2023/03/04(土)＝シカゴ・マーカンタイル取引所が原油先物でトレードコンペを実施するらしい。日本人も参加可能。米株は大幅高。

◆前営業日2023/03/03(金)の経済指標結果＝ユーロ圏PPI、予想以上低下もエネルギー下落のみでそれ以外は上昇。米ISM非製造業指数は小幅低下も新規受注・雇用は依然好調 #日経225先物　#日経平均　#投資　#株 pic.twitter.com/lRKWVqOtaz

2023/03/03(金)の経済指標結果

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◆2023/03/06(月)の経済イベント予定 #日経225先物　#日経平均　#投資　#株 pic.twitter.com/yyEYLnJ1eU

2023/03/06(月)の経済イベント予定

posted at 03:48:17

◆欧州市場サマリー（ロイター）記録用2023/03/04(土)04:10配信分＝英株ほぼ横ばい、欧州株続伸 Read: twitlonger.com/show/n_1ss8ig0

◎欧州市場サマリー（3日）
［３日　ロイター］ -
＜ロンドン株式市場＞　ほぼ横ばいで取引を終えた。石油大手が売られて相場の重しとなり、朝方の上昇の勢いが失われた。
中型株で構成するＦＴＳＥ２５０種指数<.FTMC>は０．３７％高。石油大手のシェル<SHEL.L>、ＢＰ<BP.L>はそれぞれ０．９％、１．１％下落。ＦＴＳＥ３５０種石油・ガス株指数<.FTNMX601010>は０．９４％下げた。
Ｓ＆Ｐグローバル／ＣＩＰＳが発表した２月の英サービス部門購買担当者景気指数（ＰＭＩ）改定値は５３．５に上昇。企業の信頼感の高まりと経済見通しの改善を背景に、８カ月ぶりの高水準となった。[nL6N35B07W]
堅調な指標を受けて、高止まりするインフレを抑制するために利上げ継続が必要になるとの警戒感が強まり、英ポンドがドルに対して値上がりしたことも株式相場を圧迫した。
一方、中国の需要回復期待を背景とした金属価格の値上がりを受けて、鉱業株が買われたのが相場を下支えした。スイスの商品取引・資源大手グレンコア<GLEN.L>、資源大手のリオ・ティント<RIO.L>はそれぞれ２．３％、２．１％上昇。鉱業株指数<.FTNMX551020>は２．１０％上げた。
個別銘柄では、英不動産サイトのライトムーブ<RMV.L>が１．１％安。２０２２年のサイト利用減少を報告したことが嫌気された。
今週は、イングランド銀行（英中央銀行）が利上げサイクルを終了する可能性があるとの楽観的な見方や、中国の製造業ＰＭＩが市場予想より大きく改善ことが相場を押し上げた。週間ベースでＦＴＳＥ１００種指数<.FTSE>は０．８７％高、ＦＴＳＥ２５０種指数は１．１６％上昇した。
ロンドン株式市場：[.LJP]

＜欧州株式市場＞　続伸して取引を終えた。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が利上げに慎重な姿勢を示すとの期待からテクノロジー部門が上昇した。また、中国の需要回復への期待が高まり、資源株が上げた。
米アトランタ地区連銀のボスティック総裁は２日、「ゆっくりと着実」な利上げと夏の半ばか後半の一時停止を支持する見解を示した。
ＳＴＯＸＸ欧州６００種指数<.STOXX>は週間で１．４３％上昇した。
金利に敏感なテクノロジー株指数<.SX8P>は３日に１．８０％上げた。
資源株指数<.SXPP>は２．１７％上昇。週間の上昇率は７．０５％と２０２１年５月以来、約１年１０カ月ぶりの大きさとなった。中国の経済状況の改善を示す指標が発表され、中国での経済活動再開が需要を支えるとの見方が強まった。
Ｓ＆Ｐグローバルが発表した２月のユーロ圏総合購買担当者景気指数（ＰＭＩ）改定値は経済活動の回復を示し、ユーロ圏の景気後退突入に対する懸念が和らいだ。
インフレ圧力が続く中、モルガン・スタンレーなど投資銀行４行は欧州中央銀行（ＥＣＢ）の政策金利の最終到達点予想を４％へ引き上げた。
ドイツのＤＡＸ指数<.GDAXI>はこの日、１．６４％高。ドイツ自動車大手のフォルクスワーゲン（ＶＷ）<VOWG_p.DE>は１０．６％と急騰し、供給網の混乱が緩和して２３年の販売が力強くなるとの見通しが好感された。
ドイツの航空大手ルフトハンザ<LHAG.DE>は５．１％高。２２年通期決算の営業損益が黒字転換したことが好感された。
欧州株式市場：[.FJ]

＜ユーロ圏債券＞　ドイツ１０年債利回りの週間の上昇幅が昨年１２月以降で最大となった。粘り強いインフレ指標を背景に欧州中央銀行（ＥＣＢ）のターミナルレート（政策金利の最終到達点）が４％程度になるとの市場観測が強まった。
ＥＣＢ理事会メンバーのウンシュ・ベルギー中銀総裁は３日に報道解禁された発言で、ユーロ圏の基調インフレが高水準で推移した場合、主要金利を４％まで引き上げることを検討する可能性があるとの認識を示した。[nL6N35A0FK]
これを受け、モルガン・スタンレー、ＢＮＰパリバ、バークレイズ、ＢｏｆＡグローバルリサーチがＥＣＢのターミナルレート予想を４％へ引き上げた。[nL4N35B1LS]
３日の域内国債利回りは低下。今週の利回り急上昇を受け一部の投資家による押し目買いが示唆された。
ドイツ１０年債利回り<DE10YT=RR>は４ベーシスポイント（ｂｐ）低下の２．７２％。前日には２．７７％と２０１１年７月以来の高水準を付けていた。
それでも週間の上昇幅は１９ｂｐと昨年１２月２３日までの１週間以降で最大となった。
短期金融市場では、ＥＣＢのターミナルレートが今年１２月までに４％程度になるとの見方を引き続き織り込んでいる。<EUESTECBF=ICAP>
ＭＵＦＧのグローバル市場調査責任者、デレク・ハルペニー氏は「ＥＣＢの政策金利がほぼ織り込み済みの４％に達するとはまだ確信できないが、この勢いに抗うことはできない」と指摘。「インフレ懸念はＥＣＢのタカ派に量的引き締めペースを速めるよう促すだろう」とした。
１０年物インフレ連動債利回り<DE10YT=RR><DE10YIL=RR>は２．６４％と２２年５月以来の高水準に達した。
イタリア１０年債利回りは８ｂｐ低下の４．５４％。独伊１０年債の利回り格差<DE10IT10=RR>は１８１ｂｐに縮小した。
ユーロ圏金融・債券市場：[DE/BJ]

＜為替＞　　　欧州終盤　アジア市場終盤　コード
ユーロ／ドル　　　 1.0614 1.0608 <EUR=>
ドル／円 136.09 136.41 <JPY=>
ユーロ／円 144.46 144.72 <EURJPY=>

＜株式指数＞　　　終値　　前日比　％　前営業日終値　コード
STOXX欧州600種 464.26 +4.24 +0.92 460.02 <.STOXX>
FTSEﾕｰﾛﾌｧｰｽﾄ300種 1831.22 +15.81 +0.87 1815.41 <.FTEU3>
ﾕｰﾛSTOXX50種 4294.80 +54.21 +1.28 4240.59 <.STOXX50E>
FTSE100種 7947.11 +3.07 +0.04 7944.04 <.FTSE>
ｸｾﾄﾗDAX 15578.39 +250.75 +1.64 15327.64 <.GDAXI>
CAC40種 7348.12 +63.90 +0.88 7284.22 <.FCHI>

＜金現物＞ 午後 コード
値決め 1841.15 <GOLD/EU1>

＜金利・債券＞
米東部時間14時18分
＊先物　　　　　　清算値　　前日比　前営業日終盤　コード
３カ月物ユーロ 97.06 -0.03 97.09 <FEIc1>
独連邦債２年物 104.74 -0.10 104.84 <FGBSc1>
独連邦債５年物 114.47 -0.15 114.62 <FGBMc1>
独連邦債１０年物 131.71 +0.01 131.70 <FGBLc1>
独連邦債３０年物 132.80 +0.68 132.12 <FGBXc1>
＊現物利回り　　　現在値　　前日比　前営業日終盤　コード
独連邦債２年物 3.214 +0.021 3.203 <DE2YT=RR>
独連邦債５年物 2.818 +0.013 2.830 <DE5YT=RR>
独連邦債１０年物 2.701 -0.012 2.737 <DE10YT=RR>
独連邦債３０年物 2.644 -0.028 2.611 <DE30YT=RR>

posted at 05:28:27

CME主催の先物模擬トレードコンペ。上位40人まで賞金が出る。日本人も対象とのこと。WTI Trading Challenge: Fabulous at 40 www.cmegroup.com/futures_challe…

posted at 06:26:50

◆主な要人発言＝記録用2023/03/04(土)05:10配信分 Read: twitlonger.com/show/n_1ss8ihu

3日06:16　ウォラー米連邦準備理事会（FRB）理事
「今後の雇用とインフレデータが1月の強い数値から戻らない場合、FRBは12月時点のFF金利見通し5.1－5.4％を超える利上げが必要になる可能性」
「データは労働市場が緩むどころか引き締まっていることを示唆」
「FOMCはインフレを2％の目標に引き下げるために必要なことを行う」
「過度に逼迫した労働市場は物価安定への道を複雑にする」
「最近のデータはインフレに関しては想定ほど進捗していないことを示唆」

3日09:48　鈴木財務相
「日銀によるETF買い入れが個人の資産形成に悪影響を与えているとは考えていない」
「日銀のETF出口戦略は日銀に委ねられるべき。適切な政策運営を期待」

3日11:11　中国人民銀行総裁
「元相場と物価の安定を維持へ」
「元はより柔軟化した、経済安定に寄与」

3日18:28　デギンドス欧州中央銀行（ECB）副総裁
「インフレは年半ばまでに6％を下回る可能性」
「基調的なインフレはより安定的なまま」
「金融政策はすでに効果を出している」

3日18:37　ミュラー・エストニア中銀総裁
「3月の利上げが最後になることはほぼ無いだろう」
「しばらくの間金利は高い水準を維持するべき」

4日01:10　ローガン米ダラス連銀総裁
「市場の支持を得るため、債券購入の条件を明確にする必要」
＊金融政策について言及せず

※時間は日本時間

posted at 07:29:52

◆NY市場サマリー（ロイター）記録用2023/03/04(土)07:21配信分＝ドル軟調、利回り低下、株は大幅高 Read: twitlonger.com/show/n_1ss8ii0

◎NY市場サマリー（3日）ドル軟調、利回り低下、株は大幅高
［３日　ロイター］ -
＜為替＞　ドルが軟調だった。ドル指数は週間で１月中旬以来最大の下落幅を記録。ドル／円は２カ月半ぶりの高値から後退した。
アナリストによると、最近の強い米国経済指標を受け、市場は米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のターミナルレート（利上げの最終到達点）上昇をすでにほぼ織り込んだ。
ドル指数<=USD>は０．３％安の１０４．６０。週間では０．５％安と、１月１５日の週以来最大の下落幅を記録する基調にある。
日米長期金利差に敏感な円は、米１０年債利回り<US10YT=RR>が約４カ月ぶり高水準となる４．１％付近から後退していることを背景に、対ドルでの６週続落を止める基調にある。
ドル／円<JPY=EBS>は０．４％安の１３６．２６円だった。２日には昨年１２月２０日以来の高値となる１３７．１０円まで上昇していた。週間では０．４％安と、１月中旬以来の下落幅を記録した。
ロイター調査によると、最近のドル高は一時的なものである可能性が高く、世界経済が改善しＦＲＢが欧州中央銀行（ＥＣＢ）よりかなり先に利上げを停止するという予想から、年内にはドル安が進むとアナリストはみている。
ユーロ<EUR=EBS>は０．３％高の１．０６２８ドル。
ポンド<GBP=D3>は０．７％高の１．２０３２ドル。週間では１月２０日以来の大幅上昇となる０．４％高となる見込み。
暗号資産（仮想通貨）は、米金融持ち株会社シルバーゲート・キャピタル<SI.N>を巡る懸念を受けて下落。
ビットコイン<BTC=BTSP>は、一時２週間半ぶりの安値となる２万２０００ドルを付た。終盤は４．９％安の２万２３０６ドルだった。
イーサ<ETH=BTSP>は５．４％安の１５５９ドル。一時、２月中旬以来の安値となる１５４３．６０ドルを付ける場面があった。
ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　国債利回りが低下した。利回りは今週大きく上昇していたが、前日に連邦準備理事会（ＦＲＢ）当局者が経済指標が予想以上に力強いのは一時的な現象なのか見極める必要があると指摘したことを受け、利回りの上昇は一服した。
今週は堅調な米国の経済指標と欧州のインフレ上昇を背景に主要中央銀行は想定以上の利上げを行う必要があるとの観測が高まり、国債利回りが急上昇。米１０年債利回りと３０年債利回りが共に昨年１１月以来初めて４％台に乗せたほか、２年債利回りは２００７年以来の高水準を付けた。
ＦＲＢ当局者は前日、インフレ、雇用、消費支出に関する想定外に強い最近の指標が一時的な現象なのか、さらに高い水準に利上げする必要性を示すものかについて、見極めが重要との認識を示した。[nL4N35B00E]
この日発表の経済指標では、米供給管理協会（ＩＳＭ）の２月の非製造業総合指数（ＮＭＩ）が５５．１と１月の５５．２からわずかに低下した。ただ、米経済の３分の２超を占めるサービス業の拡大を示す５０を上回ったほか、新規受注と雇用が１年超ぶりの高水準となった。[nL4N35B320]
１０年債利回り<US10YT=RR>は１０．６ベーシスポイント（ｂｐ）低下の３．９６７％。２年債利回り<US2YT=RR>は４．１ｂｐ低下の４．８６３％。
２年債と１０年債の利回り格差<US2US10=RR>はマイナス８９．８ｂｐ。景気後退のサインとされる「逆イールド」は解消していない。
今週はＦＲＢが２１─２２日の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で利上げ幅を０．５０％に再び拡大させるとの観測が台頭。ただ利上げ幅は０．２５％にとどまるとの見方が大勢となっている。
来週はパウエルＦＲＢ議長が７日と８日に行う議会証言のほか、１０日に労働省が発表する雇用統計が注目されている。
米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　大幅高で取引を終えた。米経済指標を受けて米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が制約的な政策を予想以上に長期的に維持するとの見方が後退したほか、米債利回りの低下が追い風になった。
主要３株価指数全てが１％超上昇。金利に敏感な大手ハイテク株が買われ、ハイテク株の比率が高いナスダック総合が２％近く上昇した。ＦＲＢ当局者の発言を受け、インフレや金利を巡る懸念が和らいだことにより、米債利回りが低下した。
週間では３指数とも上昇。Ｓ＆Ｐ総合５００種が４週間ぶりの上昇となったほか、ダウ工業株３０種は週間で１月下旬以来の上げとなった。
またＳ＆Ｐ５００は５０日移動平均線および２００日移動平均線というテクニカル面で注目されている水準を突破した。
米供給管理協会（ＩＳＭ）が３日発表した２月の非製造業総合指数（ＮＭＩ）は５５．１と１月の５５．２からわずかに低下した。ただ、米経済の３分の２超を占めるサービス業の拡大を示す５０を上回ったほか、経済全体の長期的な成長期の水準とされる４９．９も大きく上回った。新規受注と雇用が１年超ぶりの高水準となった。[nL4N35B320]
Ｓ＆Ｐ主要１１セクターは全て上昇。情報技術<.SPLRCT>および一般消費財<.SPLRCD>が最大の上げを記録した。
企業決算では７社を除くＳ＆Ｐ５００構成銘柄全てが発表済み。リフィニティブによると、第４・四半期決算でコンセンサス予想を上回った割合は６８％という。
ただ、アナリストによるとＳ＆Ｐ５００構成銘柄の第４・四半期利益は前年同期比で３．２％減少する見込み。２０２３年の第１─第２・四半期も前年同期比で減益が予想されるという。
個別銘柄では、米アップル<AAPL.O>が３．５％上昇。同社株価が今年２０％以上上昇する可能性があるとのモルガン・スタンレーの強気の見方が追い風となった。
米半導体大手ブロードコム<AVGO.O>は５．７％高。市場予想を上回る第２・四半期（２─４月期）売上高見通しを示したことが好感された。[nL6N35A0GI]
一方、米会員制倉庫型ストアのコストコ・ホールセール<COST.O>は２．１％安。２日発表した第２・四半期（２０２２年１２月─２３年２月）決算は、売上高が市場予想を下回った。[nL6N35A0FH]
米半導体会社マーベル・テクノロジー<MRVL.O>は４．７％安。予想未達の四半期利益と失望的な収益見通しを受けた。
米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　米金利やドル指数の上昇一服を手掛かりとした買いに反発した。中心限月４月物の清算値（終値に相当）は前日比１４．１０ドル（０．７７％）高の１オンス＝１８５４．６０ドル。週間では２．０６％上昇し、５週ぶりにプラスに転じた。
前日発表された堅調な米雇用関連指標をきっかけとした米金利やドル指数の上昇が一服。これが金の買い材料となり、相場は朝方にかけてジリ高で推移した。米サプライ管理協会（ＩＳＭ）が午前に発表した２月のサービス業購買担当者景況指数 （ＰＭＩ）は５５．１と、市場予想を上回る良好な内容。景気の底堅さが確認されたとして、金は一時１０ドル近く上げ幅を縮小した。しかし、この日は中国のサービス業ＰＭＩも６カ月ぶりの高水準を記録。新型コロナウイルス感染対策の緩和を機に急速に景気が上向いており、同国の金需要増加期待が支えとなって相場はあと持ち直した。
ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　４日続伸。アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）が石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）脱退を検討しているとの報道を受け不安定な値動きとなったものの、終盤にかけて買いが優勢となった。米国産標準油種ＷＴＩ中心限月４月物の清算値（終値に相当）は前日比１．５２ドル（１．９４％）高の１バレル＝７９．６８ドル。週間ベースでは４．４０％上昇した。５月物は１．４８ドル高の７９．７９ドルだった。
米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（電子版）は３日、内戦が続くイエメン情勢への対応などを巡り、サウジアラビアとの対立が深まっているＵＡＥが、ＯＰＥＣからの脱退を検討していると報道。有力産油国のＵＡＥが脱退すれば、単独で増産に踏み切るとの観測が広がったため、相場は一時７５ドル台後半に大幅に下落した。ただ、その後にロイター通信が、「真実とは程遠い」との関係筋の反応を伝えると急速に買い戻された。
また、徹底的に新型コロナウイルス感染拡大を封じ込める「ゼロコロナ」対策を緩和した中国の経済活動回復に伴い、エネルギー需要が拡大するとの期待感も相場を支えた。
ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 135.86/135.89 <JPY22H=>
始値 136.05 <JPY=>
高値 136.44
安値 135.75
ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0632/1.0636 <EUR22H=>
始値 1.0613 <EUR=>
高値 1.0638
安値 1.0588

米東部時間
３０年債（指標銘柄） 17時03分 95*17.50 3.8776% <US30YT=RR>
前営業日終値 93*04.50 4.0210%
1０年債（指標銘柄） 17時05分 96*08.50 3.9576% <US10YT=RR>
前営業日終値 95*11.00 4.0730%
５年債（指標銘柄） 17時05分 98*28.50 4.2492% <US5YT=RR>
前営業日終値 98*18.00 4.3230%
２年債（指標銘柄） 17時05分 99*17.88 4.8606% <US2YT=RR>
前営業日終値 99*15.25 4.9040%

　終値 前日比 ％
ダウ工業株３０種 33390.97 +387.40 +1.17 <.DJI>
　前営業日終値 33003.57
ナスダック総合 11689.01 +226.02 +1.97 <.IXIC>
　前営業日終値 11462.98
Ｓ＆Ｐ総合５００種 4045.64 +64.29 +1.61 <.SPX>
　前営業日終値 3981.35

ＣＯＭＥＸ金　4月限 1854.6 +14.1 <GCv1><0#GC:>
前営業日終値 1840.5
ＣＯＭＥＸ銀　5月限 2123.8 +33.7 <SIv1><0#SI:>
前営業日終値 2090.1
北海ブレント　5月限 85.83 +1.08 <LCOc1><0#LCO:>
前営業日終値 84.75
米ＷＴＩ先物　4月限 79.68 +1.52 <CLc1><0#CL:>
前営業日終値 78.16
ＣＲＢ商品指数 275.0535 +3.7511 <.TRCCRB>
前営業日終値 271.3024

posted at 07:35:49

RT @LIGHT_FX_inc: 【🇺🇸NY株式市場クローズ】
🟢ダウ平均：33,390.97 (+1.17%)
🟢S&P500：4,045.64 (+1.61%)
🟢NASDAQ：11,689.01 (+1.97%)
🔴VIX恐怖指数：18.49 (-5.62%)
posted at 07:36:36

◆先物・オプション取引のSPAN証拠金について（03/06～） 週明け03/06(月)16:30のナイトセッションから日経225先物の1枚あたりのSPAN証拠金額はこれまでと変わらずの126万円、同ミニも変わらずの12万6000円となります。他の先物取引のSPAN証拠金は下図参照。　#日経225先物　#SPAN証拠金 pic.twitter.com/yA60QaWqwi

先物・オプション取引のSPAN証拠金について（03/06～）

posted at 07:47:46

RT @SBILM: SBIマーケットコメント pic.twitter.com/UnnQ2DFhTj

SBIマーケットコメント

posted at 10:19:45

原油先物はまじであの3年ほど前の悪夢のマイナス価格急落で強制撤退させられた悪夢が今でも昨日のことのように覚えている。高すぎる経験だった。それに比べ石油みたいな現物のない株価指数は理論上マイナス価格はないから安心だな。 twitter.com/HIDE_trading/s…

posted at 11:12:55