2023/5/29週N225先展望(イナゴ大量発生)

個人トレーダーblackdevilの日経225先物期近の相場展望を更新。
オカルト、投資家心理、ファンダ、テクニカル、アノマリーなど全てを踏まえた上で個人トレーダーblack devilの見解を公開。

あくまで個人のポジションの売買や増減を促すものでは無いので、売買による損失の責任は一切負わない為自己責任での運用をお願いします。
損失補填、クレーム等は受け付けていないので悪しからず...

損失をこきたく無い、エントリーのタイミングが分からない、これから勉強していきたい、勉強の入口が分からない、などなど
そんな貴方に是非、考察を公開します。

(スケジュール)
29日アメリカ、イギリス休場
30日米消費者信頼感指数
31日※JOLTS求人 ※中国PMI ※米債務上限議会採決
1日※ADP雇用統計.ISM
2日※米雇用統計

週後半にかけて重要指標発表が相次ぐ為注意が必要です。

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コールオプション31500に以上なロングが金曜日中に入った。

その為SQが意識される地合いになると予想。

先物売越
SBI→▽50176枚
楽天→▽11175枚
松井→▽4860
※30%程空売りを消化した→まだ燃料が65000枚ほど残っている。
2013年以来の海外買い越し(8週連続.3兆円以上)

2013年アベノミクス創成期では、一度騰落レシオが低下しながら上昇の第二派。その当時のパターンと現在の日経先物相場が類似。

またAI創成期にこの流れに乗れる株が多いのが日本の特徴。
半導体前工程の方が日本は多いが、後工程ではアドバンテストが世界シェア40%ある為かなり上昇要因に繋がっている。

ドル円相場は米10年債の利回り低下により円高方向に急激に傾く見通し。輸出関連銘柄が大きく下がる事が予測される為それに釣られて日経平均も大きく調整しやすいが恐らくアメリカ市場が開く5/30以降で大きく調整すると予想。

ダブルインバースが10億口に到達し、イナゴも大量発生の為相場は急変しやすくなります。

☆ポイント☆
・29日アメリカ休場→夜間に悪材料出やすい傾向がある為要注意

・バイクラ目安→日足ベースで＋1000円程度の爆上げでその辺りでショート

・ショートカバー狙いの証券自己&海外による爆買い、急騰要注意

・AIバブル突入＋青天井の為上値追いの展開→空売り比率低下で下落へ、空売り比率上昇でカバーロング狙い

・引き続きRER14.5倍理論値への修正傾向、RERが14.5倍を超えてくれば調整余地有り、週末時点での理論値が31600(夜間にそのラインで押されて引ける展開に)

・SQ週爆上げの傾向がある為週足ベースで調整しやすい、また爆上げせずに下げて空売り溜め込む戦略を証券自己が取ってくる可能性大

・オプション手口に7月限34000.35000が1000枚ほど増加の為7月SQ週にかけて爆上げ示唆

・GX半導体指数(東証2243)、SOX指数の急騰による調整注意→月末大幅利益確定売りの可能性(30日〜31日引間際要注意)

・S&P500→4.200の攻防、30日陽線なら一旦↑、陰線なら再び押し

・債務上限問題Xデー→大筋合意との報道(28日)も、強行派の反対による否決リスクも。茶番は終わったと見て一気に爆買いが入る可能性が高まった

・上記問題進展も、英フィッチによる格下げリスクは消えていない為日本時間深夜に格下げ報道が出るとアメリカ相場から暴落が波及し日経は大幅安(ストップ安)の可能性も→その為ロングの持ち越しは絶対にNG

・暴騰、暴落リスクどちらも高い為基本的にはスイングNG、デイトレオンリーの方が良い
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(現物)
注目銘柄(日)→ダイキン(6367)、アドバンテスト(6857)、エレク(8035)、ファストリ(9983)

注目銘柄(米)→GAFAM、AMD、テスラ、マーベル、エヌビディア、パックウェスト、ゴールドマン、モルスタ、台湾セミコンダクター

注目指数→ ダブルインバ(東証1357)、SOX(米)、GX半導体指数(東証2243)、S&P500(4200ライン攻防)

暴落注意指数→上海総合、香港ハンセン、独DAX、(※)瑛FTSETM100(リセッション懸念暴落注意)、NYダウ(半導体、AI関連恩恵少ない為)、東証マザーズ(グロース株優位な地合いの為、またテクニカル的に安値切り下げ危険高い)

(個別銘柄分析)
・ダイキン工業(東証6367)
空売り増加、証券自己、海外等の大幅ショート狩り発生しやすい地合い

・アドバンテスト(東証6857)→上場来高値更新中の為青天井に、RSIが過去2度跳ね返された90に到達の為利益確定売りが30日〜31日に出やすい地合い

・東エレク(東証8035)→29日20.000越ほぼ確実な為2022年6月高値の水準入り、しばらく揉む可能性示唆

・ダブルインバ(東証1357)→29日ギャップ下で寄り確実、ボトム打てば日経下落圧力示唆、ただインバショートの23倍のロングが入っている為狩られやすい、その為日経の上昇圧力に(月曜、火曜前場まで？)

・ファストリ(東証9983)→日足デットクロス形成直後に否定できるか
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(テクニカル)
・225週足→RSI.88がポイント、現在81の為上昇余地有り

・225月足→ボリ＋3σ越えの為月曜爆上げからの火曜引けにかけて＋3σ内に収束する可能性な高い為火曜の後場は売り目線

・225日足→BW一度外れたので一時的な爆上げはあっても一度調整or揉み合う可能性示唆(29日週後半にかけて30500までの調整可能性あり)

・日経平均日足→7空形成で異常事態、RSI.90で前回跳ね返されたが月曜火曜で90タッチほぼ確実に、火曜後場以降押す可能性高め

・日経平均週足→2013.5.23ショック以来の短期線＋2500円以上の上放れ、調整余地有りの為29日週後半にかけて垂れやすい地合い

・NT倍率上昇中の為日経ショート、TOPIXロングでヘッジという手が有効。
※日経ショートは大幅なロスカットの危険性がある為推奨しません
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(ファンダ)
・米債務上限問題→5/28に大筋合意報道も、格下げ報道リスクや否決リスクは抜けていない為要注意

・上記問題によるアメリカ格下げ報道による日本時間深夜の株価崩壊(サーキットブレーカー発動の危険性)

・米10年債上昇一服なければドル円6月中に150円接近、日米金利差注意の為うえぽんのYCC発言に要注意、またFRBメンバー＋イエレンの発言に要注意

・31日JOLTS(米指標)でトレンド転換or継続決まる為一旦その前に手仕舞いする

・上海株(コロナ再拡大)下落＋PMIに警戒

・イギリスのリセッション入りにより欧州株崩壊の危険性、英FTSETM100、独DAX崩壊により日本株に影響も。夕寄付近の爆下げに要注意

・バリュー株くグロース株の地合い継続の為月末値重株利確による下落要注意
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上記要因から日経225先物の期近の上値目処は32500円、下値目処は30500円のレンジを予想。

5/29→アメリカ休場の為夜間はドル円にトレースすると予想。半導体AI関連銘柄の爆買い&ショートカバーによる踏み上げで前場(寄付ギャップアップ)は跳ねやすい地合い。米債務上限問題大筋合意との報道(5/28)で御都合主義の爆上げの可能性も。また米国SOX指数が踏み上げた為その影響を日本の半導体AI関連銘柄は一時的には買われやすい地合い。夜間で踏み上げた為日経ダブルインバースのカバーが入りやすい為前場上昇する場合は主にダブルインバース経由の上昇と見る。また前場で下落する場合は直近高値更新による高値警戒感からの売り。寄付で夕引から100円以上上(31600円以上)で始まった場合はアドバンテスト、東京エレクトロンがストップ高の可能性も高い為この2社が寄付と同時に急落しやすい。また5/28時点でのPER14.5倍の理論値31600円付近までが上値目処の為31600円以上の水準でのショートでのエントリーをblackdevilは行っていく。多少の上振れはあるものの爆上げしてくる場合は日経ダブルインバース、ダイキン工業のショートカバーによる上昇の為その燃料が切れると垂れやすい為燃料切れのタイミング(恐らく後場)で一時的に上昇は止まりやすい。午前で更に空売りが大幅に入った場合は例外とする。

5/30→ゴトー日、アメリカ休場明けで消費者信頼感指数の発表がある為10年債利回り急変による為替(主にドル円)変動リスクを考えたヘッジをするべき。全面高の可能性が一番高い日と予想。5/28に債務上限問題大筋合意との報道で一旦金利上昇が落ち着き円高株高に振れる可能性も。ただ格下げされれば再び株安の展開もある為深夜の速報に注意。月末の利益確定前に最後に大口投資家が仕掛けてきやすいタイミング。ただ空売りが溜まっていないと大口投資家の踏み上げは起きない為、空売り比率や手口等要チェックすべし。
夜間の米国市場は休場明けではあるが5/31のJOLTSに向けて後半に向けて5/26爆上げ分の一旦の利益確定売りが入りやすい地合い。その為夜間(日本時間26:00頃から)は垂れやすいと予測。マーベル砲、エヌビディア砲の余波により半導体AI関連銘柄は買われやすい為上昇余地もあるが日本株同様空売りの増減により変化する為要注意。
S&P500が4.200を明確に上放れるか、再び下に潜るかが5/31以降の重要な焦点になる為その辺りを注目して相場を見るべし。
その他5/29の相場により変動。

5/31
中国PMI、米債務上限議会採決がある為その影響が反映される相場に。
JOLTSの影響による米国市場の動きが反映されやすい地合い。
またSQ前に一旦の利益確定売り、月末の利益確定売りが入りやすく6月SQを意識しこの辺りから一旦空売りを貯めるべく相場は通常であれば下げてくると予想。
主に日中後場は持ち越しを嫌った売り、また月足がボリンジャーバンド＋3σないに修正されやすい為垂れやすい展開。5/29、5/30の相場が↑なら尚その傾向は強いと予想。
夜間は一旦米国市場でも日本と同様利益確定売りが出やすいタイミング、ただJOLTS次第と言える。
その為5/29.5/30相場により変動。

6/1、6/2は5/29〜5/31の相場により変動する為一旦上記3日のみの予想とする。

※SQ週の前の為空売りを貯める為大幅な上昇とは行きずらい相場になりそうではあるが、建玉増減により常に状況は変化しているので上記予想通りに行くとは限らない為悪しからず。

※相場予想はリアルタイムで動く空売り等の増減による影響は加味されていない為絶対に当たるものではありません。