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外資系金融機関で外国債券や金利デリバティブ、為替、各種オルタナティブ投資商品を扱ってき…

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外資系金融機関で外国債券や金利デリバティブ、為替、各種オルタナティブ投資商品を扱ってきました。色んな金融商品の説明や金融市場各種指標を見ながら自分なりの分析を行っています。グラフとかを使って分かりやすく説明出来ればと思っています。

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    世界には面白い投資案件がいっぱいあります。様々な投資対象に対しての意見を綴っています。これは面白いというテーマややばいんじゃないというものまで、私見を語っています。参考になれば、うれしいです。

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CFTC金融・商品 先物 投資家別ポジション報告 (IMMポジション)

 アメリカの金融・商品先物の投資家種別ごとのポジションは、CFTCレポートとして毎週報告されています。  金融商品については、、仲介業者(ディーラー・銀行)、機関投資家(年金・保険・投信:アセット・マネージャーAM)、レバレッジ・マネー(LM)、その他、未報告の5分類です。(※詳しい投資家種別ごとの説明は後半に記述してあります。)  旧フォーマット(COTレポート)も継続して公表しています。旧フォーマットでの投資家種別は、大口投機(非商業部門:Non-Commercial)、

    • 米国株今週の注目 2024/4/15~:決算発表続く ネットフリックス、ジョンソン・エンド・ジョンソン、台湾セミコンダクター

      今週は、小売売上高、鉱工業生産、住宅着工件数、中古住宅販売件数などの経済指標が発表される。また、米連邦準備制度理事会(FRB)は最新のベージュブック報告書を発表し、投資家が利下げ時期を注視する中、多くのメンバーが講演する予定が組まれている。バンク・オブ・アメリカは、今年インフレが加速していることから、12月より前の利下げは難しいとの見方を示した。 今週は決算発表が目白押しで、ゴールドマン・サックス(GS)、ジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)、ネットフリックス(NFLX)

      • CFTC先物・オプション込み 2024年4月9日時点  商品(エネルギー、金属、農産物) 投資家別ポジション シカゴ・NY

        WTI原油先物 オープンインタレストが増え続けています。マネイジドマネーのロングは増えています。ショートは若干ですが増えました。ロングはショートの7.0倍持っています。生産者のロングは減り、ショートは増えました。それでも、ロングが多いのがちょっと違和感があります(まだネットでロングで減少傾向ではあるものの、若干増えました)。生産者はまだ強気で見ているのかもしれません。スワップ(大手メジャー含む)はネットショートです(ショートを増やしています)。スワップのショートはロングの9.

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        • CFTC先物・オプション込み 2024年4月9日時点  金融商品(株、金利) 投資家別ポジション

          ※集計後の水曜日に発表された米CPIで状況が大きく変わったので、今週のポジションよりも来週のほうが重要です。 S&P500(E-mini)先物 オープンインタレストは若干増えました。 レバレッジマネーのショートはロングの3.3倍です。 逆にアセットマネージャーのロングはショートの5.7倍です。 アセットマネージャーのネットポジションは価格と非常に相関が高くなっています。ネットロングは若干増えましたが、過去と比較しても非常に高いレベルまでロングが積みあがっています。

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          CFTC先物・オプション込み 2024年4月9日時点  金融商品(為替・ビットコイン) 投資家別ポジション

          ※集計後の水曜日に発表された米CPIで状況が大きく変わったので、今週のポジションよりも来週のほうが重要です。 日本円先物 レバレッジマネーの円ショートは大きいままでさらに増えました。ロングは減りました。アセットマネージャーの円ロングはほぼ変わらず。ショートは増えました。 レバレッジマネーは円安方向のポジションに傾いています。レバレッジマネーのショート量はロングの3.5倍と大きいままです。レバレッジマネー、アセットマネージャーとも過去を比較して最も大きなショートポジションとな

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          CFTC先物・オプション込み 2024年4月9日時点  金融商品(…

          米国株 まとめ 4月12日:中東での戦争への懸念から株価は急落 *備忘録*

          S&P500種株価指数(SPY)は-1.46%、ダウ工業株指数(DIA)は-1.24%、ナスダック100種株価指数(QQQ)は-1.66%下落 株価指数は大幅安で引け、S&P500種指数は4週間ぶりの安値、ダウ工業株30種指数は2ヵ月半ぶりの安値となった。 地政学的緊張の高まりがリスク回避を煽り、株式ロング清算に火をつけた。 リスク回避の動きは安全資産である金への需要も押し上げ、金価格を史上最高値に押し上げ、原油価格を5ヶ月半ぶりの高値まで上昇させた。欧米の情報機関の評価では

          米国株 まとめ 4月12日:中東での戦争への懸念から株価は急落 *備忘録*

          米国株 まとめ 4月11日:テクノロジー関連株が株式市場全体を押し上げる *備忘録*

          S&P500指数(SPY)は+0.74%、ダウ工業株指数(DIA)は-0.01%、ナスダック100指数(QQQ)は+1.65% 株価指数はほぼ上昇し、ナスダック100は1週間ぶりの高値を記録した。 アップルが、人工知能を強調するために設計された自社製プロセッサーを搭載したマック・コンピュータの全製品をオーバーホールする計画であると発表したため市場は好感した。また、第1四半期決算がマイクロチップの旺盛な需要を示すとの思惑から、チップ株も上昇した。 3月の米生産者物価が予想を下回

          米国株 まとめ 4月11日:テクノロジー関連株が株式市場全体を押し上げる *備忘録*

          米国株 まとめ 4月10日:米国の物価上昇圧力で債券利回りが急上昇、株価は後退 *備忘録*

          S&P500種株価指数(SPY)は-0.95%、ダウ工業株指数(DIA)は-1.09%、ナスダック100種株価指数(QQQ)は-0.87%下落 株価指数は下落し、S&P500種指数は3週間ぶりの安値、ダウ工業株30種指数は1年4ヶ月ぶりの安値となった。 米3月消費者物価指数(CPI)が3ヵ月連続で予想を上回り、FRBが利下げを急がないとの見方が強まったことを受け、米国債利回りが急上昇したことが株価の重荷となった。 FRBのスワップ価格は、今年の利下げを50bpしか織り込んで

          米国株 まとめ 4月10日:米国の物価上昇圧力で債券利回りが急上昇、株価は後退 *備忘録*

          コチルコ(チリ銅委員会)の銅市場予測レポート 24年2月

          銅市場動向インフォメーション 2024年および2025年の見通し 2023年第3四半期 DEPP 01/2024 所有権登録© N° 2024-A-1591 コチルコ 公共政策研究部門 銅マーケット動向情報 2024-2025年計画 要旨 2023年通年の予想価格は1リビア3,85米ドルと、前年比3.5%の下落で終了した。この年の特徴は、中国、欧州、米国、日本といった世界の主要な銅消費国の産業サイクルが減速したことである。これは、中国の精製コバルト需要が5%減

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          米国株 まとめ 4月9日:水曜日の米消費者物価指数を前に債券利回りが低下、株価は反発 *備忘録*

          S&P500指数(SPY) 火曜日は+0.14%上昇、ダウ工業株指数 (DIA) -0.02%下落、ナスダック100指数(QQQ) +0.39%上昇。 株価指数は主に上昇して引けた。債券利回りが低下し、市場全体がサポートされた。 ボスティック・アトランタ連銀総裁は、FRBは今年1回利下げを実施すると見ているが、経済情勢が変化すれば追加利下げに考えを変える余地があると述べた。米消費者物価指数(CPI)を前にしたリスク回避の動きで、株価は上昇した。 また、工業株、保険会社、通信株

          米国株 まとめ 4月9日:水曜日の米消費者物価指数を前に債券利回りが低下、株価は反発 *備忘録*

          米国株 まとめ 4月8日:債券利回りの上昇により株価は小幅安で引けた *備忘録*

          S&P500指数(SPY)は-0.04%、ダウ・ジョーンズ工業株指数(DIA)は-0.03%、ナスダック100指数(QQQ)は-0.05% 株価指数は、10年物T-Note債券利回りが4ヵ月半ぶりの高水準に上昇したため、小幅安で引けた。 予想を上回る強い米経済ニュースや最近のタカ派的なFRB発言は、FRBの利下げ期待を抑制した。 いくつかのポジティブな企業ニュースが株価の下支えとなった。 テスラは、マスクCEOが8月8日にロボットタクシーを発表すると発言し、+4%以上の上昇

          米国株 まとめ 4月8日:債券利回りの上昇により株価は小幅安で引けた *備忘録*

          CFTC先物・オプション込み 2024年4月2日時点  商品(エネルギー、金属、農産物) 投資家別ポジション シカゴ・NY

          WTI原油先物 オープンインタレストが増えています。マネイジドマネーのロングは増えています。ショートは若干ですが減りました。ロングはショートの6.8倍持っています。生産者のロング、ショートとも減っています。それでも、ロングが多いのがちょっと違和感があります(まだネットでロング、若干減りました)。生産者はまだ強気で見ているのかもしれません。スワップ(大手メジャー含む)はネットショートです(ショートを増やしています)。スワップのショートはロングの10.4倍持っています。 過去2

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          米国株今週の注目 2024/4/8~:消費者物価指数(CPI)、AIテック・イベント、大手銀行決算

          3月の米インフレ報告に、投資家の関心は金利に集中するだろう。エコノミストは、消費者物価指数が前月比0.3%上昇、前年同月比3.5%上昇と予想した。BNPパリバは、シェルター・インフレが緩やかになることで、FOMCが6月に利下げを開始するという確信が生まれる可能性があるとみている。 一方、住宅費に推移することで、インフレ全体がより底堅く推移し、FRBが利下げサイクルを6月より遅く開始するリスクがある。CPIが大幅に上昇しない限り、連邦準備制度理事会(FRB)のハト派的な立場を変

          米国株今週の注目 2024/4/8~:消費者物価指数(CPI)、AIテック・イベント、大手銀行決算

          CFTC先物・オプション込み 2024年4月2日時点  金融商品(株、金利) 投資家別ポジション

          S&P500(E-mini)先物 オープンインタレストは若干減りました。 レバレッジマネーのショートはロングの3.7倍です。 逆にアセットマネージャーのロングはショートの5.6倍です。 アセットマネージャーのネットポジションは価格と非常に相関が高くなっています。ネットロングは若干減りましたが、過去と比較しても非常に高いレベルまでロングが積みあがっています。 過去2年間の価格との相関係数(2024年4月2日まで) レバレッジマネー   -0.113 アセットマネージャー 0.

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          CFTC先物・オプション込み 2024年4月2日時点  金融商品(為替・ビットコイン) 投資家別ポジション

          日本円先物 レバレッジマネーの円ショートは高いままでさらに増えました。ロングもショートも増えています。アセットマネージャーの円ロングは減りました。ショートは減りました。 レバレッジマネーは円安方向のポジションに傾いています。レバレッジマネーのショート量はロングの2.7倍と大きいままです。 ディーラーのネットは大きくロングに傾いています。これは顧客からのヘッジでしょう。オープンインタレストは増えました。 日本円先物は、日本円対米ドルで取引されているため、一般の為替レートは逆数

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          米国株 まとめ 4月5日:堅調な米労働市場が経済を牽引し、株価は上昇 *備忘録*

          S&P500指数(SPY)は+1.11%、ダウ工業株指数(DIA)は+0.80%、ナスダック100指数(QQQ)は+1.28% 株価指数は緩やかな上昇となった。米国経済の好調が個人消費と企業収益を引き続き促進するという楽観的な見方から、株価は上昇した。 雇用統計が予想を上回ったことで、長期金利上昇の可能性が高まった後も株価は上昇した。 雇用統計で3月の平均時給が前年同月比4.1%増と、過去2~3年4カ月で最も低い上昇ペースとなったことを受け、賃金上昇圧力が和らいだことも株価の

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