pythonでFXのバックテストを試してみた3

ちょっと勉強したpythonの知識でFXのバックテストを試してみた3。
使用したテクニカル指標は一般的なボリンジャーバンド。

前回の改良版。
ポジションを持つ時間帯(00:00~09:30)で実際にポジションを持つ時にその時点でのσの大きさに制限をかけてみた。

▪️ポジションを持つタイミング
　USD_JPY,10000通貨, spread考慮。
　30分足でシグマを下抜けしたら逆張りの買いポジション。
　売りポジションは持たない。
　ポジションを持つ時間帯は00:00~09:30のみ。
　ポジションを持つ時点のσの大きさは0.36より大きいこと。(←新規追加条件)

▪️決済をするタイミング
　30分足でポジション持って、7本後に強制決済(3.5時間後に決済)

▪️損益バックテスト
　ポジションを持つ時点のσの大きさ制限有無で比較

PL結果
左軸　積算PL / 右軸 ドル円推移(グレー線)

バックテスト結果

▪️考察
　ポジションを持つ時点で新条件σ>0.36を入れることで、
　バックテストの各パラメータは向上した。
　感覚的にもσが大きく拡大(エクスパンション)している時ほど揺戻しが起こる
　可能性が高いこととも一致する。
　もちろん、そのままエクスパンションする可能性もあるが、
　バックテストの結果からは揺戻しの優位性は見られる気がする。

▪️次STEP
　上記テクニカルを使って、自動売買プログラムを作成して、実際運用してみる。
　バックテストと実運用の差分が発生しないかをチェック。
　まずは低ロットで。。。