トレビューストラテジー紹介2（米長期金利×ETH）

こんにちは。バジル（@kkngo_crypto）です。

今回は、トレビューで作った稼働中のストラテジー紹介の第二弾です。

シンプルなストラテジーは、いくらバックテストの成績が良くても

• カーブフィッティングしているだけ

• 有効ではあるが、トレンドなどを読んで適切なタイミングで稼働しなければ勝てない

ということが多く、ストラテジーを紹介したことで即エッジが消えてしまう類のものではないと考えているので、noteで紹介しちゃおうというシリーズになります。

タイトルにあるようにETHを使ったストラテジーなので、出来高も大きいです。

売買ロジック

米10年債の利回りをもとに逆相関でETHを売買するロジックになります。

下記の条件でトレードを実施します。前回紹介したTesla×DOGEに引き続きシンプルなロジックですね！

• 4時間足の終値で判定

• 米10年債の利回りがSMA（400時間）を超えたらETHをショート、下回ったらETHをロング

  • 国債を利用するが、取引時間を考慮した処理は一切実装しない

• 利確や損切の条件はなし

チャート

上：Eth価格 / 下：米10年債利回りと移動平均線

パフォーマンス

期間：2021/09～、資金：1,000ドル、発注サイズ：1,000ドル分、手数料0.1%

解説

米長期金利と暗号資産価格に相関があるかという観点はポピュラーなものですが、自分で検証したことがありませんでした。

• 3年債、5年債、10年債、20年債…

• BTC、ETH…

• 1時間足、2時間足、4時間足…

• 相関 or 逆相関

など、いろいろな組み合わせでバックテストをしてみたところ、今回紹介したものがかなりパフォーマンスが良かったため採用しました。

かなりカーブフィッティングの可能性が高い選び方とはなっていますが、どうなるでしょうか。

現在、低ロットで稼働中ですので、こちらもまた数か月後に経過報告できればと思います。