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外資系金融機関で外国債券や金利デリバティブ、為替、各種オルタナティブ投資商品を扱ってき…

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外資系金融機関で外国債券や金利デリバティブ、為替、各種オルタナティブ投資商品を扱ってきました。色んな金融商品の説明や金融市場各種指標を見ながら自分なりの分析を行っています。グラフとかを使って分かりやすく説明出来ればと思っています。

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    世界には面白い投資案件がいっぱいあります。様々な投資対象に対しての意見を綴っています。これは面白いというテーマややばいんじゃないというものまで、私見を語っています。参考になれば、うれしいです。

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CFTC金融・商品 先物 投資家別ポジション報告 (IMMポジション)

 アメリカの金融・商品先物の投資家種別ごとのポジションは、CFTCレポートとして毎週報告されています。  金融商品については、、仲介業者(ディーラー・銀行)、機関投資家(年金・保険・投信:アセット・マネージャーAM)、レバレッジ・マネー(LM)、その他、未報告の5分類です。(※詳しい投資家種別ごとの説明は後半に記述してあります。)  旧フォーマット(COTレポート)も継続して公表しています。旧フォーマットでの投資家種別は、大口投機(非商業部門:Non-Commercial)、

    • Nvidia GTC (GPU Tech Conference) 2024 アクセラレーテッド・コンピューティングやパートナー企業などを披露

      Nvidia(NVDA)は、月曜日から開催されている待望のGTC開発者会議において、世界をアクセラレーテッド・コンピューティングや新型GPU「GB200」に押し上げるなど、いくつかの発表を行った。  Nvidiaの最高経営責任者(CEO)であるジェンセン・フアンは、年次カンファレンスで「アクセラレーテッド・コンピューティングは転換点を迎えている。汎用コンピューティングはもう限界だ。」同氏は、汎用コンピューティングよりもアクセラレーテッド・コンピューティングの方が劇的なスピード

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      • 米国株 まとめ 3月18日:メガキャップ・ハイテク株高で株価は上昇*備忘録*

        株価は、メガキャップのテクノロジー株の強さに牽引され、緩やかな上昇を記録した。 テスラは4月にモデルYを値上げするというニュースを受けて+6%以上上昇した。 また、ブルームバーグが、アップルがグーグルのAIエンジン「ジェミニ」をiPhoneに搭載する方向で交渉していると報じたことで、アルファベットも+4%以上の上昇となった。株にとって弱気材料となったのは、月曜日のNAHB住宅市場指数が予想を上回ったことで、10年物T-Note債券利回りが+2.6bp上昇し3週間ぶりの高水準と

        • 米国株今週の注目 2024/3/18~:FRB FOMC、Nvidiaの「AIウッドストック」、そして日銀

          今週は米連邦準備制度理事会(FRB)のFOMC会合に注目が集まるだろうが、トレーダーはこの会合を既成事実と考えている。連邦公開市場委員会(FOMC)が金利を据え置く確率は99%だと、FF先物は織り込んでいる。先週の高インフレ率データがその確信を強め、ドットプロット(点描図)としても知られる「経済予測サマリー」に注目が集まっている。今のところ、市場は6月に4分の1ポイントの利下げを実施すると見ている。FRBは、2024年の利下げ時期と幅に関する期待に水を差すため、FRBのコミュ

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          CFTC先物・オプション込み 2024年3月12日時点  商品(エネルギー、金属、農産物) 投資家別ポジション シカゴ・NY

          WTI原油先物 ヘッジファンドのポジションは最近の中東情勢を反映してか大きく振れています。オープンインタレストが増えています。レバレッジマネーのポジションが価格の変動に大きく影響しています。レバレッジマネーのロングは減りました。ネットではショートカバーしているようです。生産者のロングが増えています。ショートも大きく増えました。それでも、ロングが多いのがちょっと違和感があります(ネットでロング)。生産者はまだ強気で見ているのかもしれません。スワップ(大手メジャー含む)はネットシ

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          CFTC先物・オプション込み 2024年3月12日時点  金融商品(株、金利) 投資家別ポジション

          S&P500(E-mini)先物 オープンインタレストは若干減りました。 レバレッジマネーのショートはロングの4.4倍です。 逆にアセットマネージャーのロングはショートの5.0倍です。 アセットマネージャーのネットポジションは価格と非常に相関が高くなっています。ネットロングは若干減少しました。過去と比較しても非常に高いレベルまでロングが積みあがっています。

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          CFTC先物・オプション込み 2024年3月12日時点  金融商品(為替・ビットコイン) 投資家別ポジション

          日本円先物 レバレッジマネーの円ショートは高いままです。アセットマネージャーの円ショートはまた若干減少しました。円安もいったん終了が近いでしょう。 レバレッジマネーは円安方向のポジションに傾いています。レバレッジマネーのショート量はロングの3.9倍と大きいままです。 ディーラーがレバレッジマネー、アセットマネージャー分をカバーしています。オープンインタレストが増加しています。 日本円先物は、日本円対米ドルで取引されているため、一般の為替レ ートは逆数になるので、ネット・ポジ

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          CFTC先物・オプション込み 2024年3月12日時点  金融商品(…

          米国株 まとめ 3月15日:インフレ懸念で債券利回りが上昇し、株価は下落*備忘録*

          株価は緩やかな下落となり、ナスダック100は3週間ぶりの安値となった。 米国の2月石油抜き輸入物価指数が予想外に上昇したことで、インフレ懸念を呼び、10年物T-note債券利回りを2週間ぶりの高水準に押し上げた。今週の消費者物価指数(CPI)と生産者物価指数(PPI)が期待外れだったことに加え、FRBが利下げをさらに延期するとの見方が強まった。いくつかのネガティブな企業ニュースがあったことも、市場全体の重荷となった。 ジャビルは通期のコアEPS予想を下方修正し、-16%以上

          米国株 まとめ 3月15日:インフレ懸念で債券利回りが上昇し、株価は下落*備忘録*

          米国株 まとめ 3月14日:弱気な米経済報告と米国債利回りの急上昇で株価は下落*備忘録*

          株価は、弱気なPPIと小売売上高、そして10年物T-Note債券利回りの+9.8bpの急上昇を受けて、穏やかに下落して引けた。PPIが予想より強く、小売売上高が予想より弱かったことから、スタグフレーションが発生する可能性が示唆された。 米週間新規失業保険申請件数は、-1,000件減少の20万9,000件となり、+21万8,000件に増加するとの予想よりも労働市場が堅調であることを示した。 継続失業保険申請件数は+1.7万件増の181.1万件となり、修正値179.4万件(速報値

          米国株 まとめ 3月14日:弱気な米経済報告と米国債利回りの急上昇で株価は下落*備忘録*

          EVの売れ行きに暗雲、米大統領選挙の行方

          世界でEVの売れ行きに変調、売れていない    世界でEVの販売に限りが見え始めた。昨年、テスラ(TSLA)株は急騰を見せたが、ことはどうだろうか?「ほぼトラ」となった今、トランプ氏とイーロン・マスク氏の関係に注目が集まっている。トランプ氏は、EV産業をあまり快く思っていない節がある。マスク氏との関係は、大統領選挙にも大きく影響してくる。テスラ株の行方にも大きく影響してくる。最近の動向についてみてみたい。

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          EVの売れ行きに暗雲、米大統領選挙の行方

          米国株 まとめ 3月13日:米国債利回りの上昇とチップ株の低迷が株価を圧迫*備忘録*

          S&P500指数 (SPY)は-0.22%、ダウ工業株指数 (DIA)は+0.10%、ナスダック100指数 (QQQ)は-0.83% 株価は、10年物T-Note債金利が+4.1bp上昇したことや、主要チップ株が-2%以上売られたことから下押し圧力がかかった。しかし、ダウ工業株30種平均は、3M(MMM)が+5.42%の上昇、トラベラーズ(TRV)、シェブロン(CVX)、キャタピラー(CAT)、ホーム・デポ(HD)、ナイキ(NKE)、ゴールドマン・サックス(GS)、コカ・コ

          米国株 まとめ 3月13日:米国債利回りの上昇とチップ株の低迷が株価を圧迫*備忘録*

          米国株 まとめ 3月12日:コアCPIが2年4ヶ月ぶりの低水準に低下し、株価は上昇*備忘録*

          米消費者物価指数(CPI)が一部の投資家が懸念していたほど悪化せず、コアCPIが2年4ヶ月ぶりの低水準に落ち込んだことから、株価は上昇した。 また、一部のハイテク株は、クラウドとAI需要に関するオラクルのポジティブなニュースから持ち越しのサポートを受けた。 株価は、10年物T-Note債券利回りの+5.1bp上昇を嫌気しなかった。 2月米消費者物価指数(CPI)は、前月比+0.4%と市場予想通りの結果となった。 一方、前年同月比は+3.2%と市場予想の+3.1%をやや上回り、

          米国株 まとめ 3月12日:コアCPIが2年4ヶ月ぶりの低水準に低下し、株価は上昇*備忘録*

          米国株 まとめ 3月11日:火曜日の米消費者物価指数を控え、株価は小幅安*備忘録*

          株価は、10年物T-note債券利回りが+2.3bp上昇したことと、火曜日の消費者物価指数(CPI)発表を控えた警戒感から、穏やかに値下がりした。 消費者物価指数(CPI)が予想を上回れば、FRBによる短期的な利下げ観測は後退する。 コンセンサスでは、火曜日の2月米消費者物価指数(CPI)は前年同月比+3.1%で1月と変わらず、2023年6月に記録した2年4ヵ月ぶりの低水準+3.0%を0.1ポイント上回ると予想されている。2月のコアCPIは前年同月比+3.7%と、1月の同+3

          米国株 まとめ 3月11日:火曜日の米消費者物価指数を控え、株価は小幅安*備忘録*

          CFTC先物・オプション込み 2024年3月5日時点  商品(エネルギー、金属、農産物) 投資家別ポジション シカゴ・NY

          WTI原油先物 ヘッジファンドのポジションは最近の中東情勢を反映してか大きく振れています。レバレッジマネーのポジションが価格の変動に大きく影響しています。レバレッジマネーのロングが増えています。さらにショートカバーしているようです。生産者のロングが増えていましたが、この3週ロングは減少しました。ショートも大きく減りました(ショートカバー)。それでも、ロングが多いのがちょっと違和感があります。生産者はまだ強気で見ているのかもしれません。 過去2年間の価格との相関係数(2024

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          CFTC先物・オプション込み 2024年3月5日時点  商品(エネ…

          CFTC先物・オプション込み 2024年3月5日時点  金融商品(株、金利) 投資家別ポジション

          S&P500(E-mini)先物 オープンインタレストは増えました。 レバレッジマネーのショートはロングの3.4倍です。 逆にアセットマネージャーのロングはショートの4.9倍です。 アセットマネージャーのネットポジションは価格と非常に相関が高くなっています。ネットロングは若干減少しました。過去と比較しても非常に高いレベルまでロングが積みあがっています。

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          CFTC先物・オプション込み 2024年3月5日時点  金融商品(…

          CFTC先物・オプション込み 2024年3月5日時点  金融商品(為替・ビットコイン) 投資家別ポジション

          日本円先物 レバレッジマネーの円ショートは高いままです。アセットマネージャーの円ショートはまた若干減少しました。円安もいったん終了が近いでしょう。 レバレッジマネーは円安方向のポジションに傾いています。レバレッジマネーのショート量はロングの4.1倍と大きいままです。 ディーラーがレバレッジマネー、アセットマネージャー分をカバーしています。オープンインタレストが増加しています。

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          CFTC先物・オプション込み 2024年3月5日時点  金融商品(…