【大幅改良】日本株週次レポートをリニューアルして配信を開始します *2022/08/13更新

こんにちは。TATです。

タイトルの通り、週次レポートを大幅に改良しました。

本記事で、変更点とか追加されたデータについて解説していきます。

今まで配信・収集してきたデータを見ながら、必要な情報を追加したり、チャートを改良したりしました。

結構ガッツリ変わります。

そして気合い入れて書いたら記事が長くなってしまった。。。

とりあえずサンプルをどうぞ

まずはいろいろ説明する前にサンプルデータをご覧ください。

各ページに1つの銘柄に関する情報をまとめており、こんな感じのレイアウトになっています。

上から順番に解説していきますね。

上部には基本情報をまとめました

上部には基本情報をまとめています。

一番上には銘柄名と証券コードがきて、その下には監視銘柄の登録状況が表示されます。

監視銘柄は僕が運営している「投資でニート生活」で管理しているもので、オニール銘柄が「直近の決算短信から抽出した監視銘柄」、ミネルヴィニ銘柄が「週足チャートから抽出した監視銘柄」に登録されているものです。

「直近の決算短信から抽出した監視銘柄」は、オニールのCAN-SLIM投資法をのCを参考に、直近の四半期決算で売上高とEPSが前年同期比で20％以上成長している銘柄が登録されています。

参考記事：【CAN-SLIM投資法】その①：C（当期四半期のEPSと売り上げ）

「週足チャートから抽出した監視銘柄」は、ミネルヴィニの投資手法で提唱されているトレンドテンプレート（レラティブストレングスは除く）の条件を満たした銘柄が登録されています。

参考記事：【成長株投資】ミネルヴィニのトレンドテンプレートを日本株に適用する

変更点：監視銘柄登録日を追加

監視銘柄については、登録日も表示されるようになりました。

今までは登録されているかどうかだけで登録日は表示されていなかったので、今回のアップデートで改良しました。

変更点：決算発表予定日を追加

そして右上には次の決算発表予定日も表示されます。

データがない場合は非表示になります。

変更点：シグナルも少し改良

シグナルについても少し変更しました。

52週出来高とか出来高急騰を追加してます。

参考記事：【Pythonで株式投資】52週高値と出来高を組み合わせると最強シグナルになるかもしれない

必要な情報はチャートに凝縮しました

基本情報の下にはチャートが並んでいます。

日足チャートと週足チャート、右側には売上高、EPS、ROEの年間推移チャートも加えました。

特に株価チャートについてはかなりの変更を加えました。

　独自の手法で計算しているレラティブストレングスについてはこれまで同様に記載してます。

参考記事：日本株でIBDのレラティブストレングスっぽいものを計算してみる【Pythonで株式投資】

変更点：デザインを刷新

これまでの週次レポートを見ていた方には、すぐにおわかりいただけるかとおもいますが、デザインを刷新しました。

テクニカルな話になりますが、可視化に使うPythonのライブラリをmpl_financeからmplfinanceに変更したためです。

ちなみにですが、ライブラリを切り替えてデータ容量が軽くなったのでPDFファイルも全体的に少しだけ軽くなりました。（本当に少しだけですw）

基本的には、Market Smithのチャートを参考にしています。

参考記事：日本株でMarket Smith（マーケットスミス）みたいなチャートをPythonで自作してみた

変更点：日足チャートに売上高とEPSの前年同期比を追加

日足チャートには、これまでEPSの前年同期比だけを表示していましたが、売上高も追加しました。

EPSだけ上がって売上高が上がっていないものを簡単に確認できるようにするためです。

変更点：日足チャートに監視銘柄の登録日を表示

こちらも大きな変更点になります。

監視銘柄の登録日が日足チャートで確認できるようになりました。

オニール銘柄の登録日はO、ミネルヴィニ銘柄の登録日はMと表示されて縦の点線を加えました。

これでチャートを見るだけでいつ監視銘柄に登録されたのがか一目で確認できるようになりました。

変更点：日足チャートのMACDとSMA25は削除

日足チャートについては、新たなデータの追加に伴ってぐちゃぐちゃしてきた、かつオニールやミネルヴィニの投資手法ではSMA50やSMA200が重視されるため、MACDとSMA25は削除しました。

これでデータはいろいろ追加したものの、全体的にはスッキリしたかとおもいます。

変更点：売上高、EPS、ROEの年間推移チャートの追加（次期予想も加えました）

最後の変更点が、年間推移チャートを加えたことです。

過去5年分＋次期予想のデータをチャートにしました。

これまでは四半期ベースの推移チャートを出してましたが、日足チャートから確認できるようになったので、こちらはシンプルに年間推移に変更してます。

ついでにオニールとミネルヴィニの投資手法で重視されるROEも加えました。

チャート下のCFや自己資本比率などのテーブルは変更点ほぼなし

チャートの下には、キャッシュフロー（CF）や自己資本比率などがまとめられたテーブルがあります。

ここは変更点ほぼなしです。

チャートに加えられたROEがテーブルから除外されただけであとは変わりありません。

下段には直近1年間のニュースをまとめました

下段は完全に新規追加されたものです。

直近1年（データは13ヶ月分で取得してます）のニュースをまとめました。

TDNETの直近ニュースを表示（最大5つ）

左上にはTDNETで発表されたニュースを表示しています。

全部載せるとぐちゃぐちゃになってしまうので、直近の5つまでを表示するようにしました。

投資でニート生活の直近ニュースを表示（最大5つ）

右上には、「投資でニート生活」で発信しているニュースを表示しています。

該当銘柄に関連するニュースから、最新のものを最大5つまで表示しています。

大量保有報告書を追加

一番下には、大量保有報告書のデータをまとめました。

直近1年（データは13ヶ月分で取得してます）のデータを集計しています。

左にはカテゴリーでまとめたニュース数を表示し、これは、新規、増加、減少、その他の4つのカテゴリーからなります。

新規は5％以上の新規保有があったもの、増加と減少は保有銘柄が1％以上増減したもの、それ以外は全てその他になります。

まとめの右には直近の大量保有報告書が表示されます。

サンプルでは2個しかありませんが、最大で5つまで表示されます。

銘柄選定の流れ

ここまででPDFファイルの中身について説明してきました。

ここからは銘柄選定の流れについて解説していきます。

何でもかんでもまとめるのではなく、いろいろな条件を設定して、それらをクリアした銘柄だけが週次レポートに追加されるようにしています。

スクリーニングの流れをこちらにまとめます。

1. 対象銘柄の抽出
次のいずれの条件を満たす銘柄が対象銘柄になります。
・監視銘柄に登録されている（オニール銘柄orミネルヴィニ銘柄）
・52週高値更新銘柄
・52週出来高更新銘柄
・出来高が前週比で5倍以上の銘柄

2. スクリーニング① シグナル
シグナルでフィルターをかけます。次のシグナルのいずれか一つを満たした銘柄だけが次に進みます。
・52週高値
・52週出来高
・出来高急騰
・52週高値付近（5％圏内）
・SMA10, 30でゴールデンクロス
・MACDでゴールデンクロス
・SMA10に接触
・出来高増加（前週比で1.5倍以上）

3. スクリーニング② テクニカル
直近の株価でフィルターします。以下の条件を全て満たした場合に次に進みます。
・直近のレラティブストレングスが70以上
・直近の株価高値＞SMA10
・直近のSMA10 > SMA40

4. スクリーニング③ ファンダメンタル
ファンダメンタルでフィルターします。全条件満たしたものが週次レポートに追加されます。
・直近の四半期決算が2期連続でEPSの前年同期比≧20％
・直近の四半期決算が2期連続で売上高の前年同期比>0％

5. 週次レポートに追加
1〜4の条件をすべた満たした銘柄のみが追加されます。

これまでの週次レポートでもいろいろなスクリーニング条件を設定していました。

リニューアルされた週次レポートでは少し緩めに設定しています。

変更点：対象銘柄の拡大

1つ目の変更点として、対象銘柄を拡大しました。

これまでは監視銘柄に登録されている銘柄のみを対象していましたが、52週高値や52週出来高、出来高急騰銘柄も加えました。

これは、こういったシグナルが出た翌週に監視銘柄に登録されて、「あと1週間早く気づいていればエントリーできたのに」みたいな経験が、僕の中で結構あったためです。

変更点：シグナルはシンプルにしました

シグナルについてはこれまでのものよりもシンプルにしました。

52週高値圏は基準はこれまで10％圏内としていましが、5％に変更しました。

また押し目買いと上放れはSMA10だけに絞りました

*2022/08/13より、SMA10の押し目買いと上放れ→SMA10に接触に変更しました。

変更点：レラティブストレングスの閾値を70に引き下げ

レラティブストレングスの基準はこれまでの80から70に引き下げました。

70くらいから監視してればいいタイミングでエントリーできた銘柄が結構見つかったためです。

変更点：SMA10を超えていない銘柄は除外

直近の株価についても基準を設けました。

これまでは日足のSMA50で見ていましたが、週足のSMA10に変更します。

上昇銘柄を見てると、シグナルの多くがSMA10より上か、SMA10で押し目となって上昇に動いてるケースが多かったためです。

基本は週足ベースでみてるので、日足よりも週足のデータを重視するようにしました。

変更点：SMA10<SMA40なら除外 *2022/08/13追加

直近のSMA10（10週移動平均線）とSMA40（40週移動平均線）でも基準を設けます。

SMA10がSMA40より下にある場合は、下落トレンドと判断して候補から除外します。

変更点：ファンダメンタルは直近2四半期分のみを考慮

ファンダメンタルの条件も大きく変えました。

これまでは直近の決算とか過去5年の平均成長率とかをみてましたが、今後は直近2四半期だけをみます。

具体的には、直近2四半期連続で前年同期比でEPSが20％以上、売上高がプラス成長になってるものとします。

これまでは条件を厳しくしすぎて、チャンスがあった銘柄を取りこぼしていたので少し緩めました。

それぞれの条件は緩和されたけど、全てを満たす銘柄はこれまでよりも減ります

それぞれの条件を見ると、対象銘柄を広げたり、ファンダメンタルの条件を緩めたり、全体的にスクリーニング条件はかなり緩和されているように見えるかとおもいます。

ただ、ここにある条件全てを満たす銘柄となると結構絞られます。

数週間分の結果を見た感じですと、これまでの週次レポートよりも銘柄数は10〜20％ほど少なくなります。

個人的にはこれまでのレポートよりも、さらに厳選された銘柄がピックアップできてるとおもいます。

毎週土曜日に更新して、料金は400円とします

最後に更新のタイミングと料金についてです。

サブタイトルの通りですが、更新日は毎週土曜日です。

土曜日にいろいろ記事を更新してますが、同じタイミングで本記事も更新します。

料金は400円とします。

僕が運営しているマガジン「【オニール×ミネルヴィニ】TATの日本成長株投資研究所」でも提供しているので、ここで月額課金（月1,000円）していただくとお得になります。（お得になるように設定してますw）

本記事以外にもいろいろな記事を提供しているので、もしご興味あれば覗いてみてください。

最後に

最後になりますが、お知らせとか留意していただきたい点について簡単に触れておければとおもいます。

決算データはXBRLから収集してます

まず、ここで提供している決算データについてはXBRLから収集してます。

株探とかYahoo Fiananceからスクレイピングとかはしてないです、というアピールですw

参考記事：PythonでTDNETとEDINETからXBRLデータを集めたら地獄だった話。

ぶっちゃけ、データのエラーはあります

そしてここは正直にお伝えしておかなければいけない部分です。

ぶっちゃけ、データのエラーはあります。

収集したXBRLデータは、ある程度は確認して適切なタグからデータを取得しているつもりですが、全銘柄を確認したわけではありません。

したがって、僕がまだ気づいていないエラーはあるかもしれないと思っています。

もし気づいた方いましたら僕に連絡ください。

泣いて喜びます。

ここにあるデータを使って実際に銘柄を選定しています

これで本当に最後です。長くなってすみません。

ここで提供しているデータは僕も実際に使っているものです。

このPDFファイルを毎週チェックして、気になる銘柄があればさらに調べて、「ガチ監視銘柄」に登録してモニタリングしたり、最終的な投資判断を下しています。

データの選定基準とか収集してる対象データとかは、全て僕が勝手に選んでいるものであり、今後も僕の勝手な判断で変更される可能性があります。

これらは全て元々は自分用に作っていたものですが、Twitterやブログで発信しているうちに、「データを売ってください」というお問い合せが増えてきました。

ぶっちゃけ、最初うちはひたすらスルーしていただのですが（すみませんw）、リクエスト数が増えてきたのでnoteで配信することにしました。

僕的にはプログラムで勝手に作られたデータをnoteに更新するだけにそこまでの負担にはならないと判断しました。

それが僕が運営している「【オニール×ミネルヴィニ】TATの日本成長株投資研究所」というマガジンです。

基本的に、僕用に作っているデータを誰でも見れるようにnoteで配信しているだけなので、僕が不要と判断すれば配信を中止することもありますし、必要とあらば内容を変更する可能性もあります。

よく言えば、今後も改良されていきますが、悪く言えばこれまで使っていただいていたデータが突然消されることもあります。。。

ご理解いただけますと幸いです。

かなり長くなってしまいましたが、これから改良版週次レポートを発信していくので、よろしくお願いいたします。