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外資系金融機関で外国債券や金利デリバティブ、為替、各種オルタナティブ投資商品を扱ってき…

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外資系金融機関で外国債券や金利デリバティブ、為替、各種オルタナティブ投資商品を扱ってきました。色んな金融商品の説明や金融市場各種指標を見ながら自分なりの分析を行っています。グラフとかを使って分かりやすく説明出来ればと思っています。

  • この市場が面白い。

    世界には面白い投資案件がいっぱいあります。様々な投資対象に対しての意見を綴っています。これは面白いというテーマややばいんじゃないというものまで、私見を語っています。参考になれば、うれしいです。

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CFTC金融・商品　先物　投資家別ポジション報告　（IMMポジション）

　アメリカの金融・商品先物の投資家種別ごとのポジションは、CFTCレポートとして毎週報告されています。 　金融商品については、、仲介業者（ディーラー・銀行）、機関投資家（年金・保険・投信：アセット・マネージャーAM）、レバレッジ・マネー（LM）、その他、未報告の5分類です。（※詳しい投資家種別ごとの説明は後半に記述してあります。） 　旧フォーマット（COTレポート）も継続して公表しています。旧フォーマットでの投資家種別は、大口投機(非商業部門:Non-Commercial)、

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    • 米国株　まとめ　4月26日：好調なハイテク企業の業績が株価を押し上げる　＊備忘録＊

      S&P500指数（SPY）は+1.02％、ダウ工業株指数（DIA）は+0.40％、ナスダック100指数）（QQQ）は+1.65％の上昇 米国株価指数は上昇した。S&P500種指数は1週間半ぶりの高値、ナスダック100種指数は1週間ぶりの高値となった。アルファベットとマイクロソフトの超大型決算が市場全体を押し上げた。 アルファベットは第1四半期の収益が予想を上回り、+10%以上の上昇となった。 また、マイクロソフトは第3四半期の収益がコンセンサスを上回ったと発表し、+2%以上上

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      • 米国株　まとめ　4月25日：根強いインフレがFRBの利下げ観測を後退させ株価の重しに　＊備忘録＊

        S&P500指数（SPY）は-0.46％、ダウ工業株指数（DIA）は-0.98％、ナスダック100指数（QQQ）は-0.55％の下落 米国株価指数は、テクノロジー株安に牽引され、小幅安で引けた。 メタ・プラットフォームズは、第2四半期の収益見通しがコンセンサスを下回り、通期の総経費見通しを引き上げたため、-10％以上下落した。 また、IBMはコンサルティング部門の第1四半期の収益が冴えなかったため、-8％以上下落した。 さらにキャタピラーは、第2四半期の売上高が昨年を下回ると

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        • 米国株　まとめ　4月24日：債券利回りの上昇とハイテク株高で株価は強弱入り混じる　＊備忘録＊

          S&P500指数 SPY)は+0.02％、ダウ工業株指数 DIA)は-0.11％、ナスダック100指数QQQ)は+0.32％ 米国株価指数は強弱入り交じり、S&P500とナスダック100は1週間ぶりの高値をつけた。 テクノロジー株の強さが市場全体を下支えした。 しかし、債券利回りの上昇が株価を圧迫したため、市場全体の上昇は限定的となった。ポジティブな面では、テスラが第1四半期のEPSが予想を下回ったにもかかわらず+12%以上上昇した。 また、テキサス・インスツルメンツは第1四

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        • 米国株　まとめ　4月26日：好調なハイテク企業の業績が株価を押し上げる　＊備忘録＊

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        • 米国株　まとめ　4月25日：根強いインフレがFRBの利下げ観測を後退させ株価の重しに　＊備忘録＊

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        • 米国株　まとめ　4月24日：債券利回りの上昇とハイテク株高で株価は強弱入り混じる　＊備忘録＊

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          米国株　まとめ　4月23日：第1四半期決算が好感され、株価は上昇　＊備忘録＊

          S&P500指数（SPY）は+1.20％、ダウ工業株指数（DIA）は+0.69％、ナスダック100指数（QQQ）は+1.51％。 米国株価指数は小幅高で引け、ダウ工業株30種指数は1週間半ぶりの高値まで上昇した。予想を上回る第1四半期決算が株価を下支えした。 米4月S&P製造業PMIが予想を下回ったことで、債券利回りが低下し、株価指数は上昇幅を拡大した。 グローブ・ライフは通期営業利益予想を上方修正し、+14％以上の上昇となった。 また、ゼネラル・エレクトリックもGEエアロス

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          米国株　まとめ　4月23日：第1四半期決算が好感され、株価は上昇　＊備忘録＊

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          米国株　まとめ　4月22日：第1四半期決算への楽観的な見方から株価は上昇に　＊備忘録＊

          S&P500指数（SPY）は+0.87％、ダウ工業株指数（DIA）は+0.67％、ナスダック100指数（QQQ）は+1.02％ 米国株価指数は緩やかに上昇し、ダウ工業株30種指数は1週間ぶりの高値を記録した。 イランとイスラエルによる攻撃の応酬がひとまず収束しそうなことから、地政学的緊張が緩和したことが株価を押し上げた。 また、エヌビディアが先週金曜の-10％の急落の一部を回復し、4％上昇したこともテクノロジー株を押し上げた。 さらに、銀行株の強さが市場全体を下支えした。 第

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          米国株　まとめ　4月22日：第1四半期決算への楽観的な見方から株価は上昇に　＊備忘録＊

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          CFTC先物・オプション込み 2024年4月16日時点　 商品(エネルギー、金属、農産物) 投資家別ポジション　シカゴ・NY

          WTI原油先物 オープンインタレストが増え続けています。マネイジドマネーのロングは減りました。ショートは増えました。ロングはショートの3.9倍持っています（先週の7倍から大きく減りました）。生産者のロングは微増、ショートは減りました。それでも、ロングが多いのがちょっと違和感があります（まだネットでロングで増加傾向です）。生産者はまだ強気で見ているのかもしれません。スワップ（大手メジャー含む）はネットショートです（ショートを増やしています）。スワップのショートはロングの9.5倍

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          CFTC先物・オプション込み 2024年4月16日時点　 商品(エネ…

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          CFTC先物・オプション込み 2024年4月16日時点　 金融商品(株、金利) 投資家別ポジション

          S&P500（E-mini）先物 オープンインタレストは減りました。 レバレッジマネーのショートは大きく減少しました。ショートはロングの2.0倍と減りました。　逆にアセットマネージャーのロングはショートの4.7倍です。　アセットマネージャーのネットポジションは価格と非常に相関が高くなっています。ネットロングは大きく減りましたが、過去と比較しても非常に高いレベルまでロングが積みあがっています。

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          CFTC先物・オプション込み 2024年4月16日時点　 金融商品(…

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          CFTC先物・オプション込み 2024年4月16日時点　 金融商品(為替・ビットコイン) 投資家別ポジション

          日本円先物 レバレッジマネーの円ショートは大きいままですが若干減りました。ロングは若干増えました。アセットマネージャーの円ロングはほぼ変わらず。ショートは減りました。 レバレッジマネーはトレンドは円安方向のポジションで増えています。ネットではショートが増えています。レッジマネーのショート量はロングの3.7倍と大きいままです。レバレッジマネー、アセットマネージャーとも過去を比較して最も大きなショートポジションとなっています。　ディーラーのネットは大きくロングに傾いています。これ

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          CFTC先物・オプション込み 2024年4月16日時点　 金融商品(…

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          米国株今週の注目　2024/4/12~：PCEインフレ率とメガハイテク企業の決算発表始まる

          今週発表される主な経済指標は、グローバルPMI、第1四半期GDP、耐久消費財受注、新築住宅販売件数など。特に、5月の連邦公開市場委員会（FOMC）を控えたFRB（米連邦準備制度理事会）メンバーにとっては、コアPCEインフレ率が注目されます。BNPパリバのチーフ・エコノミスト、カール・リカドンナは、インフレ圧力を高めることなく、プラスの供給ショックが経済活動に追い風を与え続けるはずだと考えています。先物取引では7月会合時に利下げが実施される確率は42％と織り込んでいる。 企業決

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          米国株今週の注目　2024/4/12~：PCEインフレ率とメガハイテク企業の決算発表始まる

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          米国株　まとめ　4月19日：中東紛争とハイテク株安で株式市場は後退　＊備忘録＊

          S&P500指数（SPY）は-0.88％、ダウ工業株指数（DIA）は＋0.56％、ナスダック100指数（QQQ）は-2.05％ S&P500種指数は1年4カ月半ぶりの安値、ナスダック100種指数は3カ月ぶりの安値となった。 「マグニフィセント・セブン」と呼ばれるメガキャップのテクノロジー株が売られ、来週のメガキャップの決算発表を控えて投資家がロング・ポジションを整理したことが市場全体の重荷となった。ネガティブな企業ニュースや地政学的リスクの高まりも株価を下げた。 スーパーマイ

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          台湾セミコンダクター、第1四半期は好調もチップ市場の成長への警戒感から下落、AI需要で第2四半期は明るい見通し

          台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング（TSM）の株価は、C.C.ウェイCEOが2024年の半導体市場全体の成長について警告を発したものの、同社が2024年はTSMにとって健全な成長の年になると予想していることを指摘したため、木曜日に約5％下落した。 台湾に本社を置くTSMの第1四半期決算は予想を上回り、第2四半期の収益見通しも予想を上回ると見られている。 第1四半期の売上高は前年同期比12.9％増の188億7,000万ドル（5,926億4,000万台湾ドル、前年同期比

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          米国株　まとめ　4月17日：タカ派なFRBと債券利回りの上昇で株価は下落　＊備忘録＊

          S&P500指数（SPY）は-0.22％、ダウ工業株指数（DIA）は＋0.06％、ナスダック100指数（QQQ）は-0.57％。 米国株価指数は序盤の上昇をあきらめ、S&P500とナスダック100が1年4ヶ月ぶりの安値をつけたため、まちまちの値動きとなった。ウィリアムズNY連銀総裁とボスティック・アトランタ連銀総裁が、FRBは利下げを急がないと発言したため、 T-Note債券利回りが上昇し、株価を圧迫した。また、チップ株が2セッション連続で軟調だったことも市場全体の重荷となっ

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          エヌビディアのどこが凄いのか？

          AIが大きく脚光を浴び、AI開発が進むにつれ、AI計算用の主要チップを供給しているエヌビディア(NVDA)への注目はますます大きくなっている。この勢いはしばらく続き、近いうちに株価の時価総額は、マイクロソフト（MSFT）やサウジアラムコを抜いて、世界一になってもおかしくない。エヌビディアのどこがそれ程強いのかをまとめてみた。

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          エヌビディアのどこが凄いのか？

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          TSMC第1四半期決算プレビュー

          台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング（TSM）は、4月18日（木）の市場終了後に第1四半期決算を発表する予定だ。 TSMCは、アップル（AAPL）、エヌビディア（NVDA）、AMD（AMD）など、世界最大のハイテク企業向けにチップを製造している。 アナリストは、売上高180億1,000万ドル、1株当たり利益1.32ドルを予想しており、これは前年比7.7％の伸びとなる。 先週、同社は第1四半期の売上高が16.5％増の約185億4,000万ドルとなり、人工知能アプリケー

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          TSMC第1四半期決算プレビュー

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          チップ製造の推進：米国は今年中にCHIPS法補助金をすべて交付する見込み

          ジーナ・ライモンド商務長官は、サムスンが米国での生産を促進するために最大64億ドルの補助金を獲得した直後、4月17日、CNBCに対し、CHIPS法に基づくすべての補助金が今年末までに割り当てられると予想していると語った。 「私たちは絶好調です」と、彼女はサムスンの受賞を発表するイベントの傍らで語った。「この1ヶ月で3件行った。今後数週間で、もっと増えるだろう」と述べた。 CHIPS and Science Actは、国内製造を強化し、他国への依存を減らすことを目的としており

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          チップ製造の推進：米国は今年中にCHIPS法補助金をすべて交付する見込み

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