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外資系金融機関で外国債券や金利デリバティブ、為替、各種オルタナティブ投資商品を扱ってき…

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外資系金融機関で外国債券や金利デリバティブ、為替、各種オルタナティブ投資商品を扱ってきました。色んな金融商品の説明や金融市場各種指標を見ながら自分なりの分析を行っています。グラフとかを使って分かりやすく説明出来ればと思っています。

  • この市場が面白い。

    世界には面白い投資案件がいっぱいあります。様々な投資対象に対しての意見を綴っています。これは面白いというテーマややばいんじゃないというものまで、私見を語っています。参考になれば、うれしいです。

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CFTC金融・商品　先物　投資家別ポジション報告　（IMMポジション）

　アメリカの金融・商品先物の投資家種別ごとのポジションは、CFTCレポートとして毎週報告されています。 　金融商品については、、仲介業者（ディーラー・銀行）、機関投資家（年金・保険・投信：アセット・マネージャーAM）、レバレッジ・マネー（LM）、その他、未報告の5分類です。（※詳しい投資家種別ごとの説明は後半に記述してあります。） 　旧フォーマット（COTレポート）も継続して公表しています。旧フォーマットでの投資家種別は、大口投機(非商業部門:Non-Commercial)、

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    • 米国株今週の注目　2024/11/4~：選挙とFOMC

      今週の投資家の関心は、火曜日に行われる大統領選挙と議会選挙、そして11月7日に行われる連邦準備制度理事会（FRB）の政策決定会合に集まるだろう。ゴールドマン・サックスは今週初め、世論調査では大統領選が厳しい情勢であるにもかかわらず、火曜日の夜には「比較的明確な選挙結果」が出る可能性があると述べた。しかし、両院の主導権を握る連邦議会選挙の結果については、もう少し時間がかかる可能性があるという。一方、CMEグループのフェドウォッチ・ツールによると、市場参加者の98％以上が中央銀行

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      • CFTC先物・オプション込み 2024年10月29日時点　 商品(エネルギー、金属、農産物) 投資家別ポジション　シカゴ・NY

        WTI原油先物 オープンインタレストは今週は増えました。 マネイジドマネーのロングは変わらず、ショートは増えました。ロングはショートの2.4倍（7/16には13倍、8/6には6.6倍、10/15には4.0倍）まで減って来ました。 生産者のロングは大きく増え、ショートも大きく増えています。ネットではロングで、増えています。 スワップ（大手メジャー含む）はネットショートです。ショートは高水準が続いています。ネットショートは少し減りました。スワップのショートはロングの9.9倍持って

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        • CFTC先物・オプション込み 2024年10月29日時点　 金融商品(株、金利) 投資家別ポジション

          S&P500（E-mini）先物 オープンインタレストは大きく減りました。 レバレッジマネーのロングは大きく減り、ショートはロング以上に大きく減りました。ショートはロングの2.6倍です。　逆にアセットマネージャーのロングはショートの7.2倍です。アセットマネージャーのロングは少し減り、ショートは少し増えました。アセットマネージャーのネットポジションは価格と非常に相関が高くなっています。AMのネットでのロングは減りました。 ０～▼１（ニュートラル～やや弱気）

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          CFTC先物・オプション込み 2024年10月29日時点　 金融商品(為替・ビットコイン) 投資家別ポジション

          日本円先物 レバレッジマネーの円ロングは2週前から増えて、ショートは2週続けて大きく増えました。アセットマネージャーの円ロングは減り、ショートは大きく増えました。アセットマネージャーのネットポジションは円安方向になっています。 レバレッジマネーは円安方向のポジションを減らしています。レバレッジマネーの円ショート量はロング量の5倍以上(7月初旬)から、0. 77倍まで減っています。アセットマネジャーのショート量はロングの4倍以上(7月初旬)から0.71倍まで減っています。ディー

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          CFTC先物・オプション込み 2024年10月29日時点　 金融商品(為替・ビットコイン) 投資家別ポジション

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          米国株　まとめ　11月1日：ハイテク企業の業績好調で株価は上昇＊備忘録＊

          S&P500指数 (SPY) は+0.41%、ダウ工業株指数(DIA) は+0.69%、ナスダック100指数 (QQQ) は+0.72%上昇 いくつかの好決算を受けて、株価は緩やかに上昇した。アマゾン・ドット・コムは第4四半期の営業利益がコンセンサスを上回ると予想し、+6%以上上昇した。また、第3四半期の売上が予想を上回り、第4四半期の売上がコンセンサスを上回ると予想したインテルが+7%上昇したのを筆頭に、チップ株も上昇した。米国の雇用統計とISM製造業景況指数が予想を下回

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          米国株　まとめ　11月1日：ハイテク企業の業績好調で株価は上昇＊備忘録＊

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          米国株　まとめ　10月31日：ハイテク株の暴落で株価は大幅安＊備忘録＊

          S&P500指数 (SPY) は-1.86%安、ダウ工業株指数 (DIA) は-0.90%安、ナスダック100指数 (QQQ) は-2.44%安。 株価は大きく売られ、S&P500とナスダック100は3週間ぶりの安値を付け、ダウ工業株30種指数は6週間ぶりの安値を付けた。マイクロソフトとメタ・プラットフォームズの期待外れのガイダンスがハイテク株と市場心理の重荷となった。米経済指標がまちまちだったため、株価は下落を続けた。週間新規失業保険申請件数は予想外に減少し5ヶ月ぶりの低水

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          米国株　まとめ　10月31日：ハイテク株の暴落で株価は大幅安＊備忘録＊

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          米国株　まとめ　10月30日：弱いAMDの収益がチップメーカーを下落させ、株価は下落＊備忘録＊

          S&P500指数（SPY）は-0.33％、ダウ工業株指数（DIA）は-0.22％、ナスダック100指数（QQQ）は-0.79％。 株価は、チップ株の下落が市場全体の重荷となったため、序盤の上昇分を戻し、緩やかな下落となった。アドバンスト・マイクロ・デバイセズは、第4四半期の売上高がコンセンサスを下回ると予想したため、-10％以上下落し、チップ株の下落を先導した。また、スーパーマイクロコンピュータが米司法省による会計処理の調査を受けてアーンスト・アンド・ヤングLLPが監査法人を

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          米国株　まとめ　10月30日：弱いAMDの収益がチップメーカーを下落させ、株価は下落＊備忘録＊

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          米国株　まとめ　10月29日：ポジティブな米消費者信頼感指数とハイテク株が株価を支える＊備忘録＊

          S&P500指数（SPY）は+0.16％、ダウ工業株指数（DIA）は-0.36％、ナスダック100指数（QQQ）は+0.98％。 株価は、米国の消費者信頼感指数が予想を上回ったことが支援材料となった。米国債利回りの上昇が序盤の弱気要因となったが、午後には利回りは低下した。ナスダック100指数は0.98％上昇し、3年4ヶ月ぶりの高値を更新した。ハイテク・セクターでは、マグニフィセント・セブンとチップ株が牽引した。ダウ工業株30種中23種がマイナスとなった。今週はS&P500の時

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          米国株　まとめ　10月28日：中東リスクの軽減で株価は上昇＊備忘録＊

          S&P500指数 (SPY) は+0.39%上昇、ダウ工業株指数(DIA) は+0.68%上昇、ナスダック100指数(QQQ) は+0.12%上昇。 週末にイスラエルがイランのミサイル関連軍事施設と防空システムの一部に対して限定的な報復攻撃を行っただけで、石油インフラや民間インフラを爆撃しなかったことから、中東の地政学的リスクが低下し、株価は上昇した。イスラエルの限定的な攻撃により、中東における全面的な紛争の可能性に対する懸念は後退した。イランは、イスラエルの報復攻撃を受け、

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          米国株今週の注目　2024/10/28~：メガテック決算の発表と米雇用統計

          今週の投資家は、金曜日に発表される10月の雇用統計と、11月7日に開催されるFRB理事会を前に発表される第3四半期GDPに注目するだろう。CMEグループのフェドウォッチ・ツールによると、市場参加者の約93％が連邦公開市場委員会（FOMC）が基準貸出金利を25ベーシスポイント引き下げると予想しているが、7％は今すぐ変更されると予想している。一方、欧州連合（EU）は水曜日に第3四半期GDPを発表する。アナリストは前年比0.2％増を予想している。 今週もハイテク関連銘柄を中心に、忙

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          米国株今週の注目　2024/10/28~：メガテック決算の発表と米雇用統計

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          米国株　まとめ　10月25日：様々な企業ニュースにより序盤の上昇は薄れた＊備忘録＊

          S&P500指数 (SPY) は-0.03%、ダウ工業株指数 (DIA) は-0.61%、ナスダック100指数 (QQQ) は+0.59%。 株価はまちまちで、ダウ工業株30種指数は2週間ぶりの安値まで下落し、ナスダック100種指数は3年4ヶ月ぶりの高値まで上昇した。株価は、様々な企業ニュースを受けて序盤の上昇が弱まった。ウエスタン・デジタルは、予想を上回る第1四半期の調整後EPSを発表し、+4%以上の上昇でチップ株を牽引した。また、センテンは第3四半期の売上高がコンセンサス

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          米国株　まとめ　10月24日：好調な企業決算を受け、株価はほぼ高値で推移＊備忘録＊

          S&P500指数（SPY）は+0.21％上昇、ダウ工業株指数（DIA）は-0.33％下落、ナスダック100指数（QQQ）は+0.83％上昇。 株価は、好決算とT-Note債券利回りの低下でおおむね上昇した。テスラは四半期ベースで過去1年で最大の利益を計上し、+21%以上上昇した。また、ユナイテッド・パーセル・サービスは第3四半期の調整後EPSが予想を上回ったため、+5%以上上昇した。さらにラム・リサーチは、第1四半期の売上高が予想を上回り、第2四半期の売上高もコンセンサスを上

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          米国株　まとめ　10月23 日：債券利回りの上昇と決算で株価は下落＊備忘録＊

          S&P500指数（SPY）は-0.94％下落、ダウ工業株指数（DIA）は-0.96％下落、ナスダック100指数（QQQ）は-1.59％下落。 株価は、10年物T-note債券利回りが+3.0bp上昇し、2年4ヶ月ぶりの高値を記録したことから下落した。また、弱い住宅販売件数とベージュブック報告も株価を下げた。マクドナルドは、同社のサンドイッチ「クォーター・パウンダー」に関連して大腸菌が発生し、複数の州で数十人が感染した。また、ボーイングは第3四半期の調整フリーキャッシュフローが

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          米国株　まとめ　10月22日：好調な決算を受け、株価は回復し、まちまち＊備忘録＊

          S&P500種株価指数（SPY）は-0.05％、ダウ工業株指数（DIA）は-0.02％、ナスダック100種株価指数（QQQ）は＋0.11％。 株価は序盤の下落から回復し、まちまちの値動きとなった。ゼネラル・モーターズ、フィリップ・モリス・インターナショナル、ノーフォーク・サザンの四半期決算が予想を上回ったことで、株価は上昇し、市場全体が序盤の軟調さから回復した。世界の債券利回りが急上昇したため、当初株価は下げた。10年物T-Note債券利回りは2年3ヵ月半ぶりの高水準に、10

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          米国株　まとめ　10月22日：好調な決算を受け、株価は回復し、まちまち＊備忘録＊

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          米国株　まとめ　10月21日：債券利回りの急上昇を受け、株価指数はまちまち＊備忘録＊

          S&P500指数(SPY) は-0.18%、ダウ工業株指数 (DIA) は-0.80%、ナスダック100指数 (QQQ) は+0.18%。 株価指数はまちまちだった。債券利回りが急上昇し、10年物T-Note債券利回りは2年2ヶ月ぶりの高水準に達した。また、第3四半期の企業決算を控え、利益確定売りが相場を圧迫した。プラス面では、エヌビディアが+4%以上上昇し、過去最高値を更新した。 企業の第3四半期決算の結果が、目先の株価の方向性を決めるかもしれない。S&P500種構成企

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