5/30～6/3 日経225オプションIVとVIX、海外ETF、各国通貨の推移比較

グラフは先週末まで約半年の期近・期先ATMIVとS&P500、VIXの推移。
日経平均が堅調だったこともあり、IVは先々週大きく下がったまま、目立った反発もなく推移しました。
SQが6/10の期近6月限は、日程的に米CPI(6/10)、FOMC(6/15)の影響が無い事もあってか、期近限月としては今年最も低い水準で推移しました。
VIXは下り階段の様なグラフになっています。日経オプションのように一気に売られるのとは違って、オプションプレミアムが徐々に削られる格好です。
オプションの買い方が不利になったような感じを受けます。オプション買いで株価の急騰、急落を取ろうとする需要は少ないのではないでしょうか。

各種海外ETF、各国通貨の推移です。コメントは先週の動きについてです。
世界各国株式ETFは中国株式(FXI)が+3%、カナダ株式(EWC)以外は+1%に届きませんでした。
メキシコ株式(EWW)は-3%、日本株式(EWJ)、スペイン株式(EWP)なども下落しました。

海外グローバル株式ETFは中国株比率の高いエマージング株式(VWO)以外下落しました。

エマージング株式ETFはトルコ株式(TUR)が+4%、中国株式(FXI)も高いですが、それ以外+1%以上の銘柄はありませんでした。
フィリピン株式(EPHE)は-4%、メキシコ株式(EWW)、マレーシア株式(EWM)などは下落しました。

各国通貨はドルインデックス(DX-Y.NYB)が102台まで上昇、円(JPY=X)、フィリピンペソ(PHP=X)、ポンド(GBP=X)などはドルに対し弱く推移しました。
ロシアルーブル(RUB=X)、豪ドル(AUD=X)、南アフリカランド(ZAR=X)など資源国通貨はドルに対し強く推移しました。
ドル円は先々週末127円から急騰し、週終値として5/6週の130.56を超えて終わりました。
日経平均が週足プラスでも日本株式(EWJ)がマイナスなのは、為替が原因でしょう。

海外商品ETFはWTI原油が120ドル台で終わるなどWTI原油(USO)が年初来高値、プラチナ(PPLT)が+6%、銅(CPER)も上昇率が高くなりました。
農産物系は全体的に弱く推移、商品市場は個別で強弱が分かれました。

商品代用セクターETFははっきりしない動き、プラチナや銅上昇でも素材株(XLB)、金属 & 鉱業株(XME)はマイナス、金(GLD)マイナスでも金鉱株系は上昇しました。

米国市場債券ETFは、米10年債利回り(^TNX)が週初から上昇、全銘柄マイナスとなりました。

米国株式各種ETFは小型系が強く、バリュー・高配当系が弱いものの、このグラフの銘柄は火・水・金が全てマイナス、木が全てプラスと同じような動きで、銘柄毎の差を強く意識する程にはなりませんでした。

米国セクターETFはエネルギー株(XLE)+1%、工業株(XLI)が僅かにプラスでした。
ヘルスケア株(XLV)は-3%、不動産株(XLRE)は-2%でした。

そろそろ米CPI、FOMCが意識されているのか、長期金利上昇、ドル反発でした。
株式指数が1%を超える変化が珍しくなくなりましたが、その割にボラティリティ指数が盛り上がりません。
為替や商品などは、年初来高値に差し掛かる銘柄もあり活況を呈しています。株式の買い戻しを終えて、為替や商品に移った感じがします。
株式は様子見姿勢の方も多いのではないでしょうか。

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