機械学習(人工知能)による自動売買のカーブフィッティングについて考えてみた。

機械学習(AI、広く人工知能と呼ばれる)による自動売買のカーブフィッティングについて考えてみました。

結論

「どんな相場にも対応するカーブフィッティングがAIによる自動売買の目指す姿」であり、AIに得意・不得意の相場環境が存在するなら、通常の自動売買と同様に相場環境に合わせた自動売買の選択が必要になる。

詳細は以下ですが、文章を書く能力が最低レベルです。
すいません(´；ω；｀)

・カーブフィッティングとは
自動売買におけるカーブフィッティングとは「過剰最適化」のこと。
バックテスト期間に最適を最適化を行うことで、バックテスト期間では最高の勝率・プロフィットファクター(PF)を出せるが、フォワードテストや実運用時では目を覆いたくなる様な結果になります。

・勝てる人の手法はカーブフィッティングなのか？
私は勝てる人が実施する手法も極端に言えばカーブフィッティングであり、
過去の相場で何らかの優位性があったから実行し継続できると考えています。

人によっては感覚的にトレードして継続的に利益を得ているかも知れまでんが、その判断もルールが不明なだけで過去の経験に優位性を与えフィッティングしていると考えられます。
その判断もルールが不明なだけで過去の経験に優位性を与えフィッティングしていると考えられます。

例えばテクニカルベースのルールトレードの場合は分かりやすく、100%機械的にトレードすると過去に利益の出た優位性へのフィッティングでしかありません。

チャートパターンの判断も過去に利益の出たパターンとのマッチングなので、これも優位性へのフィッティングのひとつと考えられます。

ファンダメンタルは数値化しにくいですが、これも過去の経験へのカーブフィッティングと考えられます。

テクニカルベースのルール、ファンダメンタルの感覚、チャートのパターンマッチングなど、総合的かつ柔軟に過去の経験にフィッティングしたエントリーを行うのが勝てるトレーダーの姿ではないでしょうか？

しかし、残念な事に今日まで生き残ったトレーダーさんでもこの先も生き残り続ける保証は何ひとつありません。

もちろん勝ち続けるトレーダーさんは相場の本質を見抜き、その本質的特徴にフィッティングさせ改善と検証を継続して実施し、日々臨機応変にカーブフィッティングを行っていると思われるますが…

と、まぁそう考えると、カーブフィッティングは悪い事ではないと思えてきませんか？

もし、逆に過去データを見ない、過去の経験を使わない常勝トレーダーさんが居たら紹介して欲しいです(^^;

・AIの学習について
次にAI(広く人工知能と呼ばれる)はどうでしょうか？

学習は単純に過去データへのカーブフィッティングです。
信頼できるのは過去データの学習と過去データのバックテストしかありません。

フォワードテストは実施したその瞬間に過去データとなり未来の結果を約束するものではありません。
そう、勝ち続けるトレーダーさんと良くも悪くも変わらないんじゃ無いでしょうか？

AI特にDeepLearningは無差別データから特徴抽出することができるので、
過去データへのフィッティングが人間よりも上手くできる可能性があります。

（私のAIさんは2ヶ月連続で負けていますが・・・）

AIによる自動売買は一般的な自動売買よりもテクニカルやパターンマッチに柔軟性を待つが、テクニカルやチャートパターンをベースに学習して居るため、通常の自動売買と同様に相場環境による得意不得意があると考えられます。

そうすると「どんな相場にも対応するカーブフィッティングがAIによる自動売買の目指す姿」であり、AIに得意・不得意の相場環境が存在するなら、通常の自動売買と同様に相場環境に合わせた自動売買の選択が必要になると考えられます。

AIにおける過学習についてはまたの機会に考えたいと思います。

以上