レバナス　と　トラッキングエラー

投資信託のレバナス　大和アセットマネジメントのトラッキングエラーについて興味があって、NASDAQ100の毎日2倍の値動きに追随するということで、2倍のレバレッジではない事から、手数料分、どう減摩するのか興味があった。

iFreeレバレッジ NASDAQ100
https://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/3377/detail_top.html

時系列データをダウンロードで入手出来ます。

NASDAQ100指数の毎日2倍の値動き
NASDAQ100指数のデータはマーケットスピード２からダウンロードしようとしたのですが、2018年10月19日までの長期データが取れません。日経225先物だと、かなり前までいけるのですが。仕方がないので、普段使っているスイスの金融情報ベンダーから入手しました。

入手したデータを加工します。まず
code_3377.csvを開いて、毎日の変化率の項目を作ります。

これで、基準価格が、前日比と比較して、どう変化したのか%で表示されます。

2018年10月19日からのデータです。788行ということは、787個のデータになっています。現時点2022年1月17日までのデータ

データを分析する際に、大変なことになりました。NASDAQ100のデータは、アメリカの日付形式で記録されていてつまり 01-14-22 になってました。日本のレバナスのデータは20181019という感じで、しかも昇順だし

株価のデータは、日本株だろうが、国際ルールで記録してます。だってシカゴや、シンガポール、ニューヨークのデータと比較することもある。
私の所、外資系なんで、いつも、日本とアメリカ、香港、シンガポールのルールの違いで、ハマります。正直、めんどいというか、日本が遅れる理由がここにもある気がします。

最初のデータだけでも、わかるように、これは話になりませんでした。
段々、都合の悪い方に収束するパターン。気になる人は、ぜひ実際のデータを元にやってみてください。

投資信託より、先物の方が、コストが安いということが理解出来るでしょう。

くりっく365株では、2022年２月２８日からNASDAQ-100が上場されるので、日本国内も円建てでNASDAQ-100が取引出来る環境が整備されるので、今更、投資信託で、為替、管理コストをかける意味が、わかりません。

https://www.clickkabu365.jp/sp/contents13.html

追記　昨日、キング牧師の日で、米国市場はお休みでした。
レバナスのホームページに確認しに行ってビックリ。
信託手数料分、一日分　-1円　基準線価格が下がってます。
ということは、年間確実に-365円資産が減摩するということのようです。