【TradingView】ストラテジー1_0301【はむとれ】

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はじめに

本noteでははむとれで利用できるストラテジーを1つ紹介したいと思います。(パラメーターは bitFlyer 用に最適化されています。)

ご注意･免責事項

有料部分には TradingView から参照できるストラテジー(strategy) およびアラート(study) のプライベートリンクのみが含まれています。
ソースの参照、戦略および個別パラメーターの説明はありません。(いくつかのパラメーターの変更は可能です。)
2020年3月1日以降は新規ポジションのオープンおよびアラートは発生しません。(オープン済みポジションのクローズおよびそのアラートは発生します。)
本noteの内容は利益を保証するものではありません。バックテストは過去のデータに基づいて計算されているもので、将来の結果について何ら保証するものではありません。
本noteの利用により生じた如何なる損害についても当方は責任を負いません。
本noteは売り切りです。有料部分についてもサポートは行わないのでご注意ください。(投資助言行為になる可能性があるため)
有料部分のプライベートリンクは TradingView の機能を用いているため、TradingView 側の不具合等により参照できなく可能性があります。
有料部分についてはその性質上、他者との共有や転売、転載などは一切これを禁止します。(返金設定はOFFにさせていただいています。)
禁止事項については、note総則規約「10. 禁止事項」もご確認ください。

有料部分については、以上について同意いただける場合のみ、ご購入の検討をお願いします。

はむとれ

はむとれに関する一般的な内容等については以下の discord をご覧下さい。
私もはむとれの1ユーザーとして参加しています。(一般的な内容であればこちらで解決できると思います。)

本ストラテジーは TradingView のアラートを利用するものなので、はむとれ以外にも KaKeHa-System や TANBOT など、同様の仕組みで動作するシステムで稼動させることも可能と思われます。
(KaKeHa-System や TANBOT はWebhookの仕組みを利用しているため、オーダー速度の点で有利です。)

ストラテジー

ストラテジーは以下の基本パラメーターを持っています。
　　Start (YYYYMMDD)　 バックテストの開始日
　　End (YYYYMMDD)　   バックテストの終了日
　　TP (%)　　　　　　     Take Profit の幅 (オープン価格に対する比率(%))
　　SL (%)　　　　　　      Stop Loss の幅 (オープン価格に対する比率(%))
　　TRAIL1 (%)　　　　     トレイリング開始位置(%)
　　TRAIL2 (%)　　　　     トレイリング幅(%)

トレイリングは、TRAIL1 (%) 以上の利益が出ると開始されます。
含み益が大きくなるにつれ、価格に対して TRAIL2 (%) の幅で逆指値(ストップ)を更新していきます。(ストップの位置はチャート上に黒いラインで表示されます。)

TP / SL の判定およびトレイリングの開始/更新/終了の判断はそれぞれチャート上の時間足が確定するタイミングでのみ行われます。そのため、TradingView の trail_points / trail_offset を使ったものとは違い、バックテストは信頼できるものとなっています。(はむとれの多くのストラテジーと同様、確定足でのみ判断するため、足の途中での値の急変には対応していません。)

以下はストラテジの設定ダイアログです。
基本パラメーター以外の変更可能なものはParam1 (1～)、Param2 (0～3) などのようになっており、それぞれ設定可能な値の範囲を表しています。
チャートの背景の薄い青色の期間はロング、赤色の期間はショートを保有していることを表しています。

画像3

(参考) 「TradingViewストラテジーのパラメータ変更分析テストを効率化するツール」

アラート

アラートはすべてONOFF型で、「バーにつき1回」のタイプになります。
(アラートは足が確定した瞬間(次の新しい足が出た瞬間)に1度だけ発生します。)
アラートにははむとれでそのまま利用できるように、デフォルトで以下のメッセージが設定されています。
それぞれ、ロング/ショートのオープン/クローズ用(サイズ1)、ポジション保有中からのドテンロング/ショート用(サイズ2)となります。

,00Beta,BUY,1,LONG1
,00Beta,SELL,1,SHORT1
,00Beta,BUY,2,LONG2
,00Beta,SELL,2,SHORT2

はむとれで利用する場合はポジションがない状態まで待つか、チャート上のポジションと同数のロットを持った状態から開始する必要があります。(ToDoubles は使用しません。)

TradingView によるバックテスト結果

以下は TradingView によるバックテストの結果です。
横軸はトレード数、縦軸は毎回1BTCでトレードした場合の累積損益(円)になります。
TradingViewでは参照できる足の数が直近1万本程度であるため、バックテスト期間としては2019年1月からになっています。

00Beta (M30、2019年1月～)

画像5

以下は今年の結果です。(2020年1月～)

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2017年1月からのバックテスト結果

TradingView では参照できる足の数の制限によりバックテストの期間が短くなってしまうため、MetaTrader4 (MT4) を使って2017年1月からのバックテストを行いました。
pine によるストラテジーを MQL4 で再現し、約定履歴から作った足を用いることでバックテストや最適化を行っています。(作成した足は TradingView とほぼ一致しており、違いは約0.5%の足で数tick分の値が異なる程度でした。)

グラフの横軸は時間、縦軸は累積利益率(%)になります。
累積利益率(%)はトレードごとの損益(%)を積み上げたもので、毎日UTC 0時(日本時間午前9時)基準でその時点の含み損益も合算して表示しています。
ドローダウン(DD)も同様に毎日UTC 0時時点のもので、日中にはこのグラフより深くなる場合もあるため注意が必要です。

00Beta (2017年1月～)

画像5

ここから有料部分となります。
TradingView のストラテジーとアラートのプライベートリンクのみが含まれます。それぞれ「お気に入り」にチェックすることでインジケーターのお気に入りリストに出てくるようになります。

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上記「ご注意･免責事項」に同意いただける場合のみお進みください。

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