欧州金融商品のリスク指標(SRRI)について

フランスで販売されている投資信託には、EUのリスク指標であるSRRI　(Synthetic Risk & Reward Indicator)が表示されています。

この指標は、リスクの最も低い「1」から最も高い「7」までの7段階にリスクの程度を区分されており、過去5年間の基準価格のボラティリティ(価格変動の度合)を示しています。　

SRRIが1なら低リスク(価格変動が小さい)を示しており、SRRIが7なら高リスク(価格変動が大きい)を示しています。

EUのリスク指標 SRRI (Synthetic Risk & Reward Indicator)

リスク指標の目安

1. SRRI 1-2: 低リスク

   • 低い変動性と安定したリターンが期待される。

   • 主に安定的な金利や保証された投資が含まれる。

2. SRRI 3-4: 中程度のリスク

   • 一定の変動性があり、中程度のリターンが期待される。

   • 株式や債券などが含まれる。

3. SRRI 5-6: 高リスク

   • 高い変動性と高いリターンが期待される。

   • 投資信託や株式などがこれに当たることがある。

4. SRRI 7: 非常に高いリスク

   • 極めて高い変動性があり、同時に高いリターンも期待される。

   • デリバティブなどがこれに該当することがある。

過去の記事“フランスのETF(上場投資信託)”で紹介したETFの例だと、

Lyxor PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF - Acc
(Lyxor社が販売するPEA対象フランス国債のユーロ建て上場投資信託)

こちらのSRRIは3

Amundi CAC 40 UCITS ETF DR EUR (C)
Amundi社が販売するCAC40指数連動型ユーロ建て上場投資信託

こちらのSRRIは5

二つを比べると、Lyxor PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF - Accの方が低リスク(価格変動が小さい)です。

SRRIは投資商品のリスクとリターンを示す重要な指標であり、投資家自身ののリスク許容度に基づいて適切な選択をする上で役立ちます。投資を考える際には、SRRIを確認し、自分に合ったリスクとリターンのバランスを見つけることが大切です。