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2024年3月ほぼノーリスクで20万円儲かった話

よくぼうのほし
割引あり

■はじめに


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■注意
仮説を「こうなるハズ！」と断定的に書いている部分がございますが、
妄想であり、思い込みですので
お気にされないようにお願いできますと幸いです。
ご意見・ご感想はXの方へいただけますと幸いです。
（間違っている部分がありましたらDMでこっそりご指摘くださいませ）

また、有料部分は本当に大したことないので
投げ銭的使い方をしていただけますと幸いです。
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この方法が使えなくなったのでnoteにまとめようと書いてみました。
内容はほぼ読み物（感想）なので、手法だけ見たい方は目次から ■手法 までジャンプ！
使用した取引所はbitflyerとなります。
なぜ使えないかと言うと、
2024年4月～SFD廃止に伴いFRが始まることにより、
大きな歪みが発生し辛くなると思われるからとなります。

■なぜやってみようかと思ったか？

上場戦で現先アビトラを見ていて、
「CEX内でアビトラしてみたい！」
と思ったわけです。
リスク無いじゃん？と。
しかし、上場戦で乖離が広がるマタ裂き（現物が下がり先物が上がる等）があったのですが、
・後手有利じゃん？
・上級者さん達から悲鳴が聞こえてからでも間に合うじゃん？
と思ったわけです。
後乗りでCEX内アビトラをいつかやってみよう！と。

■あの時、この場所で～前編～

ただ、（おいしそうな）上場なんてそうそうなさそう。
CEX内の乖離だと鼻の利くbotに最速で先頭埋められるし、
CEX-CEXアビトラが現実的かな・・・と思っていたところ
2024年2月末にbitflyerでSFD発生。

ちょっとお得なBTC買い時(聖杯)なのですが、
・KX氏が下界(x)で発言してるとき
・SFDが発生するとき
これ。

現物をポチポチ手で買っていましたが、
SFDが5%→10%→15%と乖離していき
「15％鞘あるなら取ってみるか！SFDもらえるし！」
と現物担保＋現金でデルニュー組みました。
この後25%付近まで乖離が広がり、追証表示されちょっと焦ります。
昔は手数料20％でショート決済に現渡できた（ルール上存在したが実際にできるかは不明）のですが、歯止めが無い状態です。

結局ほぼトントンでクローズ。

次回から乖離20％超え付近から参加してやるぜ！
とリベンジを誓う。

そしてリベンジの時はすぐに来ました。。。

2024/3/2（土）ジリジリと乖離が広がり17％付近。
「手でやるのめんどくさいな！bot作るか！」
と立ち上がり、ﾝﾊﾞｧｧと書いて動作確認。
完成したときは既に20.0%がチラつくときでした。
間に合った。。。

■手法

【概要】
半自動CEX内現先アビトラ・SFDデルニューbot
取引所 : bitflyer
資金 : 200万
Lot : 0.01btc（固定）
主目標 : 現先乖離縮小による利益（乖離20%近辺から開始）
副目標 : SFD付与による利益

【手順】
現先20％乖離した状態で指値注文。

コードにsleep入れていませんが発注はFX→現物の順番です。
ローカル環境のため、ディレイ分（数ミリ～数10ミリ秒）FXの方が早いです。

指値は
・FX売り：best_askからちょっと上に指値
・現物買い：best_bidからちょっと下に指値
※ちょっと上・下：ボラリティとスプレッドの肌感で固定値
これだとSFD取り切れないですが、主目標は乖離分のため気にしない。

[FX発注価格 / 現物発注価格 - 1 ]をLINEに通知して、乖離が20％以上あることをモニターしつつ、買い残り・売り残りが無いことを監視。
価格上昇傾向のため現物が刺さらない場合は手で板にぶつけて買っていく。

※ちょっと上・下 を図解。
例えば板が下記(Fig.1)の時、

Fig.1

下記(Fig.2)のようにスブレッドの中の先頭に指値を置く。
すると、ニュートラルに乖離分取ることができます。

Fig.2

ここで「SFD最前線でそんなうまくいくわけないだろ！」とお思いの皆様、
おっしゃる通り、乖離の切り替わる前線にはSFD板がおりまして、、、

1円の攻防。SFD付与が 1％ or 2% という収益が2倍変わる局面で
このようなことが起こります。
SFD板に挟まれた１円の中には
成行の ” 大 切 な お 客 様 ” しかおりません！
私の売り指値が悲しそうにしております！
そう！すべてSFDbotterが悪いのです！

このようにFX側は入る隙間が無いように思えるのですが、
もし、現物価格が上がり、乖離が縮まるとどうなるでしょうか？
はい。
新しいSFD板ができますね。
速やかに上に移動します。

この挙動は、
大手SFDbotが現物価格を参照（数秒先の予測価格も）
していると仮定して、
最速で次のSFD板の先頭に並ぶためには、
キャンセルも速やかに行われていると考えられるからです。
つまり、SFD板から離れた売り指値でも問題ないわけです。
欲しい主目標はあくまで乖離縮小から得られる利益なのだから。


■あの時、この場所で～後編～

さぁ、資金も用意して、
まずは100万ずつ振り分け。

買えるだけ買って、売れるだけ売って
そのあと、現物からFXに証拠金に差し出して
FX側の現金を出金して現物買って・・・。

SFD2％付与にこだわらず、ガンガン注文。


現物が刺さりにくくなり、手で成行で買っていく。
あんまりにも刺さらないので、パラメータ変更。

構築終わり！片側 0.17BTC、計 0.34BTC

翌3/3は眺めて終わり。

3/4昼下がり
「のんびり半年とかこのままでも耐えられそうだなぁ
いつ終わるんだろ。」
などと思いながら、xを見てたところ
「SFD終了のお知らせ」
すぐにBitflyerにログインすると乖離15%割ってる！
一部利確ポチポチ。
支払SFDは受取の約1/8！

段階的に利確入れつつ、最終的に乖離5％を割り、
SFDが終わりました。



終わったよ！
そして、ようこそ！
SFDの無いクリーンな世界！
ありがとう僕たちのBitflyer！



■有料コード部の注意点

大したことないです。
現物買う。
FX売る。
これだけです。
ロギング、LINEへの通知はコメントアウトしています。
【使用モジュール】
import logging
import datetime
import time
import pybitflyer
import requests
import websocket
【そのほか注意点】
・For文：ないです。人力で回してください。
・IF分：ないです。目検で回してください。
・コード量：ロギング、LINE通知込みで50行無いです。それ以外は10行程度です。（注文するだけ。）
・ロギング、LINE通知を使う場合は「# 」(シャープ半角スペース)をキーに削除（置換）すると便利です。「#」だけだと##のコメントが外れちゃいますです。
・ML・DL：使ってないです。今までの期間trainに使えんと思う。がはは。


「立ち回りがなんとなくわかったよ！ドトールのコーヒーぐらい飲んで！」という方、投げ銭的な形で頂ければ幸いです。

■コード

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