運用成績が検証通りにならない理由5選！対策方法はこれだ！｜イザナミ豆知識
検証結果と比べると実際の運用益に差があると感じるときがあります。その理由をはっきりさせずに運用を続けると大きな問題になりかねません。代表的な原因がありますので、当てはまっていないかしっかり確認しましょう。
原因その1 売り禁などで実際には売買できない
特に売り戦略では発生しやすいですが、検証上では売買できているが実際には証券会社の制限により取引できないケースがあります。(信用買いできない場合もあります)
実際に仕掛けられるかについてはご利用の証券会社や、注文行う時間帯、戦略が狙う銘柄の性質によっても変わってきます。
そのため仕掛けられる割合については実運用しながらデータを取って検討する必要があります。
日本株の売り戦略については買い戦略と比べて期待した銘柄に仕掛けられないケースも多く検証結果と実際のトレードに乖離が発生しやすい傾向があります。そのため弊社の公認売買ルール制度でも売り戦略は対象にしておりません。
勝率や期待値など検証結果は買い戦略以上にずれがあることを考慮して資金管理や運用を行う必要があります。
売り戦略で仕掛けられる可能性を上げる方法
・松井証券のプレミアム空売りやSBI証券のHYPER空売りを利用するなど、なるべく売れるチャンスが多いサービスで利用し、在庫がなくなる前に発注する
・直近で大きく動いている銘柄は売り禁になりやすい傾向がありますので、
売買ルールや資金管理の優先順設定などで売り禁になりにくい銘柄に仕掛けるようにする (例：「終値と終値+ATRの乖離率」が小さい銘柄にする)
などが考えられます。
原因その２ 逆指値で約定したときのスリッページが大きい
逆指値を利用した戦略(ストラテジー)の場合、想定しているよりスリッページが大きく、検証結果より利益が少ない/損失が大きくなっている場合があります。
イザナミでは仕掛けにスリッページを指定できますので、実際の取引の平均スリッページ調べて指定しておくと、検証結果が実際の運用成績に近づきます。
スリッページ対策方法１：なるべく出来高が大きい銘柄を狙う
出来高が小さいと板が薄いためスリッページしやすくなります。出来高がお大きいと逆にスリッページしにくくなります。
スリッページ対策方法２：ストップ高近くを狙う
株価はストップ高より大きくならないため、自然とスリッページは小さくなります。
原因その３ 裁量入れ過ぎ
実際には仕掛けるシグナルを絞り込んでいたり、何らかの理由でシグナル通りに取引していないケースがあります。
期待値を高めるために裁量を入れるのは良いことですが、当然ながら逆に作用してしまうケースもありえます。
どのようなトレードをしたかは日々記録をつけておくと効果的です。
原因その４ 発注ミス
長く運用していると発注を忘れたり、金額や株数を間違える場合もあります。
こちらも日々のトレード記録をつけておくと、戦略に対する誤解を防ぐことができます。
原因その５ 過去株価データの変動
株式分割等が発生すると、連続した株価データを維持するため過去株価に変更が発生します。その際に検証結果が多少変化することがあります。
↓詳細は以下のFAQを御覧ください
・ある日突然、検証結果が前日と変わってしまいました
解説動画
QAセミナーでの解説動画です。
お問合せ先
有限会社 ツクヨミ
URL https://www.izanami.jp
Mail support@izanami.jp
🔎イザナミnote内検索
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか？