見出し画像

Maximal drawdown (最大損失) 値の誤解...


StrategyTesterReport の Maximal drawdown(=直近投下資金の最大値と期間内にある直近投下資金の最小値との差) は 「%」 で議論してはいけませんし、EAの性能を評価してはいけません。


なぜなら その計算の分母は、投下資金(Initial deposit + その時の Total net profit) であるからです。 ・・・ ①



バックテストでは、その Maximal drawdown が起こるポイントを把握した上で、いつからテストを始めるかによってそれをコントロールできてしまうということです。


「%」 では、投下資金の多寡とスタートポイント、評価期間に大きく影響を受けます。


  議論/評価するために必要なのは、その 絶対値 です。



この Maximal drawdown絶対値 がわかることで、利益を積む前にそれが起こるという最悪のケースを想定して、実運用のスタートロットを決定することが可能となります。



上で%ではなく値が重要であることを述べましたが、Total trades の少ないものは、その値すら信用してはいけなません。

なぜなら 単に Maximal drawdown を評価できていないだけだからです。 ・・・ ②



もちろん 高勝率(≒利小損大)のロジックが報告した Maximal drawdown値 も信用してはいけません。

これも同じく 単に Maximal drawdown を評価できていないだけだからです。 ・・・ ③



ちなみに、マーチンゲールに限らず、ベッティングルール(複利や建玉の変動を規定したルール)のあるEAには、そもそもPFや最大ドローダウンというパラメータに意味がありません。

なぜなら、バックテストを含め一般的にはそれらを未評価であるからです。 ・・・ ④



最後に、上記 ①②③④ を理解していないと思われる EA設計者や販売者は 信用しない方が賢明 です。



関連note記事




ディスクレーマー / 著作権

本noteの内容は、あくまでも当方見識によるものであり、投資行動は自己責任でお願いします。

本noteは、著作権法で保護された著作物です。著作権は、株式会社トリロジーに帰属します。十分ご注意ください。


画像1

株式会社トリロジー(Trilogy Inc.) info☆trgy.co.jp
投資助言・代理業登録業者/財務省近畿財務局長(金商)第372号
一般社団法人日本投資顧問業協会会員/会員番号022-00269


( 投資助言業者の無料オンラインサロン )
トリロジーのDiscordサーバー(投資オンラインサロン)では、日々のストラテジー策定や投資に必要な数多くの情報が無料で手に入ります。
山中康司氏、成田博之氏 といった業界著名人のチャンネルに加え、元インターバンクディーラー達の情報も満載です。
ライセンスのない違法なdiscordグループとは異なり、 投資顧問会社(投資助言代理業者)のDiscordを用いた投資オンラインサロンですのでご安心ください。
招待URLはこちら ⇒ https://discord.gg/pw9zXcc

この記事が気に入ったら、サポートをしてみませんか?気軽にクリエイターを支援できます。

note.user.nickname || note.user.urlname

株式会社トリロジー 投資助言・代理業登録業者/財務省近畿財務局長(金商)第372号 一般社団法人日本投資顧問業協会会員/会員番号022-00269

スキありがとうございます。
3
株式会社トリロジー 投資助言・代理業登録業者/財務省近畿財務局長(金商)第372号 『あなたの資産運用をお手伝いします。』 https://www.trgy.co.jp https://discord.gg/pw9zXcc (ディスコード)
コメントを投稿するには、 ログイン または 会員登録 をする必要があります。