米国金利主成分分析(2023.10.10)

9月の米国金利の各年限の主成分分析結果

題の通り、9月米国金利に主成分分析を行ったところ、以上のようになった。最も大きく金利変化に寄与した要因は第一主成分分析のパラレルシフトか。曲率の変化等の要因は、金利の推移に大きく寄与はせず、幅広い年限で金利上昇が観測されたことが分かった。

今回は、デモで簡易な主成分分析を行ったが、今後はこの結果等を定量的に評価するなどして、金利予測を行いたいと思う。

また、近々、主成分分析の具体的な手法等についてはまとめようと思う。