Future Research

外資系金融機関で外国債券や金利デリバティブ、為替、各種オルタナティブ投資商品を扱ってきました。色んな金融商品の説明や金融市場各種指標を見ながら自分なりの分析を行っています。グラフとかを使って分かりやすく説明出来ればと思っています。

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      世界には面白い投資案件がいっぱいあります。様々な投資対象に対しての意見を綴っています。これは面白いというテーマややばいんじゃないというものまで、私見を語っています。参考になれば、うれしいです。

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    CFTC金融・商品 先物 投資家別ポジション報告 (IMMポジション)

     アメリカの金融・商品先物の投資家種別ごとのポジションは、CFTCレポートとして毎週報告されています。  金融商品については、、仲介業者(ディーラー・銀行)、機関投資家(年金・保険・投信:アセット・マネージャーAM)、レバレッジ・マネー(LM)、その他、未報告の5分類です。(※詳しい投資家種別ごとの説明は後半に記述してあります。)  旧フォーマット(COTレポート)も継続して公表しています。旧フォーマットでの投資家種別は、大口投機(非商業部門:Non-Commercial)、

      • 12月6日時点のCFTCポジション報告 遅れます

        今週末は所用があるためレポートが遅れます。月曜日の朝までには載せられるよう頑張ります。

        • CFTC先物・オプション込み 2022年11月29日時点  金融商品(為替、株、金利) 投資家別ポジション

          日本円先物 日本円先物は、日本円対米ドルで取引されているため、一般の為替レ ートは逆数になるので、ネット・ポジションは、売持ー買持で計算しています。 過去2年間の価格との相関係数(2022年10月18日まで) レバレッジマネー   0.330 アセットマネージャー 0.706 過去5年間の相関係数 レバレッジマネー 0.334 アセットマネージャー 0.686 ユーロ先物(ユーロドル為替) 過去2年間の価格との相関係数(2022年10月18日まで) レバレッジマネー 

          • CFTC先物・オプション込み 2022年11月29日時点  商品(エネルギー、金属、農産物) 投資家別ポジション シカゴ・NY

            多くの商品のオープン・インタレスト(建玉数)は春以降低下していました。そのほとんどがマネイジドマネーの売りでした。 CFTCのポジション・レポートの商品(コモディティー)版です。  金融商品と違い投資家区分は、マネイジドマネー、生産・商業、スワップ・ディーラーに区分されています。投資家の特徴はレポートの最後に説明しています。 WTI原油先物 過去2年間の価格との相関係数(2022年8月2日まで) マネイジドマネー   -0.476 生産者・商業     0.836 スワッ

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            CFTC先物・オプション込み 2022年11月22日時点  金融商品(為替、株、金利) 投資家別ポジション

            日本円先物 日本円先物は、日本円対米ドルで取引されているため、一般の為替レ ートは逆数になるので、ネット・ポジションは、売持ー買持で計算しています。 過去2年間の価格との相関係数(2022年10月18日まで) レバレッジマネー   0.330 アセットマネージャー 0.706 過去5年間の相関係数 レバレッジマネー 0.334 アセットマネージャー 0.686 ユーロ先物(ユーロドル為替) 過去2年間の価格との相関係数(2022年10月18日まで) レバレッジマネー 

            CFTC先物・オプション込み 2022年11月22日時点  商品(エネルギー、金属、農産物) 投資家別ポジション シカゴ・NY

            多くの商品のオープン・インタレスト(建玉数)は春以降低下していました。そのほとんどがマネイジドマネーの売りでした。 CFTCのポジション・レポートの商品(コモディティー)版です。  金融商品と違い投資家区分は、マネイジドマネー、生産・商業、スワップ・ディーラーに区分されています。投資家の特徴はレポートの最後に説明しています。 WTI原油先物 過去2年間の価格との相関係数(2022年8月2日まで) マネイジドマネー   -0.476 生産者・商業     0.836 スワ

            *延期*CFTC先物・オプション込み 2022年11月22日時点  金融商品(為替、株、金利)

            米国休日の影響で、今週のCFTCポジション報告は11月28日に延期されてます。来週の火曜日にアップデートします。 #FX #米株 #CFD #CFTC #アメリカ金利 #IMM通貨先物 #IMMポジション #CFTC建玉明細 #ロングボンド先物 #DOW株価指数 #トレジャリーボンド #SP500先物ポジション #米10年債先物ポジション #NASDAQ先物ポジション

            2022年11月FOMC議事録

            連邦公開市場委員会の議事録 2022年11月1日~2日 Minutes of the Federal Open Market Committee November 1-2, 2022   連邦公開市場委員会と連邦準備制度理事会の合同会議は、2022 年 11 月 1 日(火)午前 10 時 30 分に理事会事務所で開催され、2022 年 11 月 2 日(水)午前 9 時 1 分に継続開催された。1   参加者: Jerome H. Powell, Chair John C.

            CFTC先物・オプション込み 2022年11月15日時点  金融商品(為替、株、金利) 投資家別ポジション

            日本円先物 日本円先物は、日本円対米ドルで取引されているため、一般の為替レ ートは逆数になるので、ネット・ポジションは、売持ー買持で計算しています。 過去2年間の価格との相関係数(2022年10月18日まで) レバレッジマネー   0.330 アセットマネージャー 0.706 過去5年間の相関係数 レバレッジマネー 0.334 アセットマネージャー 0.686 ユーロ先物(ユーロドル為替) 過去2年間の価格との相関係数(2022年10月18日まで) レバレッジマネー 

            CFTC先物・オプション込み 2022年11月15日時点  商品(エネルギー、金属、農産物) 投資家別ポジション シカゴ・NY

            多くの商品のオープン・インタレスト(建玉数)は春以降低下していました。そのほとんどがマネイジドマネーの売りでした。 CFTCのポジション・レポートの商品(コモディティー)版です。  金融商品と違い投資家区分は、マネイジドマネー、生産・商業、スワップ・ディーラーに区分されています。投資家の特徴はレポートの最後に説明しています。 WTI原油先物 過去2年間の価格との相関係数(2022年8月2日まで) マネイジドマネー   -0.476 生産者・商業     0.836 スワ

            CFTC先物・オプション込み 2022年11月8日時点  金融商品(為替、株、金利) 投資家別ポジション

            日本円先物 日本円先物は、日本円対米ドルで取引されているため、一般の為替レ ートは逆数になるので、ネット・ポジションは、売持ー買持で計算しています。 過去2年間の価格との相関係数(2022年10月18日まで) レバレッジマネー   0.330 アセットマネージャー 0.706 過去5年間の相関係数 レバレッジマネー 0.334 アセットマネージャー 0.686 ユーロ先物(ユーロドル為替) 過去2年間の価格との相関係数(2022年10月18日まで) レバレッジマネー 

            CFTC先物・オプション込み 2022年11月8日時点  商品(エネルギー、金属、農産物) 投資家別ポジション シカゴ・NY

            コメント:工業用金属と農作物関連でマネイジドマネーがショートカバーし始めています。原油、ガス、銅、農作物はそろそろ仕込み始めるのもいいかのしれません(小麦以外)。来年の実需を見極める時期です、マネイジドマネーのショートスクイーズが起こるかもしれません。起これば、インフレの長期化になります。 多くの商品のオープン・インタレスト(建玉数)は春以降低下していました。その多くがマネイジドマネーの売りでした。銅のオープンインタレストが増え始めました。 CFTCのポジション・レポートの

            *延期*CFTC先物・オプション込み 2022年11月8日時点  金融商品(為替、株、金利)

            米国休日の影響で、今週のCFTCポジション報告は11月14日に延期されてます。来週の火曜日にアップデートします。 #FX #米株 #CFD #CFTC #アメリカ金利 #IMM通貨先物 #IMMポジション #CFTC建玉明細 #ロングボンド先物 #DOW株価指数 #トレジャリーボンド #SP500先物ポジション #米10年債先物ポジション #NASDAQ先物ポジション

            レイダリオ氏のインタビュー記

            世界最大のヘッジファンド、ブリッジウォーター・アソシエイツの創業者であるレイ・ダリオ氏がインドのインタビュー受けているようです。インタビュー記事が面白かったので紹介します。 独占インタビュー:「インドは最も高い成長率を示すはずだ」とブリッジウォーター・アソシエイツの創業者レイ・ダリオが語る   ダリオ氏は、インドの負債水準と他の多くの指標から、今後10年間はうまくいくはず、債務者にとってはそれほど高くない金利を設定するという、バランスを取ることであると言う。  https:

            FRB金融安定化レポート(11月4日発表)

            最新のFRB金融安定化レポートが発表されました。 概要をまとめてみました。全文を翻訳もしましたが、ページ数が多いのでここでは割愛します。 https://www.federalreserve.gov/publications/files/financial-stability-report-20221104.pdf 評価圧力、企業や家計の借入、金融セクターのレバレッジ、資金調達リスクに関連する脆弱性を分析することで、米国の金融システムの安定性に影響を及ぼす状況をレビューして

            米国先物市場での銀行勘定のポジション (CFTC 報告) 2022年11月1日時点

            米国商品先物取引委員会(CFTC)は、週次のポジション・レポート以外に銀行勘定だけのポジションを月次で公表しています。毎月月初の火曜日の引け時点を基準に集計しています。 日本円先物 ユーロ先物 ユーロ先物は、基準がユーロのため、ネット・ポジションの計算は、買持-売持としています。 英ポンド先物 ユーロダラー3か月先物 米国債 2 年先物 米国債 2 年先物は、クオートが価格で金利と逆数になるため、ネット・ポジションの計算は、売持-買持としています。 5年先物とともに