運用日記 9月14日　新予測モデル～90分予測モデル～

こんにちは、昨日はコストのミス等に気付いてから色々と工夫したので、そこら辺について本日は紹介できたらと思います。

予測精度は49.19%で結果は-13459円でした。

昨日の夜23時（グラフの14時）までは、従来のモデルをそのまま動かしておりましたが、昨日はマーケットが非常に良く動いていて、完全に真逆のシグナルでした。

ここら辺も踏まえながら、モデルの改良した結果はこちらです。

改善点

具体的には従来の予測モデルは3分でしたが、次は15分にしておりました。

しかし、コストの壁を越えられず、取った選択が二つです。

１．予測ホライズンを更に伸ばす（90分）
２．シグナルの絞る

1に関しては、従来通りですが、最大保有期間を90分にしました。

そして、2に関しては、モデルの損益結果を出力結果（０～１）で制限した場合に、どうなるかについてみます。

新モデルの予測精度です。

横軸：出力結果
縦軸（右：棒グラフ）：サンプル数
縦軸（左：折れ線）：予測精度

棒グラフがサンプル数で、大体0.4~0.6にほとんどのサンプルが集中しています。

平均収益率は、0.5付近ではかなり小さい（寧ろマイナスになっていたりもするが、40%以下や60%以上ではプラスとなっております。またサンプル数もそこそこ確保出来ているので、ここら辺を使おうと思います。

ベンチマーク

黒色がBTC/USDTのベンチマークです。

それに対してコスト（約定代金の0.007%)とした場合のPLです。一度、一気にクラッシュした所がありましたが、そこ一つでPLが良くなったり悪くなったりするので、こういう極端なケースに無理やり対応するのは今回はやめておきます。

nと書いてあるのが、50%+n%以上でロング、50%-n%以下でショートという戦略で、保有期間は90分としています。

58%以上ないし42%以下のシグナルは使えるので、その中で保守的なシグナルを見つけようとしています。

シグナルの傾向を見る

今回は分かりやすく60%以上、40%以下のシグナルを用います。

黒色：終値
黄色：損益
赤色：下がると予測した箇所
緑色：上がると予測した箇所
濃さ：ポジション量

基本的に黄色はボラティリティが極端に大きくなければ勝てます。

2020年6月2日0時前の大暴騰は下がると予測していて外しましたが、6月2日12時頃の大暴落では見事に的中しておりました。

予測シグナル的に逆張りや順張りの傾向は見られないので、過学習はしていなさそうでよかったです。

基本的には非常に安定したPLを見せているので、マーケットが大きく動く時は損切する等してボラティリティがある程度落ち着くまで待つというのも手かもしれません。

昨晩からこちらのモデルをライブで運用していますので、また明日本戦略を考察が出来ればと思います。