5/27～31日経225オプションIVとVIX、海外ETF、各国通貨の推移比較

グラフは先週末まで約1年の期近・期先ATMIVとS&P500、VIXの推移。

オプションIVは期先ATMが15に触れた後、木曜日の日経平均38,000円割れで反発しました。直近1年この水準はIVの底でした。
S&P500は金曜日50日移動平均に接近、一時14台まで反発しました。
6月は1日が土曜日で、SQ日としては最も遅い第二金曜日の14日、SQ前日6/13早朝にFOMCがある為、IVはSQに向け上昇すると考えます。

各種海外ETF、各国通貨の推移です。コメントは先週の動きについてです。

Global Markets株式ETFは、エマージング株式(VWO,EEMV)が-2%、他は±1%以下の小幅な動きでした。

Developed Markets株式ETFは、韓国株式(EWY)、台湾株式(EWT)、香港株式(EWH)の下落率が高くなりました。
スイス株式(EWL)、スペイン株式(EWP)、日本株式(EWJ)などはプラスでした。

Emerging Markets株式ETFは、南アフリカ株式(EZA)、フィリピン株式(EPHE)、インドネシア株式(EIDO)など下落率の高い銘柄が目立ちました。
ペルー株式(EPU)、ベトナム株式(VNM)はプラスでした。

各国通貨は、ドルインデックス(DX-Y.NYB)が105前後を往復する動きであまり変わらず、スイスフラン、ニュージーランドドル、豪ドルなどはドル安でした。
メキシコペソ、南アフリカランド、ブラジルレアル、などはドル高でした。

海外商品ETFは、天然ガス(UNG)、パラジウム(PALL)、コーン(CORN)など全体的に軟調でした。
農産物(DBA)、プラチナ(PPLT)、ウラン(URA)などはプラスでした。

米国市場債券ETFは、米債利回り短期低下、長期上昇で、短期債系上昇、長期債系下落しました。

米国株式各種ETFは、バリュー・高配当系、小型系上昇、グロース系、大型系が下落しました

S&P500セクターETFは、原油安でもエネルギー株(XLE)、長期金利低下で不動産株(XLRE)、ディフェンシブの公共サービス株(XLU)が上位でした。
ハイテク株(XLK)、工業株(XLI)、ヘルスケア株(XLV)はマイナスでした。

株式セクターETFは、ペットケア株(PAWZ)が年初来プラス転換、小売株(XRT)、金属 & 鉱業株(XME)と続きました。
ビットコイン安のアーク・ネクスト・ジェネレーション・インターネット(ARKW)、NVIDIA(NVDA)が高くても半導体株(SOXX)、木材株(WOOD)などはマイナスでした。

6月はFOMC(6/12)や日銀金融政策決定会合(6/14)があります。
オプションメジャーSQは荒れ易くなると言われていますが、3,6,9,12月は年8回ある中銀イベントとSQ日が近くなりやすいのも一因ではと思います。
(他4回の中銀イベントは月末/月初)
中銀イベント後は相場の変わり目にもなり易いので、注意したいです。

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