【シャノンの悪魔】定率再分配BOT

こちらの記事のPython3実装の販売になります。
↑の記事からソースコード以外の説明を無料で確認することができます。

今回はbitFlyerで動作しているコードのため、基本的にコードはコピーペーストのみで動作しますが、別途bitFlyerのアカウント開設がされている必要があります。

ですが取引にはccxtを利用しているため通貨ペアや取引所は、すぐ任意のものに変更することができます。

本コードはバックテストと未約定リスクのない成行注文を利用していますが、執行コスト削減と精度の高いリバランスをしたい方は指値注文に差し替え実行いただくことも可能です。(補足として指値だとリバランス自体が約定せずに失敗し取引コスト以上に価格変動リスクが高くなるケースがあるため運用時には執行方法を工夫する必要があります)

バックテスト: 
取引所: bitFlyer (現物)
通貨ペア: BTC / JPY
取引手数料: 0.01%
スリッページ: 500円
最低購入量: 0.001BTC
軍資金: 100万
期間: 2020/11/6 ~ 12/7 (1ヶ月間)
リバランス間隔: 1時間毎

                                            図1 直近1ヶ月の成績

月利: +6%

上記は直近1ヶ月が上昇相場であったため、かなり好調な成績でした。
そのため、今年1月から8月までの長期的な成績も以下に添付します。
※省略されている前提条件は図1のときと同じになります

最低購入量: 0.01BTC
期間: 2020/1/1 ~ 8/1 (7ヶ月間)
リバランス間隔: 1日毎

                                            図1 2020/1/1 ~ 2020/8/1までの成績

+ 400000円 (月利換算: +5.7%)

ここからソースコードと本ロジックの最も大事な点と、さらに収益性を向上させる方法について共有します。

ソースコード
Python3.7
依存パッケージ: ccxt
PyCharmで動作確認済み


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