【FX】板情報を利用したトレード実験（実験結果報告）
1. はじめに（自己紹介）
さべっくすと申します。最近はランド円の裁量トレードで稼いでいます。その他にもドル円の自動売買でも稼いでいます。
以前に記事を書き、始めた板情報を用いたトレードについて実験結果を報告します。
2. 実験内容
外為どっとコムが提供する板情報を用いてトレードをすると勝てるのか？という実験になります。
2.1 板情報とは
板情報とは売買注文の価格と数量を表したものです。
https://www.gaitame.com/markets/order/
上記で外為どっとコムのユーザーが注文した売買注文が見えるようになっています。
板情報は注文が下記の通り見えます。
2.2 実験内容
板情報で目盛りがフルのところで値が反転するという仮説を立てました。つまり上記画像でいうと149.75～149.80のところで値が反転して上昇から下降になり売りで入れば勝てるという仮説です。
つまり板情報には実際の注文が見えるため、沢山買いや売りの注文が入っているところでその通り相場が動くという考えです。
私は自動売買（MT4）で外為ドットコムの板情報を取ってくる仕組みを構築しました。構築した仕組みについては下記記事を参照してください。
自動売買でリアルタイムに変わる板情報を用いて売買をするとどうなるかという実験です。
3. 実験結果
売買記録をグラフで表示できれば良かったのですが、他の売買情報と混じってしまってグラフにできなかったので、結果だけ記載したいと思います。
結果としては、「相場によっては有効」という結論に達しました。
私がやったのは板情報を用いて反転するタイミングを取り、逆張りで売り買いを実施するというものです。
つまり、150.00円が板情報で目盛りフルだった場合、150.00円で反転するとして売りで入るといったことをします。
実際に自動売買で動かしてみて、大きく分けて下記４パターンに分けることができました。
パターン１：値に到達しない
パターン２：値に一瞬到達する
パターン３：値を超えた後に下がってくる
パターン４：値を超えた後、そのまま上昇して下がって来ない
各パターンについて、パターン１の値に到達しない場合は、自動売買で値に到達したら自動でポジションを取るようにすれば良いため考慮しなくていいです。
パターン２とパターン３がつまり反転するパターンであるため自動売買ではこれを上手く取りたいです。
パターン４は負けパターンです。パターン４になった場合はしょうがありません。損切するしかありません。
私は最初、目盛りがフルの値に来たら反転するとしてエントリー。そして、5分の平均足で反転したら約定としました。
ただこれよりパターン２を捨てることになるのですが、パターン４で負ける可能性を少なくするために、「値を超えた後に平均足で反転のシグナルが出た場合にエントリーする」にエントリー条件を変更しました。
そして、反転から再度反転するタイミングで約定するように平均足を用いて構築しました。
こうすることでパターン４でもなんとか利益が出せないかと考えました。ずっと上昇や下降を続けるというのはあり得ないため値を超えた後のわずかな戻りを取るという作戦です。
このように構築することで、主にパターン３で、パターン４でも少し利益が出せました。
負けパターンは、平均足で上手く反転を表現できない場合に負けるという具合でした。
結論で「相場によっては有効」といいました。それは、ドル円で150円の壁を超えるか否かといった期間は上値が重く板情報の目盛りがフルのところでよく反転して、かなり稼ぐことができたからです。
しかし、壁がない状態、上値が重いや底値が厚いなどがない状態だと、そもそも板情報で目盛りがフルになることがありません。
一日の中で一回、目盛りがフルの状態があるかないかといった具合で、稼働率が極端に落ちます。
そのためそもそもこの自動プログラムは余り動きません。
そして、動いたとしても反転を少し取るといった具合なので大きく稼げるものではありません。
ただ、相場が150円の壁を超えるかどうかといった壁の前で立ち往生している局面では有効に稼働しました。
そのため、「板情報を用いた反転を取る本手法は、相場に壁が存在していて立ち往生している局面で有効なアプローチである」と言えると思います。
後、ポイントとして経済指標の発表後は壁を強く突破していくことが多いため経済指標発表後、NY時間などはこの反転プログラムを稼働させないことが大事になります。
４．まとめ
今回の実験をやってみて、私は板情報を用いて自動化プログラムを作るというアプローチは非常に面白いものだと感じました。
板情報を用いることで自動化プログラムの中に他の大勢の人たちの判断基準を取り込むことができ、かつ、本来自動化プログラムではできない人の判断をプログラムに取り込むことができたからです。
板情報を用いることでリアルタイムに人の判断に基づいた売買をプログラムできる、面白いですよね。
相場は大衆心理に基づいて動くと考えると板情報というのはやはりかなり有効な情報源であると思いました。
私は今回作ったプログラムをもう少し手直して壁がある局面では稼働させるプログラムにしたいと思います。
皆さんも板情報を用いた売買を行ってみるのもいいのではないでしょうか？
ポイントとしては目盛りがフルになる位、売買情報が集中している局面で利用するのがいいと思います。
自動化プログラムだとやはりそこまで最適なエントリーポイントと約定ポイントを掴むのが難しいです。
板情報を用いた裁量トレード、これも相場を注視し続けることが可能であれば有りだと感じました。
それでは私からの報告は以上です。
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ではでは、ここまでお読みいただきありがとうございましたm(_ _)m
またどこかでノシ