FXへの遺伝的アルゴリズムの応用

紹介する論文

売買シグナルの強弱を考慮したGenetic Network Programmingによる外国為替取引戦略の構築 (人工知能学会全国大会論文集/第34回 (2020)/書誌)
*内田 純平, 穴田 一

論文の視点
外国為替証拠金取引はテクニカル指標と呼ばれる評価値が使われて取引されているが、一般的にダマシといわれるシグナルが発生したにも関わらず、想定通りに相場が動かないことがある。その課題を複数の手法を遺伝的なアルゴリズムにより改善する。

本論文の優れた点
テクニカル指標の分類(表2)は特にわかりやすい。

小生の切り口

ｒ＞ｇの拡大していく世の中にあって、FXの市場規模はさらに拡大すると考
察している。各国政府の発行する紙幣量を調べてもらったらよいが、未曾有の金(紙幣)余りである。
巨大な機関投資家等がどのような戦術で行動しているのかを考えるヒントになると考えた。

回答(偏見)

機関投資家は、さらに追い込んで最適化しているのではないだろうか？
ATRで日ごとの満点(何ピップスとれるのか)に重みづけを実施すること。
他、ボリンジャーバンドの2,3にこだわらず、0.1刻みでの最適化などいくつもパラメータを調整できのではないだろうか？

しかしながら、テクニカル指標の本質は、
「皆が使うもの」を「みんなが信じる」ことで相場に流れが発生するので、本論文の趣旨には沿わないが、要素の強弱のみならず、寄与度の低い要素を減らしても面白いのではないか？その代わりATRなどでフィルタをうまく調整できないものだろうか？