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Bitcoin IVバンドインジケーター『Bitcoin IV C/F』

edjj

こんにちは、キツネです🦊
今回開発したのはBitcoin専用のIVバンド表示インジケーターです。

BitcoinのIVバンドといえば、Tainoko氏(@btc_tainoko)が開発した「BTC情報アラート」で見覚えがある方が多いのではないでしょうか？また、先駆として壇上氏(@lasthopelonger)の手動LXVXインジや、主に通貨IVバンドを描画する拙作『Currency IV C/F』などが挙げられます。

本インジケーターは、BitcoinのIVバンドをTradingViewで自動描画できるものとなります。

インジケーターの使用イメージ:
IVによる上下限予測バンドと、実数値表記の凡例パネルが表示されます

TradingViewでの概観
凡例パネル（動的に表示）

概要

本著で購入できるのは、DeribitBTCオプション（BitVol）のインプライド・ボラティリティ（IV）から、Bitcoin（BTCUSD）の予測上下限を描画するTradingView専用のインジケータです。

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⚠️よくある質問⚠️
Q: IVを手入力する必要はありますか？
A：自動描画ですので手入力の必要はありません。対応するチャートを表示すると自動でIVの予測値幅が表示されます。
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仕様

リペイントはありません。また、基準となるスポットレートは当日日足の始値を参照するため現在の値動きに追従しません。

BTCUSDを扱っている取引所であれば、本インジケーターを使用することができます。表示取引所のスポットレートで自動再計算を行うため、ご利用の取引所ごとに異なる数値が算出されます。

[宣伝] 姉妹インジ 『Currency IV C/F』

ドル円（USDJPY）、ケーブル（GBPUSD）、ユロル（EURUSD）、金(GOLD)、WTI原油(USOIL)、米債10年金利(US10Y)のIVバンドを表示する『Currency IV C/F』も別途販売しています！
以下リンクからご購入をご検討ください。

インプライド・ボラティリティ(IV)とは？

Implied Volatility（＝予想変動率）とは、「オプション・プレミアムから算式モデルを使用して、逆算されたボラティリティのこと」です。対義語はHistorical Volatility (＝歴史的変動率)で、こちらが我々が日常的に使っている方のいわゆる「ボラティリティ」です。HVが過去の値動きの値幅変動率を表すのに対して、IVは（オプション市場が織り込む）将来の変動率の標準偏差を仄めかす（Imply）ものです。

オプション市場が織り込んでいる「そのオプションのベースになる金融商品が今後どれくらいのボラティリティを持つか」という事を複雑な統計的計算式を通じて数値化（可視化）されたものがIVと言えるでしょう。

IVインジケータの強み

本インジケータは、IVとスポットレートから予測される値幅の上限と下限を描画するものです。つまり、計算式の主な部分にIVというチャート外の情報が使われているのが一番の強みでしょう。

本インジケーターを組み合わせることによって、Bitcoin OHLCV単体のチャートだけでは推し量れない外部の情報、つまりオプションマーケットの情報を加味したチャートリーディングが可能になるということです。詳しい使い方については有料パートにて記載しています。

価格とメンバーシップ決済方法

edjjが提供するインジケーターは月額4980円（年会費割）で全てご利用いただけます。以下のメンバーシップ入会ページから、インストラクションに沿って決済を行なってください。

サブスク移行についての詳細は、以下記事で掲載しています。


使用マニュアル

以下からは使用説明書です

IV C/F はIVバンドのプロットに関わる設定項目です
①想定期間(短期) : 短期のIVベースを設定できます
②想定期間(長期): 長期のIVベースを設定できます

上記のインプットではIVから算出できる有効想定値幅を決定できます。デフォルトでは短期に「365」(=1日間変動した場合の想定ボラティリティ)、長期に「52」(=1週間変動した場合の想定ボラティリティ)を採用しています。

「1日間変動した場合の想定ボラティリティ」とは、1日分のボラティリティを織り込んだ場合の価格上の上下限（=バンド）です。

数字の決定は、1日の変動分を想定した場合は「365」を入力します。IVを価格変換した場合、係数を付けずに出た裸の数値が1年分のボラティリティを想定しているため、365を想定日数で除する必要があります。

目安を以下に記しておきます。(統計的には指定した日数で想定上下限に収まる確率は68%とされています。日足更新のこのインジケータでは2日以上の設定で使うのもおすすめです。)

[インプット値設定例]
1日 = 365 (=365/1)（デフォルト）
2日 ≈ 125 (=365/2)
1週間 ≈ 52 (=365/7)  (デフォルト)
1ヶ月 ≈ 12 (=365/30)
3ヶ月 ≈ 4 (=365/90)
1年 = 1 (=365/365)

Bitcoinの場合は営業日数365で計算するのが通例ですので250（営業日）で計算するのは非推奨としています。

※なお、1年以上の想定値幅を算出することは統計上精度が落ちるので制限をかけています。inputの上限は365です。

LEGEND（凡例） はチャート右上（デフォルト位置）にあるパネルに関わる設定項目です
①Legend Position: 凡例パネルの位置を指定できます
②Text Design: 凡例パネルの文字の大きさ、色を指定できます
③Base Color: 凡例パネルの背景色を指定できます

「スタイル」は各自の好みで変更してください。Style欄のTablesのチェックボックスで凡例を非表示にすることができます。

更新履歴

2021/12/20 投稿

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