シャノンの悪魔　バックテスト

こんばんは、はぐです。
最近はMLbotを動かしていますが、えまさんの記事、こちらを見させてもらって実際に作ってみました。
リターンも結構ありそうですし、なにしろ価格変動に振り回されない！という心に優しそうなので、すごく期待して作り始めました。
だけど、なかなかコードが書けず、お酒ばっか飲んでました。

やっと書けて、昨日からバックテスト回してました。
その結果がでたので、忘備録程度に書いてみます。
バックテストはbitFlyerのOHLCV使いました。
たぶん他の取引所でもそれほど変わらないと思う。
一応、どこの取引所のOHLCVでもバックテストはできるようにしたけど面倒なのでしてない。

botの動き

• 資金500万

• 5分足のohlcvを使用

• 起動時に資金の50%でBTC購入

• 現在価格の上下1～30％の範囲の、最小購入価格(0.001BTC)に達する位置に指値おく。（これは大きく動いてしまったときも、なるべく上下を取れるようにしたいため。）

• 指値が刺さった時点で、JPY:BTC = 1:1 になるようなロットで発注。

• 足確定時に約定していたら、またopen価格基準で指し直す。刺さってなかったら指値はそのまま継続。

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実際に動かすときは、500万なくても、設定であるとして動作できるようにした。
えまさんの記事参考です。
300万ほど入れておけばいいのかな？
ちなみにあまりに少額だと、最小購入ロット(0.001BTC)までの値幅がとても大きくなっちゃうのでおすすめしません。

別に1分足でバックテストしてもいいんだけど、遅いので5分としただけで、足の長さは適当。たぶんそんなに変わりはないと思う。

グラフ画像の一番下のグラフが保有資金とBTC保有の推移グラフです。

2019年。1月1日にbot始動。12月31日まで動作。

500万 -> 753万
ちなみに、250万円分のガチホだと、725万。

2020年。1月1日にbot始動。12月31日まで動作。

500万 -> 1082万
ちなみに、250万円分のガチホだと、1189万

2021年。1月1日にbot始動。12月31日まで動作。

500万 -> 763万
ちなみに、250万円分のガチホだと、721万

2022年。1月1日にbot始動。4月27日まで動作。

500万 -> 488万 少し赤字！

試しに、2019年から今までやってたら？

500万 -> 2431万。
約5倍で嬉しい。

試しに2020年から今までやってたら？

500万 -> 1612万
約3倍。これもすごい。

まとめ

結局、資金の半分をガチホして、上がるのを待つ戦略よりはましだけど、心理的にはそれほど変わらないんじゃないかも？という私の感想。

下がって買いまし、上がって少量売りなんだけど、えまさんの記事の通り、ほんと少額売買。
なのでそれほどナンピン効果は期待できない。
しかし、えまさんの記事第5回を見ると、ガチホよりは下げに強いから少しは心に優しいかも。

始動した日より下がっても、下の方でこちょこちょ動いていれば少しは回収できるとは思うけど、微々たるものな感じ。
なので2022年は負けてる。

勝つ前提が、最初の購入金額近くまで戻ってこないとプラスにならないというのが少し怖い。
これからBTC上がるっていうインフルエンサーもいるけど、わからない。
だけど資金を全てふっとばすことはないから、そこはまぁ安心かなぁ？

さて、せっかく動くところまで作ったけど、（細かいところはまだ）動かすのどうしようか。
動かしはじめのタイミングめちゃ重要。