FTX Quant ZoneのTips
自分自身のFTXへの理解を深めることと備忘録を兼ねて、随時更新していきます。
(最終更新 2020/4/13 7:00)
第一部 Trigger編
1) 時刻ピッタリの価格を参照する(日足や時間足のクローズ価格を参照する)
例えば現在時刻がUTC 01:23(つまり日本時間ではAM10:23)のとき、
「hour」で時を表す「1」を取得できます。
「minute」で分を表す「23」を取得できます。
price関数の第二引数は「何分前の」を表しますので、以下の式で「UTC 00:00ピッタリのときの価格(=前日のClose価格)」を参照できます。
※ただし、秒単位ではピッタリではありませんので注意が必要。
price("BTC-PERP", minute + hour * 60)
2) 4時間足のクローズ価格を参照する
例えば現在時刻がUTC 07:23(つまり日本時間ではAM16:23)のとき、前回の4時間足のクローズ価格(UTC 04:00、JST 15:00時点)を取得するには、余りを表す「%」演算子を使って、以下のようになります。
price("BTC-PERP", (minute + hour * 60) % (4 * 60))
※4時間×60分で割った余りを求める
3) 高値(安値)を取得する
現時点(2020/4/13)では、高値・安値を取得する関数はありません。単一のルールで完結させるには、以下のように冗長的に高値を求める必要があります。
max(price("BTC-PERP"), price("BTC-PERP", 1), price("BTC-PERP", 2), price("BTC-PERP", 3), price("BTC-PERP", 4))
ただし、これも「現時点、1分前、2分前、3分前、4分前」の価格の最高値を求めているだけであり、その途中のヒゲによる価格を取得することはできません。
FTX陣営はこの件について課題として認識しているようなので、おそらく今後は関数として実装されるものと思われます。
第二部 Action編
1) 決済注文の際、確実に「ポジションを減らす方向」にだけ注文を出す
・Actionの「Place Custom Order」で、「Reduce Only」にチェックを入れます。
・「ポジションを増やさずに確実に決済方向の注文を行いたい」ときに利用します。
・bitFlyerでこの機能があれば…どんなに事故を減らせることか。
2) 注文時に「テイク(成行約定)しない」ようにする(テイカー手数料を取られちゃうので)
・Actionの「Place Custom Order」で、「Post Only」にチェックを入れます。
・もしも注文が通った時点で「テイクしてしまう」状況であれば、執行されずにキャンセルされます。
「絶対テイカー手数料は払わんぞ」という強い意志のもとに使用します。
※ただし、意図したタイミングでポジションを作れない可能性があります。
(参考)FTXはテイカー(成行)とメイカー(指値)で手数料が異なります。
3) 注文時に「テイクできなかったら自動でキャンセル」する
・Actionの「Place Custom Order」で、「IOC」にチェックを入れます。
・もしも注文が通った時点で「テイクできない」状況であれば、執行されずにキャンセルされます。Post Onlyの逆です。
・テイクできる分だけテイクして、残り分がキャンセルされます(注文全部がキャンセルされるわけではない)。
・筆者は、テイク指値(テイクするけど価格の滑りを押さえたい)を出す際に、キャンセルが面倒くさかったりAPIを節約したいときに使います(bFとかの話です)。
・「テイクできず板に残った注文って養分になるんじゃね?」と考える賢い人が使ったりします。
第三部 注意すべき点
1) ループは15秒に1回実行される
それぞれのTriggerは、15秒に1回評価され、もしもTriggerがTrueになればActionが実行されます。
そのため、「単純に0.01BTCを買う」というルールを実装すると、15秒に1回、証拠金が尽きるまでBTCを購入することになります。
これを例えば定期的に実行するには「Pause」機能を使うことになります。
2) 15秒とは、「そのルールが実行されてから15秒おき」
Triggerが評価される「15秒おき」とは、「そのルールが実行されてから15秒おき」です。
例えば01時23分50秒にルールが開始された場合、次にTriggerが評価されるのは概ね「01時24分05秒」「01時24分20秒」…です。
各分の00秒、15秒、30秒、45秒に実行されるわけではありません。
3) 15秒の間隔の中で起こった出来事は感知できない
Triggerの評価は15秒おきであり、「その時点の状況」について評価されます。
例えば、以下のような「BTC-PERPの価格が8000以上なら」というTriggerがあったとします。
前回評価のタイミングで7999ドルだったとき、一瞬8000ドルを超えてから、次の評価のタイミングで再び7999ドルに戻った時、このTriggerはFalseを返します(Actionは実行されません)。
最後に リンクなど
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