（MT4）インジケータ：QQE（無料DL）
ども、じゅにこです。
久しぶりのMQL関連の記事となります。
MT4にてQQEを利用したEAを作成したいなと思い立ったところから始まるのですが、そもそも既製品利用ではなくMQL4コードから書きたかったので、QQEのMQL4用のコードを無料で公開しているところを探していたのですが見つからず。
MT5用にQQEのプログラミングコードを公開している方が居たので、そのコードを拝借し、MQL4に書き換えることにしました。
元々のMQL5用のコードは上記リンク先よりDLできます。
それをMQL4用に書き換えたものをページ下部に貼り付けてます。
学習材料向けの記事じゃないので、内容については特に解説しません。
MT4で使いたい方はコピペ＆コンパイルして使ってください。
アラート機能付きのダウンロードファイルは有料で別記事にて紹介しております。
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//| QQE.mq4 |
//| Copyright 2022, じゅにこ. |
//| https://note.com/junico02_se_blog/n/nefebbb791433 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2023, じゅにこ."
#property link "https://note.com/junico02_se_blog/n/nefebbb791433"
#property version "1.00"
#property strict
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 5
#property indicator_label1 "QQE fast"
#property indicator_type1 DRAW_LINE
#property indicator_color1 clrDarkGray
#property indicator_style1 STYLE_DOT
#property indicator_label2 "QQE slow"
#property indicator_type2 DRAW_LINE
#property indicator_color2 clrDarkGray
#property indicator_label3 "QQE"
#property indicator_type3 DRAW_LINE
#property indicator_color3 clrDarkGray
#property indicator_width3 1
#property indicator_label4 "QQE_LINE"
#property indicator_type4 DRAW_LINE
#property indicator_color4 clrDodgerBlue
#property indicator_width4 2
#property indicator_label5 "QQE_LINE"
#property indicator_type5 DRAW_LINE
#property indicator_color5 clrIndianRed
#property indicator_width5 2
#property indicator_level1 30.0
#property indicator_level2 70.0
#property indicator_levelcolor clrSilver
#property indicator_levelstyle STYLE_DOT
//--- input parameters
input int inpRsiPeriod = 14; // RSI period
input int inpRsiSmoothingFactor = 5; // RSI smoothing factor
input double inpWPFast = 2.618; // Fast period
input double inpWPSlow = 4.236; // Slow period
input ENUM_APPLIED_PRICE inpPrice=PRICE_CLOSE; // Price
//--- buffers declarations
double val_u[];
double val_d[];
double val[];
double levs[];
double levf[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- indicator buffers mapping
SetIndexBuffer(0,levf,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,levs,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(2,val,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(3,val_u,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(4,val_d,INDICATOR_DATA);
//--- indicator short name assignment
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"QQE ("+(string)inpRsiPeriod+","+(string)inpRsiSmoothingFactor+")");
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
//---
if(Bars(_Symbol,_Period) < rates_total) return(prev_calculated);
ArraySetAsSeries(close,false);
ArraySetAsSeries(val_u,false);
ArraySetAsSeries(val_d,false);
ArraySetAsSeries(val,false);
ArraySetAsSeries(levs,false);
ArraySetAsSeries(levf,false);
int i=(int)MathMax(prev_calculated-1,0);
for(; i<rates_total && !_StopFlag; i++)
{
val[i]=iEma(iRsi(getPrice(inpPrice,open,close,high,low,i,rates_total),inpRsiPeriod,i,rates_total),inpRsiSmoothingFactor,i,rates_total,0);
double _iEma = iEma((i>0 ? MathAbs(val[i-1]-val[i]) : 0),inpRsiPeriod,i,rates_total,1);
double _iEmm = iEma( _iEma,inpRsiPeriod,i,rates_total,2);
double _iEmf = _iEmm*inpWPFast;
double _iEms = _iEmm*inpWPSlow;
//
//---
//
{
double tr = (i>0) ? levs[i-1] : 0;
double dv = tr;
if(val[i] < tr) { tr = val[i] + _iEms; if((i>0 && val[i-1] < dv) && (tr > dv)) tr = dv; }
if(val[i] > tr) { tr = val[i] - _iEms; if((i>0 && val[i-1] > dv) && (tr < dv)) tr = dv; }
levs[i]=tr;
}
{
double tr = (i>0) ? levf[i-1] : 0;
double dv = tr;
if(val[i] < tr) { tr = val[i] + _iEmf; if((i>0 && val[i-1] < dv) && (tr > dv)) tr = dv; }
if(val[i] > tr) { tr = val[i] - _iEmf; if((i>0 && val[i-1] > dv) && (tr < dv)) tr = dv; }
levf[i]=tr;
}
if(val[i]>levf[i] && val[i]>levs[i]){val_u[i]=val[i];}
if((val[i]<levf[i] && val[i]<levs[i])){val_d[i]=val[i];}
}
return (i);
//--- return value of prev_calculated for next call
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
#define rsiInstances 1
#define rsiInstancesSize 3
double workRsi[][rsiInstances*rsiInstancesSize];
#define _price 0
#define _change 1
#define _changa 2
//
//---
//
double iRsi(double price,double period,int r,int bars,int instanceNo=0)
{
if(ArrayRange(workRsi,0)!=bars) ArrayResize(workRsi,bars);
int z=instanceNo*rsiInstancesSize;
//
//
//
//
//
workRsi[r][z+_price]=price;
if(r<period)
{
int k; double sum=0; for(k=0; k<period && (r-k-1)>=0; k++) sum+=MathAbs(workRsi[r-k][z+_price]-workRsi[r-k-1][z+_price]);
workRsi[r][z+_change] = (workRsi[r][z+_price]-workRsi[0][z+_price])/MathMax(k,1);
workRsi[r][z+_changa] = sum/MathMax(k,1);
}
else
{
double alpha=1.0/MathMax(period,1);
double change=workRsi[r][z+_price]-workRsi[r-1][z+_price];
workRsi[r][z+_change] = workRsi[r-1][z+_change] + alpha*( change - workRsi[r-1][z+_change]);
workRsi[r][z+_changa] = workRsi[r-1][z+_changa] + alpha*(MathAbs(change) - workRsi[r-1][z+_changa]);
}
return(50.0*(workRsi[r][z+_change]/MathMax(workRsi[r][z+_changa],DBL_MIN)+1));
}
double workEma[][3];
//
//---
//
double iEma(double price,double period,int r,int bars,int instanceNo=0)
{
if(ArrayRange(workEma,0)!=bars) ArrayResize(workEma,bars);
//
//---
//
workEma[r][instanceNo]=price;
if(r>0 && period>1)
workEma[r][instanceNo]=workEma[r-1][instanceNo]+2.0/(1.0+period)*(price-workEma[r-1][instanceNo]);
return(workEma[r][instanceNo]);
}
//
//---
//
double getPrice(ENUM_APPLIED_PRICE tprice,const double &open[],const double &close[],const double &high[],const double &low[],int i,int _bars)
{
switch(tprice)
{
case PRICE_CLOSE: return(close[i]);
case PRICE_OPEN: return(open[i]);
case PRICE_HIGH: return(high[i]);
case PRICE_LOW: return(low[i]);
case PRICE_MEDIAN: return((high[i]+low[i])/2.0);
case PRICE_TYPICAL: return((high[i]+low[i]+close[i])/3.0);
case PRICE_WEIGHTED: return((high[i]+low[i]+close[i]+close[i])/4.0);
}
return(0);
}
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