戦略(売買ルール)の相関を調べる方法|イザナミ豆知識

Excelにイザナミの検証結果を貼り付けて加工し、調査する方法があります。

シグナルの重複の割合を調べる方法

銘柄コードと日付をキーにして一致率を出力します。

サンプルのXlsmファイルをダウンロードします

戦略の相関調査例(シグナル)サンプル.xlsx

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比較対象Aのルールを検証し、取引一覧を「ルールA」のシートに貼り付けます

バックテスト後/最適分散投資後 どちらのでもOKです。

クリップボードにコピーして

ルールAのシートに貼り付け

比較対象Bのルールを検証し、取引一覧を「ルールB」のシートに貼り付けます

Aと同様の手順でBに貼り付けます。

ルールBのシートに貼り付け

ルールBのシートのY1セルにある一致率を確認します

シグナルが一致している割合を計算しています

資産の増え方から相関を調べる方法

資産の増減をExcelのCORREL()関数で調べます。
CORREL()関数は、2つのデータ群がどれくらい似た動きをするかを-1から1の数値で表します。

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戦略の相関調査例(資産)サンプル.xlsx

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比較対象Aのルールを最適分散投資まで実行し、日次損益の"日付"と"資産合計"のみを「ルールA」のシートに貼り付けます

シートAに貼り付け直後

貼り付けたら"千円"を"000"に置換します

置換後

比較対象Bのルールを最適分散投資まで実行し、日次損益の"日付"と"資産合計"のみを「ルールB」のシートに貼り付けます

シートAと同様に千円→000に置換します

シートAのD１セルにある相関値を確認します

サンプルファイルではルールC/ルールDも入力して比較できるようにしています

お問合せ先

有限会社　ツクヨミ
URL https://www.izanami.jp
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