【bitFlyer BTC-FX 用 自動取引BOT】 VixFix(Inverse) + RCI3Lines 戦略
VixFix(Inverse) + RCI3Lines 戦略 とは
最近流行りの、VixFixとRCIを組み合わせた戦略をBOT化しました。
名前のもとである、CM_Williams_Vix_Fix と RCI3Lines は以下のインジケーターに基づいています。
特にVIX(恐怖指数)については、ドイツ銀行の国際金融戦略家であるMasao Muraki氏の報告書によると、ビットコイン価格と、シカゴ・オプション取引所のVIX(恐怖指数)には逆相関の関係があると言われています。
上記の2つのインジケーターについては、@yoshinakkuru氏 および @Crypto__Germany氏 によって使用法が解説されています。（下記URL参照）
特に2つ目の@Crypto__Germany氏による検証では、VIX戦略によって、85%もの勝率を達成できていることがわかります。
また、有料Noteとなってしまいますが、以下の方の検証によりますと、Vix+RCI の戦略によって高い勝率を達成できることが示されています。
これらをもとに、本BOTの基本的なロジックとしては、以下のようになります。
「VIX緑が点灯後」 かつ 「短期RCI線が-80以下」
=> ロングをエントリー
=>「短期RCI線が80以上」でショートをエントリーし利確
「VIX赤が点灯後」 かつ 「短期RCI線が80以上」
=>ショートをエントリー
=>「短期RCI線が-80以下」でロングをエントリーし利確
という流れになります。
また、戦略がうまく当てはまらず、損となってしまった場合は、一定以上の値幅がついてしまった時点で、損切を行います。
環境構築
動作確認済環境
私が当プログラムの動作を確認したのは以下の通りです。
- AWS Cloud9(Linux), Python 3.6.2
- Windows 10, Python 3.6.5
- MacOS, Python 3.6.5
基本的にはこの3つのいずれかの環境を使用することをおすすめします。
必要なライブラリ
以下のライブラリが動作に必要となりますので、pip等でインストールをしてください。
- pybitflyer
- numpy
- pandas
- requests
- pytz
ソースコード
以下にソースコードを示します。
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