心のとも、RCI

現在メインで使っているオシレーター系インジケーターです。簡単に言うと「値動きの過熱感」を±100%の範囲で表示してくれます。

概ね相場が今後向かうであろう方向や現在のトレンドのようなものはこのインジケーターを見ていれば分かったような気になれるというスグレモノ。
初めて知った時はこれが聖杯というものかと思ったものですが、そこまで相場は甘くない。騙され裏切られることもしばしば。ちなみに巷では有名なRCI手法もありますが、自分の場合はそれ式ではなく独学です。

ということで、結局は他のインジと組み合わせて使っているのですが、このページでは、メインで使用しているインジ、RCIについてまとめます。
なかなか自分にあった手法が見つからないという人の参考になれば幸いです。

１．RCIの概要

RCI（順位相関係数）は、日付と値段に順位を付け、両者の間にどれほどの相関関係があるのかを「スピアマンの順位相関係数」の数式で計算され求められるオシレーター系の指標です。

ー計算式
RCI = (1 - 6d / (n*(n^2-1))*100
d：「日付の順位」と「価格の順位」の差を2乗し、合計した数値
n：期間

※標準的な設定：短期9、中期26、長期52
※±80%で買われすぎ、売られすぎ判断

まあこの式は覚える必要ないとは思うんですが、計算式の意味については理解しておいた方がRCIと仲良く付き合える気がします。

噛み砕いて説明すると、例えば年功序列型の会社があったとして、会社内での「年齢」が高い順に高い「給料」が支払われているのであれば、それはRCI=100%、つまり「年齢」と「給料」が完全に相関関係にあるということになります。チャート的には「時間」と「価格」が相関関係にあり、終値が上がり続けている状態ですね。

これが例えば年功序列の会社でも、キャリア組みたいな人達が一部いて、年齢とは関係なしに高い給料をもらっていたりすると相関関係はややくずれてRCIが80%とか70%。年齢と給料が全く関係のない能力主義の会社になると極論RCI0%の状態になります。
RCIは-100%までありますが、じゃあ-100%の状態ってなあに？というと、年齢が上がるにつれて給料が下がっていくっていう恐ろしい会社ということになりますね。

つまり、RCIは、特定時間あたりの終値がどの程度上がり続けているかor下がり続けているかで、買われすぎor売られすぎを判断するインジケーターということです。

ここで1点注意しておかなければならないことが、この計算の中に「値幅」は一切考慮されていない点です。このあたりは「RCIの罠」の項目でもう少し補足します。

２．実際のRCIの見え方

期間設定にもよりますが、短期中期長期の3本線を表示する人が多いです。
かくいう私も3本使い分けてます。が、3本全部表示すると見づらいのもまた事実。ほらこのように。

ネット情報を見てると短期線と中期線がクロスしたら売買タイミングって書いてあるのもあるので、本来3本重ねて表示する必要あるのかもしれないのですが、ゆいくん式でいうとクロスは気にしていなくて、中期メインで見たいんです。なので1番重要視している中期だけ別の段に表示するようにしています。

こうすることで、大事なラインを見やすくしつつ、短期長期線に惑わされずにエントリー考えられるんじゃないかと思います。ちなみに短期線はエントリータイミングを図る用、長期線はトレンド方向や勢いを測る用に見ています。

ところでどうでしょう？RCI中期線、わりと値動きを捉えているように見えませんか？自分はデイトレなので中期線を重視していますが、スキャなら短期線メインでもいいかもしれません。

３．RCIの罠

RCIの概要でも書きましたが、RCIは値幅を一切加味していません。
なので、例えばストラトキャスティクスのように一過性の値動きでラインが一気に上下したりという事があまりなく、特性上基本的にはキレイな波を描く事が多いので、エントリータイミングはつかみやすいインジケーターです。ただし、値幅を加味していないという理由から以下の2点に留意しておく必要があります。

１．トレンド継続時間が長い時はラインが上または下に張り付く
例えば下降トレンドの際に、終値が下がり続ける（陰線が続く）とRCIは性質的に-100%に近い値で推移し続けます。だいたいの場合はそこまで陰線が続くことなく調整に入り、RCIも上がるケースが多いのですが、強いトレンドの場合、単純にRCIが-80%を超えたからという理由でエントリーしてしまうと、その後もRCIが-80%以上をキープしながら下落が続き、無限に担がれるという地獄を見る可能性があります。下図[A][B]

こういった場合は上位足のRCIや、他のインジなども見ながら判断する必要があります。

２．RCIが下がったとしても価格が大きく下がるとは限らない
仮にRCIが下がってきたとしても、必ずしもそれに比例して価格も下がるという事にはなりません。あくまで指定期間内での陰線の比率が多くなっているというだけで、陰線あたりの下がり幅が小さければ、大した値動きもないうちにRCIが下がりきり、再度上昇を始めるケースも多々あります。下図[C]

RCIの罠とは書きましたが、こういった特性を理解した上でRCIの他期間や上位足との組み合わせ、別のインジケーターなどの判断軸を設けることで、トレードの根拠は精査されていくと思います。

４．RCIと組み合わせているインジケーター

１．移動平均線
組み合わせるもなにも、これを表示してない人はないんじゃないかっていうぐらいメジャーではありますが、THE・移動平均線です。
RCIが100%に近い＝陽線連続であれば移動平均線は結構な上昇を続けていることになりますし、その後にRCIが落ちてきている時は移動平均線の上昇はゆるやかになっているはずです。（※RCIは値幅を加味しないので、必ずしも移動平均線も下がるとは限らない）
つまり、改めて考えれば、RCIは陽線陰線の比率とも捉えられるし、移動平均線の勢いと捉えることもできます。
となれば、移動平均線が上向きのトレンドを示している時にRCIが落ちたところが押し目、と考えることもできます。

説明を書いていないので分かりにくいですが、先程の図中[A]や[B]も移動平均線は下落中、もっというと20MAが75MAを下回ってる状態になるので、この状態でRCIが下がったから買うのではなく、上がったら売るとした方が勝算は高いと考えられます。実際[A]の直後には指標で1回価格もRCIも上がっていますが、その後売られています。

2．CMO
たぶんあまり聞いた事がある人はいないんじゃないかというオシレーターです。正式名称はChande Momentum Oscillator（シャンデモメンタムオシレーター）マイナーなインジ使ってるオレかっこいいという聖杯探し病的理由で当初使っていたのですが、ベースはモメンタムで、実はこのCMOをRCIと組み合わせるのが結構結果につながっています。
なぜなら上下張り付きも含めてRCIの反転示唆の役割を果たしてくれているからです。このオシレーターについてはまた別のページに書きたいと思っています。

３．ストラトキャスティクス
RCIとは大局的に値動きにフォーカスしたインジですが、不思議なことに期間指定次第でRCIのラインと概ね似た動きをします。いまや参考程度に表示している感じではあるのですが、機会があればこちらは別途ページを作成したいと考えています。

５．その他

その他、チャート上には色んな情報があるのですが、少しづつまとめていきたいと考えています。4に挙げた以外はみんな補足情報だからあんまり意味はないかもしれないけど。FXで得た知識をここでアプトプットすることで改めて認識していこうと思います。

最後までお読み頂きありがとうございました。