4/15～19日経225オプションIVとVIX、海外ETF、各国通貨の推移比較

グラフは先週末まで約1年の期近・期先ATMIVとS&P500、VIXの推移。

日経平均は金曜日-1000円を超える下落、IVは急騰、直近1年の高値となりました。
S&P500は6連続日足陰線、VIXは今年の高値を更新しました。
地政学リスクとインフレ懸念による米金利高の板挟みで、株価調整が続いています。
地政学リスクが後退しても、金利・ドルは高止まりするかもしれません。

仕掛けたレシオ・プット・スプレッドは今回の株価下落で利確しました。
IV急騰は問題なかったものの、不利なIVの振舞いにより利益が少なくなりました。
非常に良いデータが得られました。今後のポジション形成に活用します。

各種海外ETF、各国通貨の推移です。コメントは先週の動きについてです。

Global Markets株式ETFは全て下落、日韓豪香港のアジア・パシフィック株式(VPL)は年初来マイナス転落となりました。

Developed Markets株式ETFは、Taiwan Semiconductor(TSM)下落で台湾株式(EWT)最下位、日本株式(EWJ)、全米株式(VTI)なども下落率が高くなりました。
イタリア株式(EWI)、フランス株式(EWQ)、スペイン株式(EWP)などはプラスでした。

Emerging Markets株式ETFは、ベトナム株式(VNM)-10%で年初来マイナス転落、フィリピン株式(EPHE)、タイ株式(THD)なども下落率が高くなりました。
中国株式(FXI)、マレーシア株式(EWM)、ポーランド株式(EPOL)などはプラスでした。

各国通貨は、ドルインデックス(DX-Y.NYB)が小幅上昇、メキシコペソ、フィリピンペソ、ブラジルレアルなどはドル高でした。
スイスフラン、ロシアルーブル、インドルピーなどはドル安でした。
メキシコペソ安で年初来対ドル安の通貨はなくなりました。

海外商品ETFは、銅(CPER)、ベースメタル(DBB)などメタル系と農産物(DBA)が堅調でした。
エネルギー系はマイナスでした。

米国市場債券ETFは、各年限の米金利が上昇継続で年初来高値、全てマイナスでした。

米国株式各種ETFは、グロース系に続いて大型系の下落率が高い一方、バリュー・高配当系は下落率が低いです。
ダウ平均(DIA)、米高配当株(SPYD)はプラスでした。
金曜日マイナスはグロース系(QQQ,VUG)と大型系(SPY,VV)だけでした。

S&P500セクターETFはハイテク・グロース系と不動産株(XLRE)が下位でした。
ディフェンシブ系(XLV,XLU,XLP)と金融株(XLF)はプラスでした。

株式セクターETFは、半導体株(SOXX)-9%で年初来トップ陥落、アーク・ネクスト・ジェネレーション・インターネット(ARKW)、バイオテック株(XBI)も下落率が高くなりました。
銀行株(KBE)、金鉱株(GDX)、航空宇宙 & 防衛株(ITA)はプラスでした。

日経平均が3/22高値41087円から-10%となる36733円まで下落しました。
昨年5月の日経3万円突破から1年になろうとしています。
株価調整が来る頃合いだったのではないでしょうか。
先週のnoteに掲載したように、4月上旬にポジションを大幅整理していたので、今回の下落でETFを購入しました。
買い下がれる余力はあるので、慎重に待ちたいと思います。

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