2022/12/17(土) マーケット関連のつぶやき＝週末はトレード本積ん読渉猟

◆東京マーケット・サマリー・最終版（ロイター）記録用／2022/12/16(金)18:30配信分 Read: twitlonger.com/show/n_1ss6uun
　　■レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値
＜外為市場＞
ドル／円<JPY=> ユーロ／ドル<EUR=> ユーロ／円<EURJPY=>
午後5時現在 137.22/24 1.0629/33 145.87/91
ＮＹ午後５時 137.76/79 1.0682/83 146.41/45
午後５時のドル／円は、前日ニューヨーク市場午後５時時点に比べてドル安／円高の１３７円前半。前日海外で２週間ぶり高値を更新したことで、利益確定と見られる売りが強まったという。
　レポート全文： [JPY/J]
＜株式市場＞
終値 前日比 寄り付き 安値／高値　　
　　　
日経平均 27527.12 -524.58 27706.70 27,488.83─27,713.04
ＴＯＰＩＸ 1950.21 -23.69 1956.15 1,948.67─1,959.66
プライム指数 1003.51 -12.18 1006.86 1,002.76─1,008.34
スタンダード指数 1010.60 -7.09 1012.15 1,010.60─1,014.58
グロース指数 983.14 -14.27 985.37 982.63─990.75
東証出来高(万株) 138413 東証売買代金(億 34268.11円)
　　東京株式市場で日経平均は、前営業日比５２４円５８銭安の２万７５２７円１２銭と、続落して取引を終えた。欧米市場で金融引き締めの長期化とそれに伴う景気懸念から株安となったことが嫌気され、日本株も売りが優勢となった。ファーストリテイリング<9983.T>や半導体関連など値がさ株の下落が目立ち、指数の重しになった。終値ベースで約１カ月ぶり安値。
　　東証プライム市場の騰落数は、値上がりが２９０銘柄（１５％）、値下がりは１４９３銘柄（８１％）、変わらずは５６銘柄（３％）だった。
　
　レポート全文： [.TJ]


＜短期金融市場＞　
無担保コール翌日物金利(速報ベース) -0.072
ユーロ円金先（22年12月限） ───
3カ月物ＴＢ ───
無担保コール翌日物の加重平均レートは、速報ベースでマイナス０．０７２％になった。前営業日（マイナス０．０６４％）から低下した。ただ「新積み期に入り、地銀などの調達意欲が強い状態で始まっている」（国内金融機関）との声も聞かれた。ユーロ円３カ月金利先物は閑散。
　レポート全文： [JP/BJ]


＜円債市場＞　
国債先物・23年3月限 147.98 (-0.02)
安値─高値 147.92─148.08
10年長期金利(日本相互証券引け 0.250％ (変わらず)
値)
安値─高値 0.250─0.250％
国債先物中心限月３月限は前営業日比２銭安の１４７円９８銭と続落して取引を終えた。１０年最長期国債利回り（長期金利）の引け値は、前営業日比変わらずの０．２５０％。海外中銀のタカ派姿勢と景気減速懸念が交錯し方向感が乏しかったが、低調だった前日の２０年債入札結果の影響が残り、超長期債が弱かった。
　レポート全文： [JP/BJ]


＜スワップ市場・気配＞　
2年物 0.24─0.14
3年物 0.31─0.21
4年物 0.37─0.27
5年物 0.42─0.32
7年物 0.55─0.45
10年物 0.72─0.62

posted at 03:09:13

◆株価指数先物・引け後コメント（株探ニュース）記録用／2022/12/16(金)18:19配信分 Read: twitlonger.com/show/n_1ss6uuq
◎米国はアドプルウィッチングで波乱警戒も、需給調整は一巡する可能性

大阪3月限
日経225先物　27470　-490　（-1.75％）
TOPIX先物　1944.0　-23.0　（-1.16％）

　日経225先物（3月限）は、前日比490円安の2万7470円で取引を終了。寄り付きは2万7550円と、シカゴ日経平均先物（2万7605円）にサヤ寄せする形で売り先行で始まった。寄り付き付き直後には2万7640円まで下げ幅を縮める場面もあったが、ファーストリテイリング <9983.T> [東証Ｐ]など指数インパクトの大きい値がさ株の弱い値動きが重荷となり、前場終盤にかけて2万7500円まで売られた。これにより節目まで調整したことで、いったんは2万7500円～2万7560円辺りで下げ渋る動きを見せた。ただし、週末要因も影響して積極的なリバウンド狙いのロングは限られ、後場半ば辺りからは持ち高調整の動きも加わり、2万7420円まで下落幅を広げた。

　日経225先物は売り一巡後の底堅さを見極めたいとする、模様眺めムードが強かった。ただし、株式分割を発表したファーストリテイリングが、売り一巡後に下げ渋る動きを見せてくれば、センチメントの改善につながった可能性はあったが、結局は1銘柄で日経平均株価を100円超押し下げた。この流れからリバウンドを狙ったロングが入りづらい一方で、ショートを仕掛けやすくさせていたと考えられる。

　もっとも、今週は米連邦公開市場委員会（FOMC）を控えるなか、予想を下回る米経済指標の発表もあって、リバランスに伴うショートカバーが優勢だった。ただし、FOMC通過後のアク抜けの動きが限られ、改めて巻き戻す格好からのショートに向かわせたようだ。結局は先週末からのリバウンド分を、今週末の下落で埋める形であった。

　グローベックスの主要な米株先物はマイナス圏で推移している。S＆P500は直近のリバウンドで52週移動平均線に迫っていたが、結局は突破できずに強気シグナルを発生させることはできなかった。反対に前日の2.5％近い下落によって75日線に接近しており、同線を下回ってくるようだと、ショートの動きが強まる可能性もある。なお、16日の米国市場は株価指数先物取引、株価指数オプション取引、個別株オプション取引、株式先物取引の4つの取引期限満了日が重なる、クアドプルウィッチングとなる。SQに絡んだ商いが膨れるため、波乱を警戒しつつも、需給調整が一巡することも考えられよう。

　NT倍率は先物中心限月で14.13倍に低下した。一時14.08倍まで低下し、12月1日のリバウンド局面で空けていた14.10倍～14.18倍の窓を埋めてきたことから、NTのリバランスは一巡した可能性がありそうだ。米国市場が落ち着きを見せてくるようだと、NTショートを巻き戻す形でのNTロングが入る展開も想定しておきたい。

　手口面では、日経225先物はJPモルガンが1280枚、ドイツが960枚、BofAが860枚程度の売り越しに対して、ABNアムロが2750枚、野村が940枚程度の買い越しだった。買い方は裁定解消（株式売り・先物買い）に伴うトレードであろう。TOPIX先物はシティが3940枚、モルガンSが3550枚程度の売り越しに対して、ソジェンが4240枚、BNPパリバが1580枚、ABNアムロが1360枚程度の買い越しだった。TOPIXについても、裁定解消に伴う動きとみられる。

株探ニュース
posted at 03:13:36

◆海外ヘッドライン一覧（ロイター）記録用／2022/12/16(金)20:25配信分 Read: twitlonger.com/show/n_1ss6uur
［１６日　ロイター］ -

◆海外ヘッドライン一覧
> ＥＣＢターミナルレート、市場は過小評価の可能性＝フィンランド中銀総裁[nL4N33626Q]
> タカ派的なＥＣＢ声明、大幅利上げに相当＝オーストリア中銀総裁[nL6N33606J]
> イタリアの3閣僚、ＥＣＢの利上げ批判　「市場や家計に悪影響」[nL4N3361S5]
> ユーロ圏総合ＰＭＩ、12月速報48.8　4カ月ぶり高水準 [nL4N3361W1]
> ドイツ総合ＰＭＩ、12月速報48.9で2カ月連続上昇　物価圧力が緩和[nL4N3361PE]
> 英総合ＰＭＩ速報値、12月は49.0に上昇　製造業は低迷[nL4N33620L]
> 仏総合ＰＭＩ速報値、12月は48.0に低下　22カ月ぶり低水準[nL4N3361N4]
> 英小売売上高、11月は前月比で予想外の減少　家計の圧迫続く見込み[nL4N3361LN]
> 11月のユーロ圏ＣＰＩ改定値、前月比-0.1％・前年比+10.1％[nZRN005NSU]
> 韓国年金公団、海外投資の最大10％為替ヘッジ　市場への影響考慮[nL4N3361BE]
> 国家安全保障戦略の竹島領有権主張、韓国が削除を要求[nL4N33627I]
> ウクライナ各地にミサイル攻撃、インフラ被害で停電発生[nL4N3361O9]
> 〔アングル〕カナダ中銀のインフレとの戦い、国債利回り低下で困難増す[nL6N33603H]
> 〔ロイター調査〕来年の住宅価格、先進国6市場は下落へ　割高さは継続[nL4N33611V]
> 〔ロイター調査〕トルコ中銀、22日は利上げ終了予告通り据え置きか[nL4N3360HR]
> 〔ロイター為替予測調査〕アジア新興国通貨への強気度高まる、ゼロコロナ緩和などで[nL4N33605N]
> 〔アングル〕トルコの野党有力候補に有罪判決　大統領選前に深まる政局混迷[nL4N3360PP]
> 〔インサイト〕銃規制強化に「暗雲」、暴力で抵抗するボルソナロ氏支持者[nL4N3360PY]
> 〔BREAKINGVIEWS〕ＥＣＢとＢＯＥ、市場の想定よりタカ派化する可能性[nL4N3354D9]
> ＥＣＢ、インフレとの戦い終わっていない＝仏中銀総裁[nL4N3361MV]
> ノルウェー政府系ファンド、人権懸念でタイ企業などを投資除外[nL4N3361IH]
> 英小売売上高、11月は前月比－0.4％　予想外の減少 [nL4N3361LN]
> ドイツ連銀、インフレ予測上方修正　来年はマイナス成長見通し[nL4N3361IS]
> イタリア外相、ＥＣＢ利上げ批判に同調　市場や家計に悪影響[nL4N3361FW]
> 韓国年金公団、海外投資の最大10％為替ヘッジ　市場への影響考慮[nL4N3361BE]
> 英小売売上高、11月は前月比－0.4％　予想外の減少 [nZRN005NRH]
> ウクライナ首都含む各地で空襲警報、ミサイル60発との情報も[nL6N33603Y]
> 世界の石炭消費量、今年は過去最高の80億トン超に＝ＩＥＡ[nL6N33603I]
> 中国国有企業、国内製鉄20社に代わり鉄鉱石調達へ＝通信社[nL4N33617Z]
> 米加州、住宅用ソーラー補助金縮小　富裕層優遇との批判に配慮[nL4N33614C]
> 中国、厳しい外部環境に直面　持続的な回復へ努力必要＝発改委[nL4N33611U]
> エリクソン、利益率は目標レンジ下限見込む　コスト削減継続[nL6N336037]
> 米、中国ＹＭＴＣやＡＩ半導体企業を禁輸リストに　計30社超[nL4N3360YY]
> 米財務次官、欧州訪問へ　ウクライナ支援や対ロ制裁を協議[nL4N33612W]
> 米ＮＹ州、ペットショップで犬猫など販売禁止　24年末に法施行[nL4N336130]
> マレーシア地滑りで12人死亡、20人超なお行方不明　捜索活動続く[nL4N3360CA]
> ロシアが新たな攻撃準備、キーウ制圧再び計画も＝ウクライナ[nL6N33602I]
> カリフォルニア州、45年までにＣＯ２排出85％減　当局が計画承認[nL6N33602D]
> ロシア産肥料の輸出緩和、進展の見通し＝ＵＮＣＴＡＤ事務局長[nL4N3360XV]
> 世銀・国際金融公社、20億ドルのウクライナ企業支援策立ち上げ[nL6N33602E]
> 米上院、1週間のつなぎ予算案可決　政府機関閉鎖回避 [nL4N3360RE]
> タイ経済の回復続く、さらなる課題も＝中銀総裁 [nL4N3360TQ]
> ツイッター、複数の著名ジャーナリストのアカウント停止[nL6N33602A]
> ブラジルの操縦士と客室乗務員、賃上げ巡り19日からの時限スト可決[nL4N3360TS]
> 米インフレ抑制法、欧州でＧＤＰ2％規模の対応策必要＝仏大統領[nL4N3360QM]
> 中国経済、より複雑で厳しい外部環境に直面＝発改委 [nL6N33602G]
> フォトログ：大気汚染に煙る冬のニューデリー [nL4N3351O1]
> 中国人民銀行、年末に向け短期流動性の供給拡大 [nL4N3360PQ]
> 北朝鮮、高出力固体燃料エンジンの実験成功＝ＫＣＮＡ[nL4N33541M]
> 来年の中南米・カリブ地域成長率、1.3％に下方修正＝国連機関[nL4N3360QU]
> ギリシャ、ユーロ圏の救済融資を前倒し返済＝関係筋 [nL4N3360Q5]
> 比中銀総裁、大統領旗振りの政府系ファンド創設計画を修正後に支持[nL4N3360Q3]
> フィリピン中銀、今後2回の会合で追加利上げの可能性＝総裁[nL6N336024]
> 中国、途上国債務巡る「円卓会議」設置に合意＝ＩＭＦ専務理事[nL6N33601N]
> ＮＺ製造業ＰＭＩ、11月は47.4　ロックダウン以来の2カ月連続低下[nL4N3360LS]
> イスラエルのネタニヤフ氏、米とサウジの同盟再確認を訴え[nL6N33601E]
> 原油先物は反発、週間で7％超高　楽観的な需要見通しが支援[nL6N33601I]
> 英消費者信頼感、12月は－42に改善　なお過去最低付近[nL4N3360IN]
> 米国防権限法案、上院可決で大統領に送付　過去最高の8580億ドル[nL6N33601B]
> 米、中国企業の監査「全面点検可能に」　上場廃止リスク回避[nL4N3354AY]
> ペルー最高裁、カスティジョ前大統領の拘束継続認める[nL4N3360IC]
> マレーシア地滑りで2人死亡、51人行方不明　捜索活動続く[nL4N3360CA]
> 米フィラデルフィア、年明けに学校でのマスク着用を一時義務化へ[nL4N3360DX]
> ノルウェー政府系ファンド、投資先から2社除外　人権侵害巡り[nL6N33600S]
> スリランカ第3四半期成長率、マイナス11.8％と過去2番目の落ち込み[nL4N3360DL]
> ＦＴＸ創業者、バハマ最高裁に保釈申請＝関係筋 [nL6N33600U]
> ペルー、アルゼンチンなど4カ国大使召還　前大統領拘束が波紋[nL4N3360BT]
> キーストーンパイプライン、「希釈ビチューメン」流出で浄化困難[nL6N336009]
> 仏検察当局、ＧＥ工場に立ち入り調査　税務不正疑惑で＝ＡＦＰ[nL6N33600D]
> 米軍、ドイツでウクライナ軍の訓練拡大へ　1月から [nL6N33600J]
> ロシア、ＩＣＢＭ発射実験を来年8回に倍増へ＝軍幹部 [nL6N336000]
> 米ハーバード大、初の黒人学長を指名　来年7月就任へ [nL4N33605M]
> アラムコとトタルエナジーズ、サウジに石油化学コンビナート建設へ[nL4N33605V]
> ブラジル中銀、今年の成長予測を上方修正　来年は減速へ[nL6N3350E7]
> スロバキア議会、へゲル政権の不信任案可決　総選挙前倒しも[nL6N3350E2]
> 米国債の10月海外勢保有額、昨年5月以来の低水準　日中が減少主導[nL6N3350DL]
> 中国、米の半導体輸出規制巡りＷＴＯ紛争手続き開始 [nL6N3350E4]
> 中国、米上場企業の監査で米規制当局と協力＝証券監督管理委[nL6N3350E9]
> 仏経済は10‐12月期にマイナス成長へ　来年は回復＝ＩＮＳＥＥ[nL4N33601T]
> メーガン妃流産は報道が原因、英王子がネトフリ番組で批判[nL6N3350DJ]
> アルゼンチンＣＰＩ鈍化、11月は前月比＋4.9％　9カ月ぶり低水準[nL6N3350E0]
> ＥＶと仮想通貨採掘が米電力の信頼性に新たな課題＝ＮＥＲＣ[nL4N33601J]
> ナスダックへの上場企業、今年は80％減の156社 [nL4N3354DS]
> マレーシアで地滑り、100人程度巻き込まれた可能性＝地元当局[nL4N3354CT]
> ボスニア、ＥＵ候補国に　ウクライナ戦争で加盟動き加速[nL6N3350DB]
> 米、中国企業の監査「全面点検可能に」　上場廃止リスク回避[nL4N3354AY]
> 米、アフリカに25億ドルの食料支援表明 [nL6N3350DH]
> 米ＩＣＥ、ガス取引拠点のＥＵ域外移転検討も　価格上限設定なら[nL6N3350D8]
> ＥＵ首脳、域内産業保護案の提示を欧州委に要求　来年1月末期限[nL6N3350DF]
> 米、中国企業の監査「全面点検可能に」　上場廃止リスク回避[nL6N3350CY]
> ツイッター、解雇された従業員に集団訴訟の通知必要＝米地裁[nL6N3350CZ]
> ＪＰモルガン、来年の中国成長率予想4.3％に引き上げ [nL4N33549R]
> ロシア産原油の値引き、現実的でない＝パキスタン外相[nL6N3350D0]
> バイデン氏、アフリカ連合のＧ２０入り支持を正式表明[nL4N335491]
> 仏ルノー、スナール会長の任期更新へ　来年の株主総会で提案[nL6N3350D4]
> ＮＹ州当局、暗号資産サービス認可に必要な事前提出情報の指針公表[nL4N33547S]
> 米ＦＴＣがツイッターに接触、個人情報保護巡る懸念で＝関係筋[nL6N3350CU]
> 英ＮＨＳの看護師が初のスト、インフレ進行で待遇改善要求[nL4N33545K]
> *TOP NEWS* 海外主要ニュース一覧（16日） [nL4N335446]
> 国内外要人発言ヘッドライン（16日朝） [nL4N335440]
> オーバーナイト・ヘッドライン一覧（16日） [nL4N335430]
posted at 03:17:04

◆欧州市場サマリー（ロイター）記録用／2022/12/17(土)03:59配信分 Read:

［１６日　ロイター］ - ＜ロンドン株式市場＞　続落して取引を終えた。低
調な英小売売上高や主要中央銀行のタカ派的な姿勢が景気後退への懸念を強め、売りが優勢となった。週間ではＦＴＳＥ１００種指数<.FTSE>は１．９３％安と、下落率は２カ月超ぶりの大きさだった。
１６日はＦＴＳＥ３５０種石油・ガス株指数<.FTNMX601010>、製薬・バイオテクノロジー株指数<.FTNMX201030>がそれぞれ２．１０％、１．７３％下げた。
米連邦準備理事会（ＦＲＢ）、欧州中央銀行（ＥＣＢ）、イングランド銀行（英中央銀行）が今週、政策金利の５０ベーシスポイント（ｂｐ）引き上げを決定し、景気減速の兆候があるにもかかわらず利上げを継続する方針を示したことから世界の株式市場は下げを拡大した。
１６日に発表された１１月の英小売売上高の前月比は予想に反して減少。また、Ｓ＆Ｐグローバル／ＣＩＰＳが発表した１２月の総合購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値は前月からやや上昇したものの、景気拡大・縮小の節目の５０を下回った。
キャピタル・エコノミスクの英国エコノミスト、アシュリー・ウェブ氏は「ＰＭＩ速報値は、英経済がおそらく景気後退に陥っているという我々の見解と一致しているが、現時点では比較的浅い」と指摘。「物価指数はインフレが引き続き緩和していることを示唆しているが、過去の水準からすれば依然、高いままだ」と述べた。
中型株で構成するＦＴＳＥ２５０種指数<.FTMC>は１．６２％安と、１カ月超ぶりの安値を付けた。
ＦＴＳＥ３５０種住宅建設株指数<.FTNMX402020>は２．６７％下落。英住宅金融大手ハリファックスが、来年の英国内の住宅価格は約８％下落すると予想したことが嫌気された。
ロンドン株式市場：[.LJP]



＜欧州株式市場＞　３日続落して取引を終えた。主要中央銀行がさらなる利上げを示唆し、ユーロ圏の経済活動指標も踏まえて景気後退が迫っているとの懸念が強まったことが売りを誘った。
ＳＴＯＸＸ欧州６００種指数<.STOXX>は週間で３．２８％安と、９月後半以来の下げ幅だった。
１５日のラガルドＥＣＢ総裁のタカ派的なメッセージは、市場で出ていた金融引き締めペースが鈍化するとの期待感を打ち消した。
ユーロ圏の１２月の総合購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値は４カ月ぶりの高水準になった。ただ好不況の分かれ目となる５０を６カ月連続で下回り、景気減速懸念を強めた。
１６日のＳＴＯＸＸ欧州６００種ヘルスケア株指数<.SXDP>は１．４７％下落。ドイツの製薬・化学大手バイエル<BAYGn.DE>が３．８％、英製薬大手アストラゼネカ<AZN.L>が１．８％それぞれ下げた。
工業株指数<.SXNP>は１．１３％下落。金利に敏感なテクノロジー株指数<.SX8P>は１．６６％下げた。
通信株指数<.SXKP>は２．４６％安。米シティグループによる目標株価の引き下げが嫌気され、スウェーデンの通信会社テレ・ツー（Ｔｅｌｅ２）<TEL2b.ST>が６．５％下落した。
欧州株式市場：[.FJ]



＜ユーロ圏債券＞　国債利回りが上昇した。ＥＣＢが１５日の理事会後に一段の追加利上げを行う方針を示したことを受け、投資家が金利見通しを上方修正した。
シティのアナリストは「ＥＣＢはタカ派的意図について明確なメッセージを送った。これを受けて債券に修正売りが入ったが、まだ不十分とみられる。今後数週間、ドイツ１０年債利回りは２．３５％を目標にしたい。２０２３年には２．７％が視野に入る」との予想を示した。
独１０年債利回り<DE10YT=RR>は一時２．２０８％と１カ月ぶりの高水準を付けた。終盤では８ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の２．１７％だった。１５日には１５ｂｐ上昇していた。
金融政策期待に最も敏感な独２年債利回り<DE2YT=RR>は、一時０８年１２月以来の高水準となる２．５０３％に達した。終盤は７ｂｐ上昇の２．４４％。
１５日のＥＣＢ理事会後、複数の投資銀行が相次いでターミナルレート（利上げの最終到達点）の予想を引き上げた。多くが３．２５％に達すると予想している。
ユーロ短期金利先物<EUESTECBF=ICAP>もこれにほぼ一致しており、ＥＣＢの金利ピークは２３年９月で３．２％になることを織り込んだ。理事会前は約２．８％だった。
独のイールドカーブはこの日、過去３０年間で最も深く逆転。独２年・１０年債利回り格差<DE2DE10=RR>は一時、１９９２年以来の水準となるマイナス４１．９ｂｐを記録した。その後はマイナス２８．５ｂｐに縮小した。
イタリアの１０年債利回り<IT10YT=RR>は大きく上下した後、終盤では１３ｂｐ上昇し４．２９％となった。
独伊１０年債利回り格差<DE10IT10=RR>は２２０ｂｐに拡大した。
ユーロ圏金融・債券市場：[DE/BJ]
＜為替＞ 欧州終盤 アジア市場 コード
終盤
ユーロ／ドル　　　 1.0606 1.0631 <EUR=>
ドル／円 136.55 137.23 <JPY=>

ユーロ／円 144.87 145.89 <EURJPY=>


＜株式指数＞ 終値 前日比 ％ 前営業日終値 コード
ＳＴＯＸＸ欧州６００種 424.74 -5.17 -1.20 429.91 <.STOXX>
ＦＴＳＥユーロファースト 1678.73 -18.58 -1.09 1697.31 <.FTEU3>
３００種
ユーロＳＴＯＸＸ５０種 3804.02 -31.68 -0.83 3835.70 <.STOXX50E>
ＦＴＳＥ１００種 7332.12 -94.05 -1.27 7426.17 <.FTSE>
クセトラＤＡＸ 13893.07 -93.16 -0.67 13986.23 <.GDAXI>
ＣＡＣ４０種 6452.63 -70.14 -1.08 6522.77 <.FCHI>

＜金現物＞ 午後 コード
値決め 1783.55 <GOLD/EU1
>

＜金利・債券＞
米東部時間13時42分
＊先物 清算値 前日比 前営業日 コード
終盤
３カ月物ユーロ 97.93 +0.03 97.90 <FEIc1>
独連邦債２年物 105.91 -0.20 106.11 <FGBSc1>
独連邦債５年物 117.42 -0.46 117.88 <FGBMc1>
独連邦債１０年物 137.43 -1.22 138.65 <FGBLc1>
独連邦債３０年物 151.66 -3.34 155.00 <FGBXc1>
＊現物利回り 現在値 前日比 前営業日 コード
終盤
独連邦債２年物 2.439 +0.061 2.368 <DE2YT=RR>
独連邦債５年物 2.221 +0.057 2.157 <DE5YT=RR>
独連邦債１０年物 2.151 +0.068 2.083 <DE10YT=RR>
独連邦債３０年物 1.909 +0.100 1.818 <DE30YT=RR>
posted at 04:40:20

◆主な要人発言記録用／2022/12/17(土)05:10配信分 Read: twitlonger.com/show/n_1ss6v0p
16日の主な要人発言（時間は日本時間）
2022/12/17 05:10

16日16:28　ビルロワドガロー仏中銀総裁
「ECBは必要なだけ金利を引き上げる」
「ユーロ圏経済はハードランディング回避へ」

16日18:50　ホルツマン・オーストリア中銀総裁
「ターミナルレートはまだ予測できない」

16日22:01　センテノ・ポルトガル中銀総裁
「0.75％の利上げに戻る可能性は非常に低い」

16日22:40　ウィリアムズ米ニューヨーク連銀総裁
「FRBの政策は順調に進んでいる」
「金利に関してより良い場所に到達している」
「FRBはインフレを2％に戻すために必要な行動を取る」
「米国経済は非常に回復力がある」
「インフレはコアサービスの分野で依然として高い」

16日23:26　リントナー独財務相
「エネルギー供給の調整に伴い、ドイツの経済モデルは変容を迫られている」
「来年の独財政政策は拡張的になるが、インフレを助長するものではない」

17日02:29　デイリー米サンフランシスコ連銀総裁
「我々はインフレを引き下げることに断固とした姿勢で取り組んでいる」
「物価安定の目標には程遠い」

※時間は日本時間
posted at 05:31:41

スキャ筋は今週、難しかったと思う。年末ラリーどころの雰囲気ではなかった。来週はどういう展開なのか、いくつものシナリオを想像しつつ、週末はしばしトレード以外の積ん読を読み漁る予定。
posted at 06:06:16

◆前営業日2022/12/16(金)の経済指標結果 #日経先物　#株　#投資 pic.twitter.com/GG0LvLHk4G

posted at 06:26:40

◆NY市場サマリー（ロイター）記録用／2022/12/17(土)07:13配信分 Read: twitlonger.com/show/n_1ss6v2q
◎NY市場サマリー（16日）ドル上昇、株式3日続落　債券まちまち

［１６日　ロイター］ -

＜為替＞　不安定な値動きとなる中、ドルが上昇。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が当面利上げを継続するとの観測を背景に、リスク選好の動きが後退した。
シルバー・ゴールド・ブルのＦＸ・貴金属リスクマネジメントディレクター、エリック・ブレガー氏は、今週はＦＲＢと欧州中央銀行（ＥＣＢ）のタカ派的行動を受けリスク選好度が低下し、ドルの買いが膨らんでいると指摘。「ドルがピークに達したかどうかはまだ分からないが、年末年始にかけリスクオフが継続すれば、ドルが上向き、その勢いは少なくとも向こう１━２週間続くだろう」と述べた。
終盤の取引で、主要通貨に対するドル指数<=USD>は０．２％高の１０４．７４。
米Ｓ＆Ｐグローバルが１６日発表した１２月の米総合購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値が４４．６と、前月から低下し、６カ月連続で景気拡大・縮小の節目となる５０を下回ったことを受け、ドルは一時下落する場面もあった。[nL4N336312]
ポンド／ドル<GBP=D3>は０．２％安の１．２１５７ドル。
ユーロ／ドル<EUR=EBS>は０．３％安の１．０５９５ドルだった。
ドル／円<JPY=EBS>は０．８％安の１３６．６７円。
ＦＲＢは今週の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、０．５％ポイント利上げを決定。同時に発表された新たな金利見通しでは、２３年のＦＦ金利予想中央値が５．１％となり、少なくとも０．７５％ポイントの追加利上げが実施されることを示唆した。[nL4N33439D]
ＥＣＢも前日の理事会で０．５％の利上げに踏み切り、利上げ継続を示唆した。[nL4N33534M]
米ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁は１６日、ＦＲＢが来年、予想以上に政策金利を引き上げる可能性があるという見解を示した。また、米国が景気後退に陥るとは想定していないとも述べた。[nL4N33630L]
リスクに敏感な豪ドル<AUD=D3>は０．２％安の０．６６８７米ドル。一方、ニュージーランドドル<NZD=D3>は０．７％高の０．６３８３米ドル。
ＮＹ外為市場：[USD/J]


＜債券＞　不安定な取引の中、国債利回りはまちまちの動きを示した。長期債利回りは世界的な動きに連動して上昇した一方、短期債利回りは米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が金融引き締め長期化を示唆したものの低下した。
市場関係者は年末年始を控え商いが細り始めていることから、相場のボラティリティーが増しているとの見方を示している。
終盤の取引で１０年債利回り<US10YT=RR>は３ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の３．４８％。３０年債利回り<US30YT=RR>は４ｂｐ上昇の３．５３３％。
一方、２年債利回り<US2YT=RR>は約６ｂｐ低下の４．１８２％。
ＤＷＳグループの北米債券部門責任者、グレッグ・ステイプルズ氏は「今日は金曜日であることに加え、ホリデーシーズンを控え、取引はかなり薄くなっている」と指摘。「米市場では、欧州で起きていることが今日になって認識された可能性がある」とも述べた。
世界の主要中央銀行が利上げを決定し、インフレ対応はまだ終わっていないとの見解を示したことで、この日の取引では世界的に債券が売り圧力にさらされた。
ＦＲＢは１３─１４日に開いた連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、０．５０％ポイントの利上げを決定。これに続き欧州中央銀行（ＥＣＢ）も１５日の理事会で０．５０％ポイント利上げを決定した。利上げ幅は共に０．７５％から縮小したが、共に利上げ継続が必要との見方を示した。[nL4N33439D][nL4N33534M]
この日発表の経済指標では、米Ｓ＆Ｐグローバルの１２月の米総合購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値が４４．６と、１１月の確定値の４６．４から低下した。ロイターがまとめたエコノミスト予想は４７．０だった。[nL4N336312]
経済が弱体化すればＦＲＢが当局者の予測よりも早く利下げを開始する可能性があるとの観測が裏付けられたことで、同指数の発表を受け国債利回りが３─４ｂｐ低下する場面もあった。
米金融・債券市場：[US/BJ]


＜株式＞　３日続落して取引を終えた。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）によるインフレ抑制策が景気を後退させるとの懸念が強まった。週間ベースでも２週連続のマイナスとなった。
この日発言したＦＲＢ幹部のコメントも懸念をあおった。
ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁は、ＦＲＢが来年、予想以上に政策金利を引き上げる可能性があるという見解を示した。また、サンフランシスコ地区連銀のデイリー総裁も、政策金利がピークに達した後、約１年その水準にとどまると考えることは「合理的」と述べた。[nL4N33630L][nL4N3363AD]
アプタス・キャピタル・アドバイザーズのポートフォリマネジャー、デイブ・ワグナー氏は「ようやく市場が『悪いニュースは悪いニュース』と理解し始めたように感じられる。１０月の底値以降、市場はＦＲＢがうまく軟着陸できるという過ぎた楽観論を織り込み続けてきた」と指摘した。
週間では、ダウは１．６６％、Ｓ＆Ｐは２．０９％、ナスダックは２．７２％下落した。
フェデラルファンド（ＦＦ）金利先物市場は、来年に少なくとも２回の２５ベーシスポイント（ｂｐ）利上げと、年央までに約４．８％のターミナルレート（利上げの最終到達点）達成、来年末までには約４．４％への利下げを織り込んでいる。
世界の中央銀行の大半が引き締め政策を取っているため、今年の市場が「サンタクロース・ラリー」と呼ばれる年末の上昇を記録する見込みは薄くなっている。
ただ、市場は終盤に下げ幅を縮小した。株式先物やオプションなどの取引期限集中日だったことが市場の変動を高めたとみられる。
Ｓ＆Ｐ５００の主要１１セクターは全て下落。不動産<SPLRCR>が２．９６％超下落し、下げを主導した。
米メタ・プラットフォームズ<META.O>が２．８２％上昇。ＪＰモルガンが「ニュートラル」から「オーバーウエート」に投資判断を引き上げたことを好感した。
アドビ<ADBE.O>も２．９９％上昇した。第１・四半期の利益見通しが予想を上回った。
一方、自動車大手ゼネラル・モーターズ（ＧＭ）<GM.Nは>３．９１％下落した。ロボットタクシー部門「クルーズ」が米当局の安全性調査を受けることとなった。
米取引所の合算出来高は１７２億８０００万株。
ニューヨーク証券取引所では値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を２．４７対１の比率で上回った。ナスダックでも１．６６対１で値下がり銘柄数が多かった。
米国株式市場：[.NJP]


＜金先物＞　リスク回避ムードの拡大を背景に資金の逃避先として選好され、３日ぶりに反発 した。中心限月２月物の清算値（終値に相当）は前日比１２．４０ドル（０．６９％）高 の１オンス＝１８００．２０ドル。ただ、週間では０．５８％下落した。
ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]


＜米原油先物＞　世界的なリセッション（景気後退）に伴い、エネルギー需要が減退するとの懸念が広がり、続落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月１月物は前日清算値（終値に相当）比１．８２ドル（２．３９％）安の１バレル＝７４．２９ドルだった。２月物は１．６９ドル安の７４．４６ドル。
ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]
ドル／円　ＮＹ終値 136.69/136.72 <JPY22H=>
始値 137.01 <JPY=>
高値 137.34
安値 136.3
ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0582/1.0586 <EUR22H=>
始値 1.0634 <EUR=>
高値 1.0648
安値 1.0586

米東部時間
３０年債（指標銘柄） 17時05分 108*12.50 3.5426% <US30YT=RR>
前営業日終値 109*10.00 3.4950%
1０年債（指標銘柄） 17時05分 105*09.50 3.4877% <US10YT=RR>
前営業日終値 105*20.00 3.4500%
５年債（指標銘柄） 17時05分 101*04.25 3.6225% <US5YT=RR>
前営業日終値 101*03.75 3.6260%
２年債（指標銘柄） 17時05分 100*18.75 4.1825% <US2YT=RR>
前営業日終値 100*15.00 4.2470%

　終値 前日比 ％
ダウ工業株３０種 32920.46 -281.76 -0.85 <.DJI>
　前営業日終値 33202.22
ナスダック総合 10705.41 -105.11 -0.97 <.IXIC>
　前営業日終値 10810.53
Ｓ＆Ｐ総合５００種 3852.36 -43.39 -1.11 <.SPX>
　前営業日終値 3895.75

ＣＯＭＥＸ金　2月限 1800.2 +12.4 <GCv1><0#GC:>
前営業日終値 1787.8
ＣＯＭＥＸ銀　3月限 2332.8 +2.3 <SIv1><0#SI:>
前営業日終値 2330.5
北海ブレント　2月限 79.04 ‐2.17 <LCOc1><0#LCO:>
前営業日終値 81.21
米ＷＴＩ先物　1月限 74.29 ‐1.82 <CLc1><0#CL:>
前営業日終値 76.11
ＣＲＢ商品指数 271.3779 ‐3.3399 <.TRCCRB>
前営業日終値 274.7178
posted at 08:15:52

◆日経225先物テクニカルポイント（夜間立会終了時点）記録用／2022/12/17(土)07:10配信分 Read: twitlonger.com/show/n_1ss6v2s
　17日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比190円安の2万7280円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

28674.26円　　ボリンジャーバンド3σ
28424.97円　　ボリンジャーバンド2σ
28175.69円　　ボリンジャーバンド1σ
27926.40円　　25日移動平均
27810.00円　　一目均衡表・基準線
27736.00円　　5日移動平均
27690.00円　　一目均衡表・転換線
27677.11円　　ボリンジャーバンド-1σ
27527.12円　　16日日経平均株価現物終値
27476.53円　　75日移動平均
27427.83円　　ボリンジャーバンド2σ
27380.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
27280.00円　　17日夜間取引終値
27215.05円　　200日移動平均
27200.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
27178.54円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース
posted at 08:17:02

◆オーバーナイト・ヘッドライン一覧（ロイター）記録用／2022/12/17(土)07:54配信分 Read: twitlonger.com/show/n_1ss6v2t
> 英中銀、来年第1四半期ＱＥ資産97.5億ポンド売却　資産圧縮加速[nL6N3360CP]
> ＦＲＢ、見通し上回る水準まで金利引き上げる必要も＝クリーブランド連銀総裁[nL4N3363I9]
> 米国務省「チャイナ・ハウス」 を設置、対中政策調整[nL4N3363C2]
> 米金融・債券市場＝不安定な取引の中まちまち、年末年始控え商い薄[nL4N3363ED]
> 米財務長官、1月にアフリカ訪問　経済関係強化の取り組みアピールへ[nL6N3360CN]
> 米国株式市場＝3日続落、景気後退懸念強まる[nL4N3363F2]
> ＮＹ外為市場＝ドル上昇、米利上げ継続観測でリスク選好度低下[nL4N3363CU]
> マスク氏、ツイッターに新たな投資家模索か　側近が候補に接触＝報道[nL6N3360CL]
> ウクライナ大統領、Ｗ杯決勝戦前に演説の機会要請＝報道[nL6N3360C6]
> ウクライナ大統領、Ｗ杯決戦前に演説の機会要請＝報道[nL6N3360C6]
> 中南米金融市場＝域内通貨2週連続下落、コロンビアペソ横ばい[nL4N3363CK]
> ウクライナ各地にミサイル、少なくとも3人死亡　全国で緊急停電[nL4N3361O9]
> 米金利、24年にかけピーク水準にとどまる可能性＝ＳＦ連銀総裁[nL4N3363AD]
> ロシア中銀、金利7.5％に据え置き　インフレリスク増大を指摘[nL6N3360BK]
> 欧州株式市場＝続落、景気後退懸念強まる[nL4N33639P]
> ロンドン株式市場＝続落、景気後退懸念で売り[nL4N33639J]
> 印ロ首脳電話会談、ウクライナ紛争「評価」や二国間協力など議題[nL6N3360BR]
> ツイッターの記者アカウント停止巡り批判高まる、国連「危険な先例」[nL6N3360BM]
> ユーロ圏金融・債券市場＝利回り上昇、投資家が金利見通し修正[nL4N33637Y]
> 米下院議長、政府端末でのＴｉｋＴｏｋ禁止を支持　来週にも成立[nL6N3360B3]
> 米女優ジョリーさん、ＵＮＨＣＲ特使退任　今後も慈善活動は継続[nL6N3360AQ]
> 欧州でアプリストア流入急増の見通し、アップルのＤＭＡ対応で[nL4N336364]
> ＦＲＢ当局者、来年の利下げ想定せず＝ＳＦ連銀総裁 [nL6N3360BI]
> ツイッター、アカウント停止巡り平等にポリシー適用＝信頼・安全責任者[nL6N3360AM]
> 中国、安定に注力　疫病予防と経済発展を調整へ　中央経済工作会議[nL6N3360A8]
> 米金利、ＦＲＢ当局者見通し超えて上昇も＝ＮＹ連銀総裁[nL4N33630L]
> 米総合ＰＭＩ、12月は44.6に低下　6カ月連続で縮小[nL4N336312]
> ＥＣＢ、幹部の個別株投資や短期売買など禁止　ＦＲＢ不祥事受け[nL6N3360A3]
> 株式と債券ファンドに資金流入、「著しい弱気」終了＝ＢｏｆＡ調査[nL4N33630O]
> ＥＣＢ、0.75％利上げに戻らず　「過剰反応」リスク＝ポルトガル中銀総裁[nL6N33609X]
> ＦＲＢはＥＣＢより利上げ終了に近い＝オランダ中銀総裁[nL6N3360A0]
> ゴールドマン、最大4000人の削減計画か＝関係筋[nL6N336099]
posted at 08:18:39

RT @LIGHT_FX_inc:
【🇺🇸NY株式市場クローズ】
ダウ平均：32,920.46 🔻-0.85% (-281.76)
S&P500 ：3,852.36 🔻-1.11% (-43.39)
NASDAQ：10,705.41 🔻-0.97% (-105.11)
VIX恐怖指数 ：22.62 🔻-0.92% (-0.21)
posted at 08:20:47

RT @SBILM: マーケットコメント pic.twitter.com/DlsMFusdhS

posted at 08:21:08

◆先物・オプション取引のSPAN証拠金について（12/19～） 週明け12/19(月)16:30のナイトセッションから日経225先物の1枚あたりのSPAN証拠金額は132万円から129万円に、同ミニは13万2000円から12万9000円に引き下げられます。他の先物取引のSPAN証拠金は下図参照。　#日経先物　#株　#投資 pic.twitter.com/lAgEaHFjsG

posted at 08:35:05

◆今週（12/12～12/17）の日経225先物ミニ3月限の値動き *チャートは1時間足、指標は単純移動平均とMACD #日経先物　#株　#投資　#日経先物価格情報 pic.twitter.com/7CsH9NHoWV

posted at 08:41:54

◆今週（12/12～12/16）の日経平均株価の値動き *チャートは15分足、指標は単純移動平均（5・25・75）とMACD #日経平均　#株　#投資　#日経平均価格情報 pic.twitter.com/XaPNg3ihtF

posted at 08:43:30

トレード関連で今、併読中の図書館本。左のPython本はPineScriptざっとやってからと思ったが、読み始めるとハマる。金を勝手に生み出すシステム構築って、もしかしてトレードより興味があるかも。関心がそっちの方に向かっている。　#本 pic.twitter.com/siFz3h4LuR

posted at 12:27:07

これ、年末ラリーどころか、年末地獄相場の可能性にも備えねば。防衛費増税といい、自公政権にまともな経済学のアドバイザーはいないのか?　このメッセージは解釈次第では暴落サイン点灯ですよ。 twitter.com/Min_FX/status/…

posted at 20:22:11