8月のショックからシステムを止めて、再起案を考える日々
近況
8月のショックではほとんどのシステムが休止に追いやられ、ロジックを再検討しております。新しいものを考えることや、そもそも何がダメなのかを考えて分析しておるところです。
とりあえずは、米国経済崩壊待ちポジションをとりながら、分析アイデアを日々探しています。
今日はダメなシステムの何がダメなのかを書いてみようと思います。
株のシステムはずっと調子悪い。
自分の個別株のシステムは30個ぐらい、厳密には派生を考えなければ14個ぐらいのシステムのアンサンブルです。
そいつの調子は以下。
直近でマイナスドローダウンを更新し続けています。
8月までは調子よく使っていたのですが、ドローダウン‐10％のところぐらいで使うのはストップしていたのです。
そして、いまだなおドローダウンを更新し続けています。
その理由は何なのか、こいつは死んでしまったのか？？？
よくよく考えると、このシステムはアンサンブルだったことを思い出して１つ１つモデルを確認してみようじゃないか、ということにしました。
なお、できるトレーダーは各ファクター・モデルの日々の強さは見ていると思いますが、怠惰な私はそれを怠っていました。
私のモデルの場合、1ファクター＝1モデルに近いシンプルな作りなのでファクターの効き具合を観察するのは非常に重要な作業のはずですよね。
各モデルの調子
まずはModel1。なんか直近の成績をみてもあんまり調子よくないというわけでもなさそうです。
さらにModel2なども見てみたのですが、いい結果をだしてました。そんな感じで確認作業をしてゆくと、Model4で異変をみつけます。
ぬお！、8月に調子を崩している！そして、直近までけん引していたモデルだったのか。
このような確認作業を続けてゆくと、4割ぐらいが調子が悪いのがわかりました。その一方で爆益は無し。
ようするに、モデルの多数派が損失をあげているので、結局マイナスになるということみたいです。
どうすればよいのですか？
次のアクションは何をすればよいのか？
良いモデルだけにベットする方法はないのか？
そもそもどのモデルが良いという予測は立てづらく、モデルをもっと堅牢にする、ロバストにする方法しかないような気もします。
いくつか考えがあるものの、とりあえずは手を動かすことを続けようと思います。
ブレークスルーできれば報告します。
とりあえずは今日はここまで。
では。
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