ランダムウォーク理論への挑戦状！？ エリオット波動論×ファンダ×テクニカルのエンジニアリングを考察してみた
今回はエリオット波動論とファンダメンタル分析を用いたトレードをアウトプットしてみたい。
エリオット波動論に興味のない方はここで静かに閉じて頂くことをお勧めします。
エリオット波動論とは？
詳細はググっていただくとしてｗ
実際のトレードに必要な確認事項のみ以下記載します。
2波は1波を割らない
2波は1波の23.6%までに止まる
3波は1波の161.8％以上になる
4波は1波のてっぺんを超えない
5波は3波を超える
Ａ波は4波がＳＲになりますい
Ｂ波はＡ波の61.8%
Ｃ波はＡ波の161.8%
こう見ると難しそうに見えますが、普段からダウ理論の切り上げ切り下げとフィボナッチを使用していればさほど億劫ではありません。
トレード解説
ファンダテクノ分析
今日のファンダテクノ分析ですが私は以下のように見ていました。（太字はファンダメンタル分析 普通字はテクニカル分析）
1.先週金曜日に政策金利100bpsから75bpsのコンセンサスとなりドル売りが発生するだろう
2.DXYを見てもドルが買われ過ぎているので売られる可能性がある
3.RBZのCPIが強く、ＮＺＤが買われ売られていたのはＵＳＤ→1と2の仮説が成り立った
4.本日東京は休場で動くとしたらロンドンから。ＥＵＲのマザータイムである為ＥＵＲは上昇に動く可能性もあると判断。
5.ユーロはパリティ割れを否定され、ベアトレンドでの調整局面中。よってドルが売られEURも買われる場面があると推測
6.ドル円は東京時間で調整相場であった（弱いと感じた）
チャートとトレード
実際のチャート分析とトレード結果はこちら。
トレード解説
・17日 タイ時間4：45からカウント開始。カウント起点にした理由は適当ですｗ だってカウントするにも確実な定義がないですもん。
・エリオット波動を意識したのは２波から。フィボを引き、止まるラインを考察。
・反転しそうだったのでＰＡを見てＬエントリー。直近高値のラインで利確。
・3波がしっかりと161.8％超えで折り返し。
・5波は急騰急落での逆張りトレードを実施。ただし天井を取らず、ダウ的にベアチームが強くなったことを確認してからＳエントリー。ローソクが伸びたタイミングで利確。
・修正Ｂ波は4波のＳＲで反発。ここでＬ打てばよかったと後悔。
・5波の天井をSＲと見て逆張りＳ。しかし担がれたので即撤退。
・1.0200タッチ後大陰線を付けてベアトレンドスタート。戻り高値を見てＳエントリー、10pips取って利確。
・修正B波はロンフィク前でオーバーシュート感もあるが、セオリーとしてはトレンド継続と言われているので、今後は注視が必要。
４戦３勝１敗でした。
エリオット波動論を意識したきっかけ
ランダムウォーク理論信者
先に言っておきますが、私はランダムウォーク理論信者です。
メインは指標トレード。マーケットで起きる瞬間の歪みをもぎ取る、いわゆる秒スキャを軸としています。
時にSＲ反発や、損切を巻き込む場面で分スキャもやっています。
テクニカルはMTF、PA、フィボ、Pivot、出来高、そして大衆心理を利用しているのですが、正直テクニカルをさほど信用していない。
テクニカル分析をする主な理由は、直近のトレンドの確認、カタリストが入った時に発生する歪みのためのトリガーやタイミング、利確ポイントの推測のみ。
エリオット波動論を利用している常勝トレーダーがいる
なのでエリオット波動論は正直信じていませんでした。
ある方を知るまでは。
その方（Cさんとします）は波乗りがとにかく上手で、獲る波を予測して然るべくして獲る。
いわゆる本物トレーダーで、Cさんが使用してるものがエリオット波動、グランビル（MA）、フィボ、PA、時にマクロの視点。
それらを利用してとにかく正確に予測して当てている。
本当にびっくりしました。
これは取り入れるしかない。と考え始めたのがきっかけ。
スキャルパーに置かれた逆風
エリオット波動論を意識した理由はもう一つあります。
それはスキャルパーにとって今は逆風だという事。
例えばスプレッド開き、凍結、システムエラーetc 。
これらの障害は馬鹿に出来ません。だってトレード出来なかったらトレーダーとして死活問題だし、スキャルピングという武器しか持っていなかったら、このような障害が発生したら戦う場面が限られてしまう。
それよりはスキャルピングを一本の刀として、デイトレやスイングを小刀として磨く必要があると感じていた。
ランダムウォークへの挑戦
平場トレードとなるのでランダムウォークへ挑む事になる。
これがとにかく恐怖でしかない。
加えて通常時のチャート推移はフラクタルに動くが故に、狙った動きをする等鼻から信じていない。
また、カタリストが入った時のファットテールのみに生きていたので、正規分布の中でのトレードにすごく抵抗がある。
しかしCさんのように反転箇所を予測して、波を獲るためには乗り越えなければならない壁である。
よってSRライン反転でトレードし、少しずつポジション保持する時間を長くする事から意識していきました。
正直、今日のトレードもチキン利食いが多い。だが結果論として狙った波は伸びていた。
そしてエリオット波動論で言われているファクターが、本日バッチリはまっていた事が何よりの驚きであった。
注意点
自戒の念を込めていつも言っている事ですが、エリオットを始めとしたチャートパターンは、覚えれば勝てる！というものではありません。
規則通りの動きをするわけないし、時にエクスパンションするし、チャート形成失敗もするようです。
大事なのはそういった概念を用いて、何故チャート形状が発生したのか、それを踏まえてどこで戦うかの予測をする事。
【結論】ファンダメンタル分析したうえでエリオットでのテクニカル分析したら鬼に金棒なんじゃね？
かなり乱暴なセリフですねｗ
知らない人が同じセリフ吐いてたら「あほか？」と思います。
けどですね、ここにも一つの仮説が立つわけです。
それは4時間足、１時間足でブルベア両チームが一方向に動くタイミングは少なからずともあり、その動きはファットテールなのではないか？という事です。
これはＭＴＦ分析を始めてから薄々感じていました。
その時のファンダやテクニカルのファクターが揃うと一気に動く場面は時に見かけます。
直近ではドル円の動きがそうですよね。半日で２～３円動く、アレです。
６月16日～17日のV字、７月17日の上昇等、動いた理由がしっかりとあります。
それがもし3波だったり５波のエクスパンションであったら？？
ファンダメンタル分析にエリオット波動＆テクニカル分析の概念が入れば、もっと面白いトレードが出来ると思うんです。
なぜならエリオット波動論も少なからずとも取り扱っている人たちがいて、大衆心理の基に推進５波 修正３波が発生するからです。
もちろん大口はそんなことを考えずにトレードしてチャートメイキングしているでしょう。
興味深いのは、大口のブルベアの攻防の最大公約数がエリオット波動論に詰まっている、という事です。
これが本質だと思っています。
引き続きランダムウォークへの挑戦を続けて、仮説と検証を繰り返していきます。
長文でしたが読んで頂き、ありがとうございました！！
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