トレビューストラテジー紹介6（金×PAXG）
こんにちは。バジル（@kkngo_crypto）です。
今回は、トレビューで作った稼働中のストラテジー紹介の第六弾です。
毎度書いていますが、シンプルなストラテジーはいくらバックテストの成績が良くても
カーブフィッティングしているだけ
有効ではあるが、トレンドなどを読んで適切なタイミングで稼働しなければ勝てない
ということが多く、ストラテジーを紹介したことで即エッジが消えてしまう類のものではないと考えているので、ネタ出し感覚でnoteで紹介しちゃおうというシリーズになります。
トレビューのストラテジー記事は下記マガジンにまとめています。
では早速行ってみましょう！
売買ロジック
PAXG/TVC:GOLDをもとにPAXGを売買するロジックになります。
※TVC:GOLDはトレビューが提供する金価格チャート
下記の条件でトレードを実施します。
3分足の終値で判定
PAXG/TVC:GOLDがSMA（直近480本=24時間）の99.8%以下になったらロング、100.2%以上になったらショート
その他、利確や損切の条件はなし
チャート
パフォーマンス
発注サイズ3,000ドル分について
他のストラテジーでは発注サイズを1,000ドル分（資金の1倍）としていますが、PAXGはボラが小さいため3,000ドル分としています。
手数料0.2%について（アラート遅延の補正）
他のストラテジーでは手数料は0.1%にしています（成行でのトレードを想定して、テイカー手数料0.05%、スプレッド0.05%という概算）。LUNA2/LUNCなどのコイン建てチャートの場合は両方のコインを売買する必要があるため0.2%としています。
今回のストラテジーも売買するのはPAXGのみであるため、本来は0.1%にしたいところなのですが、実際にアラート設定をしてみるとアラートまでに数十秒～数分程度の遅延が発生するようでした。
原因は調査できていませんが、エントリーの判断に使っているTVC:GOLDがリアルタイムではないのかもしれません。クリプトではないし、取得元次第では大きな遅延もありそうです。
そのため、遅延という不確定要素分のロスとして手数料0.1%をプラスしています（PAXGで2ドル幅分くらい）。0.1%が妥当かはわかりません。
例えば、1分足を使って3分毎にエントリーの判断をして1分遅れでエントリーするようなストラテジーにすれば実運用に近いテストになるかもしれません。
ただ、トレビューのストラテジーでは手を込んだことはせずにネタ出し的な運用にとどめておきたいので、フィーリングで手数料0.1%をプラスとしいった形にしています。
解説
PAXGが金の価格にペグする性質を利用したストラテジーです。
エントリー条件や時間足の選択などはいろいろテストして成績の良かったものを採用しています。
PAXG/TVC:GOLDが1に回帰するのではなく24時間SMAに回帰するというロジックにしている理由は、多少ペグが外れ気味になった場合もある程度は追随できるようにという意図です。
また、上にも書いたようにアラートの遅延という不確定要素があり、実運用でどのくらいの成績になるかはわかりません。
現在、低ロットで稼働中ですので、また数か月後に経過報告できればと思います。
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