12/19～23 日経225オプションIVとVIX、海外ETF、各国通貨の推移比較

グラフは先週末まで約半年の期近・期先ATMIVとS&P500、VIXの推移。
日経平均は日銀の政策変更による円高で、ネガティブ・サプライズとなり27,000円を割り込み、IVは急騰しました。
S&P500も11/9以来の一時3,764まで下落しましたが、VIXは25を超えることなく、前週比マイナスで週末を迎えました。
IVの急騰具合から、今回は余程のサプライズだったと考えられます。年末はVI(ボラティリティ・インデックス)が上がったとしても、先週のVIX程度の動きになると思っていました。

先週PUTレシオを仕掛けていた事を投稿しましたが、幸い月曜日に受け取りプレミアムを超える利益が出たので手仕舞っていました。
もし、今回の日経急落、IV急騰を受けていたら、PUTレシオがどうなっていたか確認します。
日経急落直後、PUTレシオの評価価格は12:20にマイナス転落しますが、引けには急落前より高くなりました。
評価価格がマイナスになったのは12時台だけでした。私が仕掛けたPUTレシオは、今回の急落に十分なマージンがあったと考えています。
IVの振る舞いは、その時の取引参加者の考え次第で変わってしまうため、正確なオプション・シミュレータを作ることはできません。
実際の株価とIVのデータを使ってバックテストをするのが最適です。今回、非常に価値のあるデータが取れました。

IVのデータは、私用のwebサイトopgrp.comで公開していますので、興味のある方はご覧ください。

タイトル未設定

各種海外ETF、各国通貨の推移です。コメントは先週の動きについてです。
※年初来安値(今年の日足安値の最安値)からの上昇率は、調整後終値(adj close)で計算していないので、分配金の多い高配当銘柄などは上昇率が低く計算される可能性があります。

Global Markets株式ETFは、先進国バリュー(除く北米)(EFV)の上昇率が高くなりました。
EFVはShell plc (SHEL)、TotalEnergies SE (TTE)、BP p.l.c. (BP)などエネルギー企業の他、TOYOTAも含まれます。

Developed Markets株式ETFは、スペイン株式(EWP)、イタリア株式(EWI)、カナダ株式(EWC)などが上昇、台湾株式(EWT)、スウェーデン株式(EWD)、全米株式(VTI)は下落しました。
日経平均は急落しましたが、日本株式(EWJ)は前週比プラスで終わりました。

Emerging Markets株式ETFは、ブラジル株式(EWZ)、南アフリカ株式(EZA)、トルコ株式(TUR)などの上昇率が高くなりました。
インド株式(INDA)、ベトナム株式(VNM)、イスラエル株式(EIS)などは下落、サウジアラビア株式(KSA)とEISは年初来安値を更新しました。

各国通貨はドルインデックス(DX-Y.NYB)が前週比で少し低下、南アフリカランド、円、ブラジルレアルなどはドルに対し強く推移しました。
ロシアルーブルは急落し今年5月以来の水準、ニュージーランドドル、ポンドなどもドルに対し弱く推移しました。

海外商品ETFは、ドル安気味からか全体的に堅調、WTI原油(USO)、砂糖(SGG)、コーヒー(JO)などは上昇率が高くなりました。
今年最大+170%まで上昇した天然ガス(UNG)は年初来+30%割れまで急落しました。

商品代用セクターETFは、商品の強弱次第で、商品セクターETFはまちまちでした。

米国市場債券ETFは、米10年債利回り(^TNX)が3.75%まで上昇し、米国短期物価連動国債(VTIP)以外マイナス、米国20年超債券(TLT)、米国7-10年債券(IEF)、投資適格社債(LQD)などは下落率が高くなりました。

米国株式各種ETFは、バリュー・高配当系が上昇、グロース系は下落しました。

米国セクターETFは、原油高でエネルギー株(XLE)の上昇率が高くなりました。
Tesla, Inc. (TSLA)大幅安で一般消費財株(XLY)は-3%でした。

日銀のサプライズや、米国のハイテク・グロースから、弱い印象が残る週でしたが、先進国などは底堅い値動きも見られます。
来年に向けてポートフォリオの銘柄見直しを考える時期ではないでしょうか。

・注意事項
・当記事は投資勧誘を目的とするものではありません。
・特定の銘柄を表記していますが、読者様が記事データの真偽を確認し易いという意図です。
・当記事の情報によって行動した結果については、一切責任を負いかねます。
・データはfinance.yahoo.comの時系列データから取得しています。為替はinvesting.comから取得しています。
・データは正確であるよう努めていますが、取得タイミングによって配当・分配金未反映のデータを表示してしまう可能性があります。データは毎回過去に遡って取り直しているので、次回投稿時には修正されます。