株式におけるストキャスティクスの有効性～巷の噂を検証～

こんにちは、xystです。

今回は、バックテスト検証第三弾ということで、ストキャスティクスについて書いていきたいと思います。

ストキャスティクスとは・・・？

一言で表すと、RSIのように買われすぎ・売られすぎを判断するオシレーター系のインジケータです。

ストキャスティクスには、相場の動きに素早く反応するファストストキャスティクスと、ダマシを回避する役割のスローストキャスティクスの2種類があります。

では、まず計算式から確認していきましょう。

%K=（（直近の終値-過去n日間の最安値）/（過去n日間の最高値-過去n日間の最安値））×100
%D=m日の%Kの単純移動平均
SD=x日の%Dの単純移動平均

変更できるパラメータとしては、n,m,xの3種類があり、一般的には5,3,3の組み合わせがデフォルトとなっています。

日経225のバックテスト結果公開！

では、ここで一般的な使い方とされている
「%Dが20以下で買い」、「%Dが80以上で売り」の次足の反転率をバックテスト結果から考察していきましょう。

バックテスト条件は、以下の通りです。

・銘柄：日経225

・バックテスト期間：2000/1/1〜2020/12/31

・日足ベース

・ストキャスティクス（5,3,3）において「%Dが20以下で買い」 or 「%Dが80以上で売り」時の次足の反転率（勝率）

買いの時の次足の反転率（勝率）は、高い傾向にあるようですね。

逆に売りで入った次足の反転率（勝率）は、低い傾向にあることが分かります。

また、合計トレード数が売りの場合かなり多い傾向にあるため、エントリー条件を満たして、連打しているようですね・・・笑

では、ここで更に深い数値の

「%Dが10以下で買い」、「SDが90以上で売り」の条件でもバックテストを取得してみました。

バックテスト条件は、以下の通りです。

・銘柄：日経225

・バックテスト期間：2000/1/1〜2020/12/31

・日足ベース

・ストキャスティクス（5,3,3）において「%Dが10以下で買い」 or 「%Dが90以上で売り」時の次足の反転率（勝率）

買いの場合では、エントリー位置を深い位置まで制御することで、

PFと反転率（勝率）が更に向上したことが分かります。

売りの場合も同様にまだまだ反転率（勝率）は低いながらも、マイナスではなくなりました。

では、次にダマシを回避する役割を担っているSDでエントリーした場合について

検証していきたいと思います。

バックテスト条件は、以下の通りです。

・銘柄：日経225

・バックテスト期間：2000/1/1〜2020/12/31

・日足ベース

・ストキャスティクス（5,3,3）において「SDが20以下で買い」 or 「SDが80以上で売り」時の次足の反転率（勝率）

ダマシを回避できていると思いきや、%Dの時よりも良くない結果となりました。

こういう予想外の結果が得られるからバックテストは大切ですね。

では、SDでも更に深い数値で制御した場合には、どうなるでしょうか。

バックテスト条件は、以下の通りです。

・銘柄：日経225

・バックテスト期間：2000/1/1〜2020/12/31

・日足ベース

・ストキャスティクス（5,3,3）において「SDが10以下で買い」 or 「SDが90以上で売り」時の次足の反転率（勝率）

ここで注目したいのは、一気に合計トレード数が減ったことです。

トレード数減少によって、ムダな負けが回避されて勝率（反転率）が上がっていれば文句ないのですが・・・

そう上手くはいかなかったようですね。

では、皆様お待ちかねと思いますが、

今回も日経225に採用されている全銘柄のバックテストを取得しましたので、購入者様に公開します。

今回は、%D、SDの全データ公開ですので、膨大なデータ量となりますので、

見応えがあります。

【注意事項】

当該記事で公開している全てのデータは、あくまでも過去の値動きからのバックテスト結果であり、投資を勧めるものではありません。

投資において利益・損失における責任は全て本人の元にあるものとして、最終的な決定は自己責任でお願い致します。

もし、損失が発生した場合でも執筆者は一切の責任を負えないことをご理解した上で、ご判断下さい。