年9月までの結果
短期（5分判定）
資金推移

年別結果

時間別結果

中期（10分判定）
資金推移

年別結果

時間別結果

長期（15分判定）
資金推移

年別結果

時間別結果

直近3年のバックテスト結果
2017年から2020年9月までの結果
短期（5分判定）
資金推移

年別結果

時間別結果

中期（10分判定）
資金推移

年別結果

時間別結果

長期（15分判定）
資金推移

年別結果

時間別結果

通貨別結果

今回取得したバックテスト結果は上記のようになりました。

《バックテスト結果の考察》

今回取得したバックテスト結果の考察をしていきたいと思います。

±2σと±2.5σの結果と比較していきましょう！

・±2.0σの結果一覧

・±2.5σの結果一覧

・±3σの結果一覧

±2.5σの結果と見比べてみると下記のことが分かりますね。

・取引回数は4分の1に減少
・勝率　短期：0.4％上昇　中期：0.2％低下　長期：0.6％低下
・連勝・連敗数は2.5σの時とそこまで変化なし
・平均獲得Pipsは全判定で上昇

これらのことが分かるのかなと思います。

±2.5σの結果と比較してみて驚いた人も多いのではないでしょうか？
バックテストを細かく取得する理由はこのような気づきにありますね！
それでは1つ1つ結果を見ていきましょう！

-----取引回数・勝率に関して-----

取引回数は2.5σの時と比べて、4分の1にまで減少しました。

やはり偏差を0.5大きくするだけで取引回数に大きく影響は出てくることは前回と今回の結果で分かったのではないでしょうか？！

1日通算しても、全通貨で取引回数が30回ほどしかなくなってしまうとかなり少ないですね・・・

取引回数の減少具合が分かったところで次は勝率です。

勝率を見ていくと、下記の結果になりましたね。

短期：0.4％上昇　中期：0.2％低下　長期：0.6％低下

中期と長期では勝率低下。短期の勝率は上がったものの0.4％しか上がらない結果となりました。

記事の冒頭に載せた画像には3σ内に収まる確率は何％と書いてありましたでしょうか？？

99.73％

と書いてありましたよね。。

でも実際の勝率は、、、短期で、、、

55.47％

これが現実です。そんなにうまくいくはずがありません。

3σ越えで逆張りをしていても、最低担保は　55.47％　しかないという事です。

55.47％ってそんなに高くないですよ・・・
3σ超えた！！逆張り！！！

これでは絶対にダメです。

むしろ、3σを越えてくるくらいのロウソク足を形成したときは、相場のばらつきとしては異常であるので、何か相場の変化が起きているのかもしれないと少し警戒をしてもいい場面ではないのかなと思います。

そう思わせるもう一つの要因として、

中期・長期判定の勝率が2.5σよりも低下している。

このことが大きく頭に残ります。

短期的には反発するものの、長期的に見たらまくられる可能性は大いにある。そう考えたときは一歩引いてみるのもやはり一つの手なのかもしれません。

ボリンジャーバンドを開発したボリンジャー氏自身も、この『逆張り』手法を否定しており、「ボラティリティ・ブレイクアウト」にボリンジャー・バンドを使った『順張り』を推奨しています。

参考文献：こちらから

大きな偏差を越えていくことは相場の動きからしてもトレンドが始まるサインだったり、オシレーターが効かなくなってくる相場になる予兆なのかもしれません。

この様な内容も、バックテストを通じて見ていきたい内容ですね！

-----連勝連敗数・獲得Pipsについて-----

連勝・連敗数に関しては、短期判定はそこまで変化しなかったものの、長期判定に近づくにつれて小さくなる結果となりました。

取引回数が減少して、勝率が上昇した短期判定の連勝連敗数が変わらないとなると3σを使うのなら、2.5σを改良した方がいいのではないかと思ってしまいます。

獲得Pipsは全判定で上昇した結果となったので、
相場として意識されている状態ではあるのかなと思います。

この意識されているという状態をどう捉えて、どう対応させていくか。
ボリンジャーバンドを突き抜けた先はどのような相場を形成しやすいのか。
前提条件はどのような形の時にボリンジャーバンドを突き抜けるのか。

意識されているからこそ、そこを起点に考えられることはたくさんありそうです！！

この記事を読み終わったら、自分のチャートでボリンジャーバンド突き抜けているところを起点に自分のロジックを考えてみてもいいかもしれないですね！！

《まとめ》

今回は　BBの±3σよりも終値が外にあるとき。

という条件でバックテストを見ていきました！

ボリンジャーバンドのバックテスト最終章という事で、合計3回に分けてバックテストを見ていきました！

偏差を少し変えるだけで大きく結果が変わってくるのは体感できたかかと思います！

そして、3σはすごく強いとは言えない。
これも分かったのかなと思います。

誰でも勝てるような手法があったらみんなお金持ちになっています。

そんなことは絶対にないので強いもの・弱いものは自分で見つけていかなくてはいけません。

誰かが強いといったから完全に信じ切る。

これをしてはいけないという事です。

なんで強いのか。どのくらい強いのか。

これをしっかりと自分の中に落とし込んで初めて自分の力として使えるようになるのです。

今回の結果を見て、3σの反転率も理解できましたよね？？

この結果をさらに自分なりに深掘りしてもっといい知識として落とし込めたら素晴らしいなと思います！

この内容を踏まえたロジックもこれから考えていくつもりなのでそちらも楽しみにしていただけたらと思います！！

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最後まで読んでいただきありがとうございました！
皆さんのためになるような投稿をできるよう日々精進していきます！

Bollinger Bandの分析結果第3弾と言う事で、
偏差を3.0にしてバックテストを取得していきました！

3.0σなら2.5σの方がいいじゃないかと思った人もたくさんいるのかなと思います。ですが、逆に本数少なくて勝率が低いのならそれを避けるようにロジックを追加したら必要のないところだけ省くことができる・・？
などなど考えられますね！

自分なりに解釈をしてさらに発展できるようにしていきましょう！！

Twitterでも投資に関してやバックテストについての情報発信をしているので、是非チェックお願いします！

Twitter：＠yuuki81600