mmbot/bitFlyerのバックテストの結果、半日で利益1万円
このnoteの続き。
仮想通貨botを5万円で買ってみた https://note.mu/maec/n/n4ed1fc028b25
mmbotのストラテジーは秘密です。
このnoteで書いていたbotのバックテストがようやくできました。
仕事がオフの時間をほとんど注ぎ込んで1ヶ月かかったよ(笑)
bitFlyer FXの板、ティッカー、約定データをRealtime APIで取得して、SQLiteデータベースに格納しています。
2019年2月10日の12時間分のデータでバックテストしてみたところ、証拠金金額が+11,876円に増加している結果となりました。
>>> summarize_asset(positions)
total btc : 0.11000000000000001 [BTC]
total jpy : -31671.090000000004 [JPY]
ltp : 395890.0 [JPY]
asset : 11876.810000000005 [JPY]
このテストでは、全ての取引のオーダーサイズは0.01 BTC(bitFlyerの最低取引サイズ)です。
これから、遺伝的アルゴリズムでシステム最適化を図る予定です。
でも、その前にPythonスクリプトの実行速度が遅いので(1回の取引をシミュレートするのに約1秒)、実行速度が上がるように工夫しないと。
SQLiteデータベースのインデクシングをしていないから、まずはインデクシングしてみるのと、その他にもSQLiteの高速化のテクニックがたくさんあるので試していきます。
あとは、フォワードテストをしてみて様子を見ます。
新しいストラテジーの試作、シミュレーションの精度を高めるなど、やりたいことがまだまだあります。
2019/02/19追記
バックテストの資産曲線を載せます。縦軸はJPY、横軸は取引回数。
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