ML-EAにおいて目的変数(y)をパーセンタイル法で動的に設定する方法
以前の記事では、ML-EAという機械学習を取り入れたFX自動売買のベースモデルを作成し解説しています。
このベースモデルにおいては、
目的変数(y)は、4時間後の価格が0.1%以上上昇していればy=1、4時間後の価格が0.1%以上下落していればy=2、それ以外の場合はy=0とする。つまり、y=0,1,2とする三値分類モデル
という前提を置いているのですが、この「価格が0.1%以上/以下」について少し考察した上で、パーセンタイル法で動的に設定してみるというのが今回の記事の内容