てょんやら
[Python] bitFlyer の取引所内アービトラージ bot
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[Python] bitFlyer の取引所内アービトラージ bot

てょんやら

(2020 年 4 月 追記) この記事の情報は 2018 年 4 月時点のものです。情報が古いため購入しないことをおすすめします。(過去に購入された方のためにページを残してあります)

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戦略について

アービトラージ(裁定取引)とは、価値が同じモノの価格差を利用して稼ぐ手法のことです。
https://ja.wikipedia.org/wiki/裁定取引

先物など価格差が確実に収束していくもので威力を発揮するのですが、ここでは bitFlyer FX を使います。FX の価格は SFD のおかげで現物との乖離率が -5% 〜 +5% に収まるようになっており、価格差が広がってもそのうち解消することが期待されます。

たとえば FX の価格が現物より 4% 高いときを考えます。FX で 1BTC の売りを入れ、同時に現物で 1BTC の買いを入れておきます。価格差が 3% になったときに反対の注文をすれば、1往復で 0.5% の利益(2BTC に対し 0.01BTC の利益)を得られることになります。

リターンは正直その辺に落ちている戦略よりも少ないのですが、非常にリスクが小さく安定した戦略です。あえてリスクを挙げると、

- スリッページや遅延などが原因で利幅が取れない
- 価格変動により FX でロスカットされる
- bitFlyer が GOX する

ぐらいでしょうか。これらはまあ、他の Taker 系 bot を利用する場合にも背負うことになるリスクでしょう。

導入

事前に Python 3 と CCXT をインストールしておいてください。Python 3.5.2、CCXT 1.12.66 で動作確認しています。CCXT は特に、バージョンが古いと動かないので、古い場合はインストールし直してください。

次に、以下のソースコードをコピペして保存してください。ファイル名は何でもいいですが、以降は「abitra_bf_fx.py」だとして話を進めます。

・(2020/3/9 追記) この記事の情報は 2018 年 4 月時点のものであり、以降 API の仕様変更等に対応していません。この bot をそのまま動かしても正常に動作しない可能性がありますのでご注意ください。

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アービトラージトレーダー\( 'ω')/本業はSE\( 'ω')/