'21.2.12 シグナル毎にポジション調整で期待値を高める

取引銘柄

・レノバ (9519)
　- 再生可能エネルギーの発電と開発・運営が2本柱。
　- 太陽光からバイオマス、風力など多様化方針。

　トレード日時
　・エントリー(9:48) 3,545円で100株　空売り
　・イグジット(9:49) 3,535円で100株　返済買い
　・エントリー(13:09) 3,515円で100株　空売り
　・エントリー(14:00) 3,570円で100株　空売り
　・イグジット(15:00) 3,555円で200株　返済買い

損益

・レノバ (9519)
　1,500円の損失

エントリー根拠

・レノバ (9519)
　5分足
　　初回
　　① ストキャスティクスが80付近
　　② 下落方向の中期線にタッチ

　　2回目
　　③ RSIが100にタッチ

　　3回目
　　④ ストキャスティクスが80以上
　　⑤ RSIが80以上
　　⑥ ボリンジャーバンドが+2σを越えた

決算発表日のため前日に比べマイナス引けを予想していた。
そのため、ショートを軸にエントリーをした。

イグジット根拠

・レノバ (9519)
　5分足
　　初回
　　① 1分で1,000円の利益が出た

　　2回目
　　② 引けで不成注文

初回の売却は短期利益を狙った。
結果としては一度利確したことが功を奏した。

ポジション調整の結果、引けに向けて良い値動きをしたので不成注文で引っ張った。

チャート

・レノバ (9519)

決算発表日なのでマイナス引けを予想していたので的中。

今日はRSI=0を基準として明確な底値があった。
底値後の反発から段階的なゴールデンクロスが見られたので後場は買いエントリーが定席。

トレードの改善点

今日のトレードで損失を出した一番の要因は2回目のエントリーだった。
普段通りRSIとストキャスティクスのシグナルに従ったが上手くいかなかった。

今回のチャートと自分のルールのギャップからひとつ明確なことが発覚した。
大きな利益を狙う場合、当然時間を味方につける必要があるが、
その際に最も重要なものはオシレータではなく移動平均線だと分かった。

スキャルピングに近いトレードではオシレータの方が成功率が高かったが、
数十分から数時間での値動きを狙うためには
移動平均線によるゴールデンクロス／デッドクロスを狙う必要がある。

感想

今回は新たな試みが2つあった。

① ポジションを調整する
　目的はズバリ期待値を高めること。
　そろそろ方針を変えて大きな利益を狙いたいが、そのためには
　　・保有期間を伸ばす
　　・ポジションを増やす
　このいずれかもしくは両方が必要となる。

　両立のためにはシグナル毎にポジション量を調整することが合理的だと考えた。
　例えば１度目のシグナルでエントリー後に含み損を作った場合、
　次のシグナルはさらに強力なシグナルだと言える。
　結果的にポジションを増やしつつ強力なシグナルでエントリーしたことになる。

　一方で含み益を作った場合にイグジットシグナルが出ていなければ、
　（もしくは再度エントリーシグナルが出れば）
　トータルのシグナルの強度が下がる可能性はあるが
　ポジションを増やすことが可能となる。

② トレード用BGMをかける
　目的はトレードにつきまとう心理面のコントロール

　普段から自分にとって音楽が心理に与える影響は大きいと感じているので、
　トレードにも音楽を利用しようと思う。
　・アップテンポ／スローテンポ
　・女声／男声
　・洋楽／邦楽
　・音量

その他様々なパラメータでトレード時の心理の変化を研究していこうと思う。

イケイケな気分、冷静に落ち着いた気分、期待の高い気分、恐怖する気分
どの心理状態が自分のトレードにとって最適なのかは面白い研究課題になるだろう。