運用日記：9月12日　今日のマーケット調査

こんにちは、本日も運用結果について調査していきたいと思います。

途中、残高を入れ替えたので、ジャンプしておりますが、修正しております。

生値

修正後

やはり、概ね損益の傾向は似ていたのですが、途中から、指値を入れることにしました。

ロンドン時間2020年9月11日～9月12日の成績結果：-1519円

予測の精度は50.709%でした。

改善点

昨日改善した戦略(ブログ書いた後から23時まで)は、

現在＞目標価格 AND 上昇予測 ⇒ 成行
現在＜目標価格 AND 上昇価格 ⇒ 指値
現在＞目標価格 AND 下落予測 ⇒ 指値
現在＜目標価格 AND 下落価格 ⇒ 成行

としました。

23時からは仲値でずっと指値を入れ続けるという単純な戦略を取りました。

原因調査

スプレッド分のコストを入れた時のPLと実現PLについてみます。

23時までは少々ややこしい戦略を取りましたが、最初は機能しておりましたが、そこから徐々に負けて負になりました。そこから仲値に指値を入れ続けてたら、若干改善された気がします。

昨日の遅延修正後、成り行き注文に方では、その後明らかに理想在庫量と実現在庫量の差が縮まっております。

しかし、早く決済しようとしたがために、逆にコストも増えているような印象も見受けられました。

目標株価と数量があって、スプレッドで負けるので、考えられる原因は、

1.取引所の遅延で負けている
2.執行戦略が悪い

の2通りがすぐに思いつきましたが、1つ目に関しましては、現在私はローカルサーバーでサービスを稼働させており、遅延を調査しても概ね1秒ほどの遅延があります。この1秒の遅延で成行注文を出すにはリスクが高すぎる可能性があるということになります。

では、遅延をなくす方法はないでしょうか。

取引所のホストを調査しますと、

It is hosted by: Akamai Technologies, Inc.
Organization name: Akamai Technologies, Inc.
IP addres: 104.105.34.64

なるほど、Akamai Technologiesというクラウドサービスを利用されていることが分かりました。

原理的には、同じロケーションの同じサーバーでサービスを稼働させれば、遅延は最小になるはずです。

Bitflyerのサーバーのロケーションはアメリカのニューアークにあったので、東京からは遠すぎましたね。

ただ、Akamai technologiesのクラウドサービスについて調査したところ、消費者向けでは無かったので、近くのロケーションのGCP等の別のクラウドサービスを使ってみようと思います。

では、2番について考察していきます。

執行戦略を改善する

指値注文であれば、誰かが注文入れるまで待つということになりますが、予測モデルが上がるといった後に現実に上がっていることが多く、指値注文が中々引っ掛からないことが課題点となっております。

昨日改善した戦略は、

現在＞目標価格 AND 上昇予測 ⇒ 成行
現在＜目標価格 AND 上昇価格 ⇒ 指値
現在＞目標価格 AND 下落予測 ⇒ 指値
現在＜目標価格 AND 下落価格 ⇒ 成行

としました。

これは、上がると言って実際に株価が既に上がっているケースは買い指値では引っかからないので、成行で追うということになります。

しかし、普通にコストで負けたので、これは、遅延の勝負になっているはずです。

誰か取引所の一番近くにサーバーを立てるか。

これは出来なくはないのですが、これをやらなくても良い方法もあります。

注文方式を全て指値に変えて、遅延のボラティリティとマーケットの注文量から最適な発注価格を決定します。

少し面倒ですが、公式に代入するだけなので、一度実装してしまえば、計算は瞬時にやってくれます。

ただ、成行注文の方が取引頻度が格段に増えるため、好きな価格で成行注文で約定させることが出来るなら、絶対成行注文の方が良いです。

一旦BOTは仲値指値注文のままにしておいて、次は別のサーバーから成行注文の遅延について調査致します。

おまけ

スプレッド

モデルのベンチマーク