「最適化」をやってみた
EAを運用している方とツイッターでお話していた時、「こうやってBT（バックテスト）しはじめてるなら『最適化』もしばらくしたら手を出すかも」と、気になる単語が出てきました。
「最適化」
何やら面白そうですね！( *´艸｀)
今LuckyDiceさんをデフォルトのTP15SL25からTP25SL40に何となく設定したところ、多少マシな結果になったのでお試しで運用しています。
最適化し、利益の最大化と損失の最小化ができれば嬉しいですよね。
なので、【EA 最適化】でグーグル検索したらでた下記のサイトを参考にちょっと操作してみようと思います。
また、Kaibeさんの記事もOANDAさんで紹介されていたので将来的にはこうやってきちんと検証するんだよなあ、と少し想像しながら。
なるほどなるほどと思い、色々設定をしてみました。ステータスはこんな感じです
証拠金1000ドルに対して、ロット0.01から0.1まで0.01刻み、TP10から60まで2pips刻み、SL20から100まで2pips刻みで入れてみました。最適化タブの最大ドローダウンって、％じゃないですもんね。％ならいいんだけどなあ・・・。なので、ここは触らず。
すると、12年分のデータで1日かかるようです。気長に待ちますか('ω')ノ
翌日検証が終わっていました。結果、268の組み合わせが算出されたようです。まずは損益でソートしてみます。マイナスの結果は出てこないようですね。
証拠金1,000ドルに対し、0.09ロットでTP38、SL82の設定で、PF1.35となり、12年で1,000ドルが約13万ドルになるという結果でした。けれどもドローダウンは93.42%です。あまりにもラッキーダイス過ぎて運用できませんね(/ω＼) そのほかの設定もDDがすごすぎて、ちょっと使おうと思えないですね。。。
ちなみに全然利益が出ない設定は次の通りです。
次にPFでソートしてみます。
うーん、なんかぱっとしない印象を覚えました。単にPFでソートしてもいいものは出ないのかな？PFが低いものは次の通り。鳴かず飛ばず。
次に期待利得というものをソートしてみます。これは1回あたりのトレードでの利益平均のようですね。LuckyDiceさんはデイトレードスタイルなので2～5pipsは欲しいそうです。
低いほうはこんな感じ。期待利得が低いとやはり損益なども低いですね。
次にドローダウンの実数が低いほうから。この124番なんかは以前の記事の設定に近いですね。感覚的にドローダウンの低い設定を生みだせてたわけか(; ･`д･´)
ドイヒーなドローダウンたち。LuckyDiceしてますね
最後にドローダウン率の低いものから。
ドローダウン率の高いもの。
一通り見て、こんな感じかなあ。
たぶんここから程よい結果を出せている設定を書き出して、複数個バックテストし、過剰最適化を防ぐためにウォークフォワード分析を実施していくといい感じのものが出るのかな？
なので、結果がよさそうなものをいくつかピックアップしていきます。
ん－、まずはドローダウン率が低いものから期待利益が高そうなものを選んで、次に期待利益からドローダウンがギリギリ許せる範囲のものを選ぶ。最後に好奇心として単口座でぶっ飛ばし覚悟の数字も見てみよう。
適当にさかてぃの好みで選んでみたものは下の通り。
安定の200さん(；ﾟДﾟ)
これらの、2010年1月1日から2021年12月31日までのバックテストデータを取り直して、QuantAnalyzerで比較検討をすることと、
単データでよさそうなものをウォークフォワード分析を実践して、過剰最適化されていないほどほどのものを探していこうと思います。
今回はここまで(و`•ω•́)و
データばかりでしたが閲覧ありがとうございました！
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