【TradingView】ストラテジーMu/Nu/Xi_0401【はむとれ】

更新情報:
　2020/3/14　初版
　2020/3/15　誤字修正 (00Nuの使用足表記の修正 (M68→M30))

はじめに

STARストラテジーに追加予定の3つのストラテジー(00Mu/00Nu/00Xi)です。

ご注意･免責事項

有料部分には TradingView から参照できるストラテジー(strategy) およびアラート(study) のプライベートリンク(のみ)が含まれています。
ソースの参照、それぞれの戦略や個別パラメーターの説明などはありません。(いくつかのパラメーターの変更は可能です。)
新規ポジションは2020年4月15日 0:00 (UTC)まで発生します。
対応するアラートは2020年4月1日 0:00 (UTC)まで発生します。(オープン済みポジションのクローズアラートは発生します。)
本noteの内容は利益を保証するものではありません。バックテストは過去のデータに基づいて計算されているもので、将来の結果について何ら保証するものではありません。
本noteの利用により生じた如何なる損害についても当方は責任を負いません。
本noteは売り切りです。記述ミスやあきらかな間違いを除いて、有料部分についてもサポートは行いませんのでご注意ください。(投資助言行為になる可能性があるため。)
有料部分のプライベートリンクは TradingView の機能を用いているため、TradingView 側の不具合等により参照できなく可能性があります。
有料部分についてはその性質上、他者との共有や転売、転載などは一切これを禁止します。(また、返金設定はOFFにさせていただいています。)
禁止事項については、note総則規約「11. 禁止事項」もご確認ください。

ご利用規約｜note ——つくる、つながる、とどける。

有料部分については、以上について同意いただける場合のみ、ご購入の検討をお願いします。

ストラテジーとアラート

ストラテジーとアラートについて、簡単なパラメーターやアラート作成の注意点などは上記のSTARストラテジーのnoteをご参照ください。
今回、以下のパラメーターを追加しました。

　　SFD BORDER (%)　　乖離率が±15%あるいは±20%前後の場合に
　　　　　　　　　　　　エントリーしない幅

例えば、SFD BORDER が 0.1(%) の場合、乖離率が -20.1%～-19.9%、-15.1%～-14.9%、+14.9%～+15.1%、+19.9%～+20.1% の間エントリーしなくなります。(SFD bot による張り付き対策)

TradingViewによるバックテスト結果

以下は各ストラテジーの TradingView によるバックテストの結果です。
横軸はトレード数、縦軸は毎回1BTCでトレードした場合の累積損益(円)になります。
TradingView ではどの時間足においても参照できる足の数が直近1万本程度であるため、バックテスト可能な期間としては時間足ごとに以下のようになっています。
　　30分足(M30)　　2019年1月～
　　68分足(M68)　　2018年1月～
　　4時間足(H4)　　 2015年11月～
00Mu は68分足を使っています。 (68分はたまたまみつけたもので、特に意味はありませんw)

以下の TradingViewによるバックテストでは、SFD GUARD の設定が有効になっています。乖離率が SFD GUARD の設定を超える場合トレード数が減っています。(続く MT4 による長期バックテストの方では SFD GUARD の設定は無効になっています。)

1. 00Mu (M68, 2018年1月～)

2. 00Nu (M30, 2019年1月～)

3. 00Xi (H4, 2017年1月～)

2017年1月からのバックテスト結果

TradingView では参照できる足の数の制限によりバックテストの期間が短くなってしまうため、MetaTrader4 (MT4) を使って2017年1月からのバックテストを行っています。(pine によるストラテジーを MQL4 で再現し、約定履歴から作った足を用いることでバックテストや最適化を行っています。)
グラフの横軸は時間、縦軸は累積利益率(%)になります。
累積利益率(%)はトレードごとの損益(%)を積み上げたもので、毎日UTC 0時(日本時間午前9時)基準でその時点の含み損益も合算して表示しています。
ドローダウン(DD)も同様に毎日UTC 0時時点のもので、日中にはこのグラフより深くなる場合もあるため注意が必要です。

1. 00Mu (M68, 2018年1月～)

2. 00Nu (M30, 2019年1月～)

3. 00Xi (H4, 2017年1月～)

統計情報

以下は14ストラテジーのバックテストによる統計情報です。
（バックテスト期間: 2017年1月1日～2020年3月13日の1,168日間）

　　総取引数　　　　　　　総取引数
　　平均取引数(/日)　　　　1日あたりの平均取引数
　　平均取引数(/年)　　　　1年あたりの平均取引数
　　PF　　　　　　　　　　プロフィットファクター、総利益÷総損失
　　ペイオフレシオ　　　　 平均利益÷平均損失
　　勝率　　　　　　　　　 勝ち取引数÷総取引数
　　期待利得(/トレード)　　 総利益÷総取引数
　　期待利得(/日)　　　　　 総利益÷バックテスト日数
　　標準偏差(/日)　　　　　 期待利得(/日)の標準偏差
　　シャープレシオ　　　　 期待利得(/日)÷標準偏差(/日)

損益についてはすべて損益率(%)で計算しています。
例えば、期待利得(/トレード) が 0.36%ということは 1BTCで運用した場合、1トレードあたり 0.36%の利益が得られたということになります。(1BTC=100万円の場合、3,600円の利益)
SFD が発動した場合、注文ごとに0.25%、1トレードあたり往復で最大0.5%徴収される可能性があります。(1BTC=100万円の場合、0.5%＝5,000円)

相関係数

以下は各ストラテジーの日次損益率同士の相関係数です。
基本的にほぼすべて順張りのストラテジーであるため、その相関は高めになっています。

ここから有料部分となります。
TradingView のストラテジーとアラートのプライベートリンクのみが含まれています。(それぞれ「お気に入りスクリプトに追加」をチェックすることでインジケーターのお気に入りリストに出てくるようになります)

冒頭の「ご注意･免責事項」に同意いただける場合のみお進みください。