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How to デュアルモメンタム投資 byバム

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このマガジンはデュアルモメンタムを使った投資方法をまとめたものです。 デュアルモメンタムは2つのモメンタムを使うことでリスクリターンを改善します。 インデックスではリターンが物足…
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デュアルモメンタム #9：資産が148倍になったSPXLのデュアルモメンタム＆267倍DM1も追加＆279倍DM1＋も追加（リターン増加に伴い題名も更新）

今回はPortfolio Visualizerを使った実際のデュアルモメンタムを公開します。 使用しているアセットはSPY（S&P500指数）の3倍レバレッジETFの$SPXLです。まずデュアルモメンタムの実際のパフォーマンスを確認します。最後にportfolio visualizerのリンク先とパラメータの設定のなぜを解説します。 時折追記更新しますのでフォローお願いします。 2024年5月追記。多くは語りません、人生を変える利益が出せるかもしれない劇薬デュアルモメンタ

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デュアルモメンタム投資 #8：モメンタムクラッシュとその対策

デュアルモメンタムは絶対モメンタムと相対モメンタムの２つのモメンタムを利用することによって、リスクを軽減しリターンを伸ばす投資戦略です。 しかしながらデュアルモメンタムといえども、市場の気紛れなクラッシュを避けることは難しいものです。今回は#7で紹介した論文の中から一つを掘り下げながら対策を検討します。 モメンタムクラッシュ"Momentum Crashes" by Kent Daniel and Tobias Moskowitz 要旨: モメンタム戦略が市場の急落時に

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デュアルモメンタム #7：モメンタム論文30選

モメンタムファクターは1930年代には認知されていました。数々の論文や研究でモメンタム効果は多くの市場や時期において一貫して存在していることが示されています。 その中でデュアルモメンタムは相対モメンタムと絶対モメンタムの２つの異なるアプローチを組み合わせて利用する投資戦略です。 デュアルモメンタムは相対モメンタムによるリターンの最大化と、絶対モメンタムによるダウンサイドリスクを低減します。 今回は私がお勧めするデュアルモメンタムに関する論文を紹介します。 学術的な重要度より

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