最後はカレンダー特徴量
近況
今週の木曜日は名古屋に出張に行ってまいりましたが、そこで見たのは今までにない成り上がりの中小企業社長。
私は中小企業社長と話す中で、武勇伝を聞くのが実は好きです。
今回の社長は先代の数億円の借金をどのようにして返したのか、ロールスロイスを3年に一回買い換えるぐらいになるまでどのような道のりだったのか、色々とお話を聞いてきました。
彼らは実力と運を合わせて持っていて、非科学的ながらも自分の付き合いのルールを持っています。
今回話してくれた社長のルールは運が悪い人とは付き合わないとのこと。
別の言い回しでインタビューすると、挑戦の回数が少ない人とは付き合わない、もっと言い換えるとイケイケのやつとしか付き合わないとのことでした。
イケイケという言葉は近代ビジネス用語に直すと行動力がある、リスクテイキングができるの意味だと思います。
やっぱり成功には行動力・リスクテイキングが必要なんだなぁ、と感じる今日この頃でした。
最後の仕上げはカレンダー特徴量
先日に投入した仮想通貨BOTがあるのですが、さらなる特徴量は無かったのか、少し考えてみました。
（先日のモデルは以下。）
そういえばと思って思いだしたのがカレンダー特徴量。
下は特定のカレンダーの時に仮想通貨を買ったグラフです。
かなりロバストと思わされますが、推定原理があまりにチープなので、放っていました。
とある日付の時にロングが強いというものですが、新しい仮想通貨BOTに適用するためにはどうしたらよいのか考えてみました。
これだけロングが強いカレンダー特徴量があるのですから、このカレンダーに該当するときだけショートを制限してはどうか？と思い、試してみることにしました。
カレンダー特徴量のフラグが立った時だけ、自分のモデルに従ってショートをしてみると、以下の通りになりました。
まったく機能していないようです。リターンはほとんどありません。
というわけで、フィルターとしては有用ぽいので、そのままカレンダーが特定の条件の時にはショートを外すことにしました。
最終結果は以下です。
上は単回帰の寄せ集めで、特定のカレンダー条件の時にショートを外すことにしたものです。
パラメーターは存在せず、弄ったのは特徴量の採否だけなのですが、機能するんでしょうかねぇ。
11月は様子見てゆきます。
では。
＜書籍＞
これは必読書だと思っています。ちょいちょい理解できない部分はあるのですが、大枠の言いたいことはわかりますし、買っておいて損はないと思います。