【TradingView】窓埋め検証用ストラテジー

はじめに

本noteでは、いわゆる窓埋めの検証用として窓が開いたらエントリーを行うストラテジーを紹介したいと思います。

ご注意･免責事項

有料部部には TradingView で動作するストラテジーのソースコード (pineスクリプト) のみが含まれています。
アラートは含まれていないため、はむとれやその他 TradingView のアラート機能で動作するプラットフォームにはそのままではご利用できません。(アラート用のスクリプトは含まれていません。)
本noteの内容は利益を保証するものではありません。バックテストは過去のデータに基づいて計算されているもので、将来の結果について何ら保証するものではありません。
本noteの利用により生じた如何なる損害についても当方は責任を負いません。
本noteは売り切りです。記述ミスやあきらかな間違いを除いて、有料部分についてもサポートは行いませんのでご注意ください。(投資助言行為になる可能性があるため。)
有料部分についてはその性質上、他者との共有や転売、転載などは一切これを禁止します。(また、返金設定はOFFにさせていただいています。)
禁止事項については、note総則規約の「noteクリエイター規約」(「11.  禁止事項」)もご確認ください。

ご利用規約｜note ——つくる、つながる、とどける。

有料部分については、以上について同意いただける場合のみ、ご購入の検討をお願いします。

GapFillストラテジー

このストラテジーをチャートに適用すると以下のように表示されます。
以下は「BTC1!」(CMEビットコイン先物(当限つなぎ足)) の1時間足に表示したものです。(時間足の制限はありません。)
青いラインはギャップを埋める位置を示します。
ポジションはこのラインにかかって決済するか、次の逆方向のギャップでドテンとなります。

デフォルトでは、2.5%以上のギャップが開いた場合にエントリーし、そのギャップが埋まるか逆方向に2.5%以上のギャップが開いた場合にクローズします。(ポジションを持ったまま逆方向に開いた場合はドテンします。)

設定ダイアログ

パラメーターは以下の通りです。
　　開始 年/月/日　　　　　　　バックテスト開始日
　　終了 年/月/日　　　　　　　バックテスト終了日
　　ギャップ幅 (%)　　　　　　 エントリーする最低ギャップ幅 (%)
　　最大保有時間 (0: 無限大)　　 同方向のポジションの最大保有時間
　　日曜のみ　　　　　　　　　 エントリーを日曜日 (UTC) のみにする
　　　　　　　　　　　　　　　　(このチェックをしてないと条件に合う
　　　　　　　　　　　　　　　　 すべてのギャップが対象)

ここからストラテジーおよびそのソースコード (pineスクリプト) となります。
冒頭の「ご注意･免責事項」に同意いただける場合のみお進みください。

ストラテジー

ストラテジーは以下になります。
「★お気に入りスクリプトに追加」をクリックすることで「インジケーター＆ストラテジー」の「お気に入り」部分に出てくるようになります。
(通常のインジケーター同様にチャートに追加して使えるようになります。)

m00作成の00GapFill_strategy

ここから有料部分となります。(ソースコード (pineスクリプト)のみ)