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最適化データの比較

さかてぃ

　前回記事からの続きです。
　最適化パラメーターで面白そうなデータいくつかをピックアップし、個別にバックテストを行ってデータをとりました。爆裂ギャンブル型は200さんだけで、あとはさすがにやってません('ω')ノ

　177さんがDD%が低く安全ではありますね。ただ11年回して1,000ドルが3,700ドルという増え方は、リスクに対して利益は出てない感じではあります。200さんは1,000ドルが11年で12,300ドルだから、単純計算で毎年原資が倍になるくらい？ただDDが52.77%なので私のメンタルは持ちませんねえ(/ω＼)

ところでたっくんがとんでもない企画を2022年12月16日にぶち上げました。

　MMU出場者のEA抽選といわちゃんが現在開発している、岩ライザーFX試用版の全員配布！！抽選は残念ながら外れてしまいましたが、岩ライザーFXがとっても面白いです( *´艸｀)
　ただよく見たら、JPYでMT4のバックテストをしないと行けないので、うっかりUSDで計算していたため、データの取り直しが必要に(; ･`д･´)
　またJPYでデータとらなければ～

(以下USDで統一して計算したデータで、正確性には欠きますが雰囲気ということで・・・）

　Quant Analyzerと同じバックテストデータを様々な角度から検討してくれるツールなのですが、視覚的にも比較をしてくれ、大変便利です！
例えば今回の比較したパラメーターたちもグラフで一目瞭然。

　単データもDD%を設定し、グラフィカルに把握できます！٩( ''ω'' )و
200さんは最初調子よさそうですが、2014年から2017年ずっとDD期です。これは握れない・・・。
　上の相対DD％とか設定するとここも見え方が変わり、めちゃ便利！

　177さんはこんな感じです。相対DD%が20％では反応しなかったので厳しく10％としてみました。

　やっぱり177さんは安定的に増えてますね。ただ、直近は2年くらい腹ばいな期間も。中々難しいもんですね。

　それと、モンテカルロ計算ができるようです。　モンテカルロ・・・？
ググった結果、下記のようなものだそうです。

　今後の可能性を偏差で乱数を挿入し、計算予測している感じですね。単なるバックデータがn=1ですが、乱数の挿入によりよりリアルなデータ（n=100とか）となるかなと思われます。安定していると思っている177さんをモンテカルロしてみた結果、

±1σでのDDが34%くらい。単データと比較してやはり実際はもっとDDしていきますよね。そりゃそうだ。予測線は、

　こんな感じ。最悪2年くらい増えも減りもしない感じ。うまく行けば5年で1.5倍から2倍までに増える感じ。ん－、時間に対しての利益が少ない。このままの運用はちょっとメリット少ないですねえ。
　同じことを200さんにしてみたところ、

　±1σでDD率600%越え(; ･`д･´)　からの～

　予測線はこんな感じ。予測線だとマシに見えますが、1,000ドルを11年じっくり増やしたものが数年で半減とか全然可能性がある感じで、リスクでかいですねえ。ラッキーダイスしてる。

　そんな感じで色々こねくり回しているというご報告でした。

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