今週の成績 / 私は何故シストレに至ったか / 何故FXを捨てて株なのか

今週の成績

今週は良い成績となりました。
引き続き、システムに従って淡々と取引してゆこうと思います。

今週の成績

私は何故シストレに至ったか

前回書いた通り、私は自作のアルゴリズムに従ってトレードをしています。いわゆる、システムトレード（シストレ）と言われるものです。

なぜシストレか？

第一に、私が、自分がメンタルが弱いという自覚があり、トレードが絶望的に下手だからです。自分なりに勉強してチャートを読んで、買ってみたら下がって、売ったら上がって、自分でやるとそんなことを繰り返します。皆さんも同じ経験があると思います。たぶん。勉強をすればうまくなるのかもしれないと思いつつ、でも、スポーツと同じように、才能が左右する部分も大きいんじゃないかなあ。自分不器用なんです……。

ゲームとかしていてもアクションゲームは苦手、座してよく考えられるゲームが好み。メンタルの調整も苦手で、心の動揺が行動に反映されがち。そのような人間ですから、相当の修練を積まないと裁量トレードでは勝てないんじゃないかなあ。

第二に、システムづくりには以前から興味があり、おもにFX畑でシステムを作って遊んでいました。FXの世界にはMetatraderという大きなエコシステムがあって、自動売買が盛んであり、システムの売買も盛んなのですね。そこでシステム（Expert Adviserと呼ばれます）を作るのが趣味として面白かったのです。最終的にはうまくいきませんでしたが、大会にでてそこそこの成績を上げたり、そこそこの利益を得たり、システムを売ろうとしたこともありました。

何故FXを捨てて株なのか

株はFXと比べて圧倒的に環境が弱く、Metatraderのような共通プラットホームがありません。過去データの準備などといった基礎的な部分から、一から構築する必要があったので、自動売買はFXほど市民権を得ていないように思います。

そういうのが面倒で株には長らく参入していなかったのですが、あるとき一念発起して環境を自作で構築し、FXで使っていたアルゴリズムを株のほうに移植しました。FXと株ってチャートだけは同じですが、ものとしては全く違います。一番大きな違いは、FXではドルの買いイコール円の売りですから、買いと売りが完全に等価なのに対し、株は株というモノを実際にやりとりしていて、買いと売りが全く異なる行為である、という点です。

なので同じアルゴリズムを移植するだけではうまくいかないだろうと思っていましたが、パラメータを調整すると案外、株のほうがフィットすることがわかりました。

これはおそらく重要な点ですが、FXよりも株のほうが「感情」の支配する領域が大きいために、付け入る隙が大きいのではないか、と考えています。FXだと、誰かの儲けと誰かの損失は完全にイコールで感情の総和はゼロなんですが、株はみんなで「上がった上がった」「下がった下がった」と、一方向に同じ気持ちになるために、感情の成分が大きいんじゃないかな。

私の株シストレの様子

私のシステムは毎日１回稼働し、バックテストを行い、現在保持中の銘柄について返済の指令、新しくとるポジションについて指令を出してきてくれます。以下はその結果表示の一部です。

システムの結果表示の一部

バックテストでは、取引回数と損益だけでなく、最大ドローダウンまで計算させて、資金管理、リスク管理に悩まないようにしています。
また、プロフィットファクター、シャープレシオ、ソルティノレシオを計算させて、システムのパラメータはソルティノレシオが一番良くなるように調整しています。

シストレは裁量トレードと比べて何が良いか

シストレは気分的にとても楽なんじゃないかと思います。それは以下のような理由です。

• 手法を自分の中に記憶するのではなく、言語で記述できる

• バックテストができて、利益と損失の見積もりができる

• 感覚ではなく数字に基づいてパラメータを調整できる。

• リスクを正確にとることができる

• 自分の判断を極力排除できる

もちろん、これらは安定的にリスクをとりつつ利益を得られるようなアルゴリズムを組めた場合に限ります。

しかし私には、自分の手法の言語化、リスクとリターンの正確な見積もり、といったことを行わずにして、自分の感覚を頼りにトレードすることは無謀な行為のように映ります。実際に自分で試してみて、自分には全く向いていないことがよくよくわかりました。

これからの記事では、現在のシステムのもう少し細かいところまでお見せできればと思います。