FTX Quant ZoneのTips

自分自身のFTXへの理解を深めることと備忘録を兼ねて、随時更新していきます。
（最終更新 2020/4/13 7:00） 

第一部 Trigger編

1) 時刻ピッタリの価格を参照する（日足や時間足のクローズ価格を参照する）

例えば現在時刻がUTC 01:23（つまり日本時間ではAM10:23）のとき、
「hour」で時を表す「1」を取得できます。
「minute」で分を表す「23」を取得できます。
price関数の第二引数は「何分前の」を表しますので、以下の式で「UTC 00:00ピッタリのときの価格（＝前日のClose価格）」を参照できます。
※ただし、秒単位ではピッタリではありませんので注意が必要。

price("BTC-PERP", minute + hour * 60)

2) 4時間足のクローズ価格を参照する

例えば現在時刻がUTC 07:23（つまり日本時間ではAM16:23）のとき、前回の4時間足のクローズ価格（UTC 04:00、JST 15:00時点）を取得するには、余りを表す「%」演算子を使って、以下のようになります。

price("BTC-PERP", (minute + hour * 60) % (4 * 60))
※4時間×60分で割った余りを求める

3) 高値（安値）を取得する

現時点（2020/4/13）では、高値・安値を取得する関数はありません。単一のルールで完結させるには、以下のように冗長的に高値を求める必要があります。

max(price("BTC-PERP"), price("BTC-PERP", 1), price("BTC-PERP", 2), price("BTC-PERP", 3), price("BTC-PERP", 4))

ただし、これも「現時点、1分前、2分前、3分前、4分前」の価格の最高値を求めているだけであり、その途中のヒゲによる価格を取得することはできません。

FTX陣営はこの件について課題として認識しているようなので、おそらく今後は関数として実装されるものと思われます。

第二部 Action編

1) 決済注文の際、確実に「ポジションを減らす方向」にだけ注文を出す

・Actionの「Place Custom Order」で、「Reduce Only」にチェックを入れます。
・「ポジションを増やさずに確実に決済方向の注文を行いたい」ときに利用します。
・bitFlyerでこの機能があれば…どんなに事故を減らせることか。

2) 注文時に「テイク（成行約定）しない」ようにする（テイカー手数料を取られちゃうので）

・Actionの「Place Custom Order」で、「Post Only」にチェックを入れます。
・もしも注文が通った時点で「テイクしてしまう」状況であれば、執行されずにキャンセルされます。
　「絶対テイカー手数料は払わんぞ」という強い意志のもとに使用します。
　※ただし、意図したタイミングでポジションを作れない可能性があります。

（参考）FTXはテイカー（成行）とメイカー（指値）で手数料が異なります。

Fees

3) 注文時に「テイクできなかったら自動でキャンセル」する

・Actionの「Place Custom Order」で、「IOC」にチェックを入れます。
・もしも注文が通った時点で「テイクできない」状況であれば、執行されずにキャンセルされます。Post Onlyの逆です。
・テイクできる分だけテイクして、残り分がキャンセルされます（注文全部がキャンセルされるわけではない）。
・筆者は、テイク指値（テイクするけど価格の滑りを押さえたい）を出す際に、キャンセルが面倒くさかったりAPIを節約したいときに使います（bFとかの話です）。
・「テイクできず板に残った注文って養分になるんじゃね？」と考える賢い人が使ったりします。

第三部 注意すべき点

1) ループは15秒に1回実行される

それぞれのTriggerは、15秒に1回評価され、もしもTriggerがTrueになればActionが実行されます。

そのため、「単純に0.01BTCを買う」というルールを実装すると、15秒に1回、証拠金が尽きるまでBTCを購入することになります。

これを例えば定期的に実行するには「Pause」機能を使うことになります。

2) 15秒とは、「そのルールが実行されてから15秒おき」

Triggerが評価される「15秒おき」とは、「そのルールが実行されてから15秒おき」です。

例えば01時23分50秒にルールが開始された場合、次にTriggerが評価されるのは概ね「01時24分05秒」「01時24分20秒」…です。

各分の00秒、15秒、30秒、45秒に実行されるわけではありません。

3) 15秒の間隔の中で起こった出来事は感知できない

Triggerの評価は15秒おきであり、「その時点の状況」について評価されます。
例えば、以下のような「BTC-PERPの価格が8000以上なら」というTriggerがあったとします。

前回評価のタイミングで7999ドルだったとき、一瞬8000ドルを超えてから、次の評価のタイミングで再び7999ドルに戻った時、このTriggerはFalseを返します（Actionは実行されません）。

最後に リンクなど

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