雨で憂鬱な季節。そんな時はお茶でもしながら後場ペアトレの話でもしましょうか。
近況
エアコンが壊れまして、家が非常に過ごしにくく、寝つきが悪い日々を過ごしておりました。
私の家は高気密高断熱でありまして、20畳用エアコン1台で総床面積80畳程度の家の空調を賄っています。
その1台が壊れてしまい、新たに手配していたのです。
高気密高断熱の家は四季を通して非常に快適なのですが、エアコンがなくなると贅沢になった体は耐えられません。
耐え忍ぶこと1週間、昨日に新しいエアコンを据え付けてもらって、やっと心身ともに復活いたしました。
しかしながら、そんなこんなで人間は環境が大事でして、なにも研究は進んでいないので、今日は古い古いネタでも。
ペアトレードで午後トレ。
このブログを読んでいると、非常によく多く出てくる株式のペアトレード。今日の組み合わせは住友金属鉱山と三井物産。
この２つを選んだのは簡単に言うと業績がシンプルな指標で効きそうなイメージだったからです。
住友金属鉱山のメイン事業は銅関連です。
その一方で三井物産は資源全般。
銅と資源だったら、もっと相関性が高いものがあるのでは？と聞こえてきそうですが、それなりにボラが高くて、流動性も高いのは2012年当時はこの2つだったのですね。
勝手なイメージですが、ペアトレードってちょっとズレてるぐらいがちょうどええんですよ。
トレードについては仕掛けは簡単、前場のリターンの高低を見てロングショートポジションを決めて、後場で仕掛け。
引けで手仕舞い。
これ以上にないくらいシンプルです。
その結果は以下。
だいたいAPY３０％ぐらいですねぇ。
勝率は５７％。
実弾をいれようか、考慮する手前ぐらいの成績です。
当時はエクセルでの分析が主体だったので、1年分ぐらいしかバックテストしていませんが、今ならもっと自由度が高いんですよね。
後場が延長されるという話もありますし、後場をひとまとめに考えるとボラが取れるようになると思いますので、何かロジックを単体で考えても良いかもしれませんね。
＜書籍＞
株や仮想通貨で季節性を舐めてはいけません。
sell in Mayは株・仮想通貨ともに共通語ですし、感謝祭近くのラリーも同様です。
米国決算やクリスマス休暇など、様々な要因は季節におりこまれるので、私は季節性を使うことに積極的です。
そんな季節性について記載のあるのがこの本です。
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