mmbot/bitFlyerのバックテストの結果、半日で利益1万円

このnoteの続き。

仮想通貨botを5万円で買ってみた https://note.mu/maec/n/n4ed1fc028b25

mmbotのストラテジーは秘密です。

このnoteで書いていたbotのバックテストがようやくできました。

仕事がオフの時間をほとんど注ぎ込んで1ヶ月かかったよ（笑）

bitFlyer FXの板、ティッカー、約定データをRealtime APIで取得して、SQLiteデータベースに格納しています。

2019年2月10日の12時間分のデータでバックテストしてみたところ、証拠金金額が+11,876円に増加している結果となりました。

>>> summarize_asset(positions)
total btc    : 0.11000000000000001 [BTC]
total jpy    : -31671.090000000004 [JPY]
ltp          : 395890.0 [JPY]
asset        : 11876.810000000005 [JPY]

このテストでは、全ての取引のオーダーサイズは0.01 BTC（bitFlyerの最低取引サイズ）です。

これから、遺伝的アルゴリズムでシステム最適化を図る予定です。

でも、その前にPythonスクリプトの実行速度が遅いので（1回の取引をシミュレートするのに約1秒）、実行速度が上がるように工夫しないと。

SQLiteデータベースのインデクシングをしていないから、まずはインデクシングしてみるのと、その他にもSQLiteの高速化のテクニックがたくさんあるので試していきます。

あとは、フォワードテストをしてみて様子を見ます。

新しいストラテジーの試作、シミュレーションの精度を高めるなど、やりたいことがまだまだあります。

2019/02/19追記

バックテストの資産曲線を載せます。縦軸はJPY、横軸は取引回数。