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Photo by stellagarden7

2022年2月の最近のボット事情+α

Hoheto (仮想通貨botter)

皆さんお久しぶりです。Hohetoです。

実は今年の1月1日に目標を立てたんですが、
その中に「ひと月に1回はなんらかのアウトプットの記事を書く」というのがあったんですね。

1月はこちらの「予測力と執行戦略」という記事を書いたんですが、気がついたら早速2月のアウトプットが0でした。
仕方ないので、無理やり本日3月2日を2月30日ということにしてしまって、noteを1つ書こうと思い立ちました。

そこでnoteのネタを探していたところ、qashさんのこちらの2月の月次報告の内容がちょうど自分が書きたい内容といくつもかぶっていたので、引用しながら記事を一つ書いてみようと思いました。

qashさんの記事はこちら。

以下、引用ブロックについては特に明記しない場合は上記の記事内の文章を引用しています。

2月の相場について

1月の大きな下落を受けて、界隈がショートポジション寄りになっていたので2月は反発するのでは、と見ていたのですが、2月上旬は46000ドル付近まで回復しました（下は1月29日のツイート）。

自分はこのときに、運用する予定のないトークンたちはほぼ全て処分しました。
また、Binanceでの取引量を1月末に落としていたので、裸で持っていたBNBもVIPレベル維持に不必要な分は処分しました。

その後は再び下落に転じたかと思えば、世界情勢が不安定になってBTCも乱高下し、2月末日の最後の数時間で大きく反発して上昇し、月足では陽線をつけました。

価格的には十分なボラティリティと出来高が出たな、と感じたのですが、
botterの皆さんの2月の月次報告を見る限り、さほど稼ぎやすい相場でなかったように思います。
皆さんの月次報告を見るには、定着してきた「#仮想通貨月次報告」のタグで最新のツイートを検索するのがよいでしょう。

qashさんも以下のように言及しています。

今月はOMG戦並のイベントはなく、稼ぎにくかったのではないでしょうか。（リサーチ不足？）

特に、CEX周りだけを使っているアビトラ民は鞘のなさに白目を剥いていたいたような気がします。

DEX関係も明らかな養分が減ってきたような感じがします。つよつよBotterが増えてきたので、去年ほど簡単ではないなあ、という印象があります。

DeFiでもイケイケでスワップするような養分が明らかに減ってきている、かつボット同士が競合しており、1月ほどの収益を上げるDeFi botterも少なかったように感じます。

唯一大きなイベントは、WormholeでのETH流出によってSolanaの各DEXで大きなサヤが現れて、日次億を超えるアドレスが散見されたようです。

自分のまわりのbotterアカウントで観測した爆益報告は、るりさんのこのツイートくらいでした。botください。


遺言書について

さて、話は変わって遺言書についてです。
qashさんは記事の中で、遺言書について言及されていました。

自分が死んだ時に皆さんはなにか準備をしていますか？

先日、法務局に遺言書を出しました。遺言書と遺書って違うんですね。

Binanceなどにかなりの資金を入れているので、不意に死んだ時、家族が困らないように遺言書を作成し、引き出し方などを明記しました。秘密鍵とかパスワードは書けないので、ちょっと工夫して家族に伝えられるようにしました。

この話はbotterというか、資産運用している人全員とって重要なトピックだと思います。
何も用意がなければ、故人が「どの口座」で「どの金額」を「どのように運用していたか」を知るすべがないからです。

特に我々botterは、ただ口座にお金を置いているわけではありません。
そのお金を一般的な金利とは比べ物にならない利率で運用しているわけで、筆者としてはその運用方法も含めて残された周りの人に対して引き継ぎを行いたいわけです。

筆者の場合どうしてるかと言うと、

そもそも筆者にはUKIという共同運用者がいますので、「Hoheto没時」というフォルダが日頃から共有されているんですね。
その中身を、昨日アップデートしたところです。

もちろんフォルダの中には家族宛のメッセージも含まれていて、筆者の身に何かあったときは残された資産をこのようにするのがベスト、という話が書かれています。

人の身には、いつ何が起こるかわかりません。
1ヶ月に数時間でいいので、時間を取って資産状況や運用方法などを整理して、自分が近しい人間に引き継げるようにしておくことは大変重要なことだと思います。

MLボットについて

続いては、界隈でトレンドのMLボットについてです。
記事より引用します。

以前のブログで募集した、Richman先生のGitを元にMLBOTを作成するDiscordですが、休止状態にすることとしました。

優秀な特徴量の提供を条件にメンバーを集め、大変なマージ作業を行ったのですが、他の方から提供していただいた特徴量を一切使わない計算モデルになりました（）。

やってわかった話ではありますが、執行方針がやはり大事ですね。ATRを基準として指値したくないので、それ以外の執行方針を相談して決めることができたのは大きな進捗だったのではないかと思います。あとは、正しそうなCVの仕方などが学べたことは良かったです。

筆者もボットの一部に比較的シンプルなMLを導入しています（つーか比較的シンプルなのが限界）。

界隈には様々な特徴量が溢れています。
例えば、筆者も冒頭のツイートで言及していた「LS比」、つまりロングアカウントとショートアカウントの比率などを大局観をつかむために参考にしているのですが、
これを特徴量の1つとして採用し、同じようにいろいろな特徴量をまぜこぜしていくと「勝てるボット」が作れるか？と言われると、そう簡単なものではないと思います。

筆者の私見ですが、要因の一つは時間軸にあります。
ボットとして安定した結果を出すためにはそれなりに時間軸を短く設定する必要があるのですが、一般的に言及されている指標のほとんどは、長い時間軸で見るとふわっと効いているように見えるのですが、トレードする時間軸に落とし込んだ際にほとんど役に立ちません。

そこで複数の指標をまぜこぜに入れてみるわけですが、いわゆる「Garbage In, Garbage Out」というやつで、バックテストで見事な結果が出るのですがやはり十二分に過去データにフィッティングしており、実運用で悲しい結果となる、というのがテンプレートです。

短い時間軸ということで結局逆張りを中心とした指標、つまりOHLCVが多用されることになり、リッチマン先生の「OHLCVしか使っていない」という記述に合致していく　という流れになります。

また、1月の記事「予測力と執行戦略」で説明したように、予測力うんぬんよりもどう執行してコストを吸収していくか、というほうがより大きな課題となります。

筆者のMLスキルは素人に毛が生えた程度ですので、ガチの本職の人がこの意見を見ると「ふふ・・バカめ」と思われるでしょう。残念ながら筆者のスキルはその程度なのでした・・・。
もしガチ勢の方がこのnoteを見てなにか思うことがあれば、言及してほしいです。

DEXでの戦略について

今年の筆者の目標の1つは「DeFiの収益化」でして、つまりDeFiボットを開発して安定的な収益源を作ろう、ということでした。

1月、2月とそれなりに時間を割いてチェーンのお勉強やボットの開発を続けてきました。
その中で、qashさんの以下の文章には共感するものがあります。

DEXのFCFS系Botは主に、

・大量TX送信パターン
・超速度検知パターン

の２つに分けられると思っているのですが、このどちらもよほどのマイナーチェーンでない限り、先行者に勝つのは難しいと考えています。

ここでいうFCFSとは、筆者もよく知らなかったためググったのですが、「First Come First Served」、つまり早いもの勝ちということのようです。

DEXでは投げられたトランザクションは丸わかりですので、
「失敗する前提で歪みが出てようが出ていまいが、毎ブロックにトランザクション詰め込んでくるボット」もいますし、「幅広く歪みをウォッチしながら歪んだ瞬間になるはやでトランザクションを発行するタイプのボット」もいます。

筆者の開発しているボットの周りにも相当量のトランザクションを発行するボットが何体もいて、レッドオーシャン化がこれでもかというほど進んでいます。

必要なスキルはPython+Rust+Solidity+Node関連知識だと思っていますが、（FPGAはオプション）正直言ってつよつよBotterがガス代を2000円払って5円儲かるような世界だったりするので、常に安定して収益を上げるBotを作るのは（継続性の観点から）難しいです。

現在は4チェーンの鞘を支配していますが、いつなくなるかわからないので自己研鑽は必須だと思います。

０ブロックPosition競争や１ブロック早押し競争は最強の一人しか儲からないので、修羅の世界です（）。

DeFi botterはこのような競争に真正面から立ち向かうもよし、独自の抜け道を探すのもよし、あるいは人がいないマイナーな戦場に移るのもよし。
DeFiの収益化においては、ボットの出来がどうこうというより、このようなメタ的な戦略選択を間違えないことが重要だと考えています。

とにかく限られたパイを奪い合っているため、自分が戦場にしているチェーンや収益源をなかなか明らかにできません。

また、すぐに競合が現れて自分の収益を圧迫するかもしれません。激しい戦いがあちらこちらで繰り広げられているんですが、強DeFi botterたちは全て自分の糧としてスキルを高め、新しい戦場を渡り歩くのでした…完。

とりあえず筆者は、無事にA級 DeFi botterの壁を超えることができたと思います。
DeFi botterの諸先輩方に比べるとスキルも収益力もまだまだなので、当分はこの界隈で研鑽を積もうと思っています。


それでは、世界平和を願いつつ、3月の相場に期待しましょう。

よきbotterライフを！

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