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外資系金融機関で外国債券や金利デリバティブ、為替、各種オルタナティブ投資商品を扱ってき…

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外資系金融機関で外国債券や金利デリバティブ、為替、各種オルタナティブ投資商品を扱ってきました。色んな金融商品の説明や金融市場各種指標を見ながら自分なりの分析を行っています。グラフとかを使って分かりやすく説明出来ればと思っています。

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    世界には面白い投資案件がいっぱいあります。様々な投資対象に対しての意見を綴っています。これは面白いというテーマややばいんじゃないというものまで、私見を語っています。参考になれば、うれしいです。

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CFTC金融・商品　先物　投資家別ポジション報告　（IMMポジション）

　アメリカの金融・商品先物の投資家種別ごとのポジションは、CFTCレポートとして毎週報告されています。 　金融商品については、、仲介業者（ディーラー・銀行）、機関投資家（年金・保険・投信：アセット・マネージャーAM）、レバレッジ・マネー（LM）、その他、未報告の5分類です。（※詳しい投資家種別ごとの説明は後半に記述してあります。） 　旧フォーマット（COTレポート）も継続して公表しています。旧フォーマットでの投資家種別は、大口投機(非商業部門:Non-Commercial)、

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    • 米国株　まとめ　7月25日：景気懸念とネガティブな決算サプライズで株価は続落＊備忘録＊

      S&P500指数（SPY）は-0.51％、ダウ工業株指数（DIA）は＋0.20％、ナスダック100指数（QQQ）は-1.06％ 米国株は、S&P500指数が-2.31％、ナスダック100指数が-3.65％下落し、水曜日の急落に拍車をかけた。 水曜日の急落は、テスラとグーグルの決算が期待外れだったこと、チップ株の低迷、AIベットがいつ実を結ぶのかという疑念、経済成長への懸念、そして米国の政治的不透明感によって引き起こされた。木曜日も株価は、チップ株の低迷と、ネガティブな業績サプ

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      • 米国株　まとめ　7月24日：テスラとグーグルの期待外れの決算とチップ安で株価は急落＊備忘録＊

        S&P500指数（SPY）は-2.31％、ダウ工業株指数（DIA）は-1.25％、ナスダック100指数（QQQ）は-3.65％下落。 テスラやグーグルの決算が期待外れだったこと、チップ株が軟調だったこと、10年物T-note債券利回りが+3bp上昇したことで、株価は下落した。 また、カマラ・ハリス副大統領がバイデン大統領よりも支持率が高く、ドナルド・トランプ氏を打ち負かす可能性が高そうなことから、株式市場は選挙後の企業収益の見通しにも懸念を示しているのかもしれない。 株式投資

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        • 米国株　まとめ　7月23日：ハイテク企業の決算を控え、株価は小幅安＊備忘録＊

          S&P500指数（SPY）は-0.16％下落、ダウ工業株指数（DIA）は-0.14％下落、ナスダック100指数）（QQQ）は-0.35％下落。 米国株は、ハイテク企業の決算を控えて慎重に取引された。 テスラ（TSLA）とアルファベット（GOOG）は火曜日引け後、マグニフィセント・セブンの決算報告第1弾を発表する予定だ。 来週は、火曜日にマイクロソフト（MSFT）、水曜日にメタ（META）、木曜日にアップル（AAPL）とアマゾン（AMZN）が発表される。 エヌビディア（NVD

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        • 米国株　まとめ　7月25日：景気懸念とネガティブな決算サプライズで株価は続落＊備忘録＊

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        • 米国株　まとめ　7月24日：テスラとグーグルの期待外れの決算とチップ安で株価は急落＊備忘録＊

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        • 米国株　まとめ　7月23日：ハイテク企業の決算を控え、株価は小幅安＊備忘録＊

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          米国株　まとめ　7月22日：チップ株の強さと中国の利下げで株価は上昇＊備忘録＊

          S&P500指数（SPY）は＋1.08％、ダウ工業株指数（DIA）は＋0.32％、ナスダック100指数（QQQ）は＋1.54％上昇。 先週金曜日に発生した大規模なIT障害から企業が回復したことや、中国が予想外に-10bpの利下げを行ったことから、米国株は上昇した。 また、チップ銘柄が株式市場の上昇を牽引した。しかし、日曜日にバイデン大統領が大統領選から離脱し、ハリス副大統領を支持したことで、米国の政治的不透明感が高まった。10年物T債券利回りが1.6bp上昇したことも株価を下

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          米国株　まとめ　7月22日：チップ株の強さと中国の利下げで株価は上昇＊備忘録＊

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          CFTC先物・オプション込み 2024年7月16日時点　 商品(エネルギー、金属、農産物) 投資家別ポジション　シカゴ・NY

          商品価格は3月を底に上昇傾向でしたが、この1月間でピークアウトしています。ヘッジファンドのポジションが大きく影響しているようです。先週から再度ポジションを増やし始めています。 WTI原油先物 オープンインタレストが増加しています。トレンドでも増えています。マネイジドマネーのロングは少し増えています。ショートは減少しました。ロングはショートの13.3倍持っています。生産者のロング、ショートとも増えています。それでも、ロングが多いのがちょっと違和感があります（まだネットでロング

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          CFTC先物・オプション込み 2024年7月16日時点　 商品(エネルギー、金属、農産物) 投資家別ポジション　シカゴ・NY

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          CFTC先物・オプション込み 2024年7月16日時点　 金融商品(株、金利) 投資家別ポジション

          S&P500（E-mini）先物 オープンインタレストは3週連続で減っています。 レバレッジマネーのショートは大きく増えています。ショートはロングの3.5 倍です。　逆にアセットマネージャーのロングはショートの6.３倍です。　アセットマネージャーのロングは増えています。アセットマネージャーのネットポジションは価格と非常に相関が高くなっています。ショートが減り、ネットでのロングは増加しました。過去と比較しても非常に高いレベルまでロングが積みあがっています。

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          CFTC先物・オプション込み 2024年7月16日時点　 金融商品(株、金利) 投資家別ポジション

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          CFTC先物・オプション込み 2024年7月16日時点　 金融商品(為替・ビットコイン) 投資家別ポジション

          日本円先物 レバレッジマネーの円ロングは少し増えました。一方ショートは大きく減少しています。アセットマネージャーの円ロングは増えました。ショートは大きく減りました。 レバレッジマネーのトレンドは円安方向のポジションを落としています。レバレッジマネーのショート量はロングの3.3倍まで減っています。ディーラーのネットは大きくロングに傾いたままです。少しは減っています。 オープンインタレストは減小しています。先々週がピーク。

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          CFTC先物・オプション込み 2024年7月16日時点　 金融商品(為替・ビットコイン) 投資家別ポジション

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          米国株今週の注目　2024/7/22~：グーグル、テスラなどの決算、トランプが暗号通貨について語る、そしてパリ五輪

          来週は第2四半期決算のシーズンとなり、投資家は注目企業数社からの発表が予定されている。その中でも「マグニフィセント7」の2社、グーグル親会社のアルファベット・インク（GOOG/GOOGL）と電気自動車メーカーのテスラ・インク（TSLA）が最も注目を集めるだろう。その他、米通信大手のベライゾン・コミュニケーションズ(VZ)、コカ・コーラ・カンパニー(KO)、ユナイテッド・パーセル・サービス(UPS)、ゼネラル・モーターズ(GM), フォード・モーター(F)、インターナショナル・

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          米国株今週の注目　2024/7/22~：グーグル、テスラなどの決算、トランプが暗号通貨について語る、そしてパリ五輪

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          米国株　まとめ　7月19日：世界のIT混乱とチップ株の下落で株価指数は下落。　　今のリスクオフを体現！　＊備忘録＊

          ※金曜日に下落したものを見ると、今のリスクオフが理解できる。 S&P500種株価指数（SPY）は-0.71％、ダウ工業株指数（DIA）は-0.93％、ナスダック100種株価指数（QQQ）は-0.93％下落。 S&P500は2週間半ぶりの安値、ナスダック100は3週間半ぶりの安値となった。 金曜日の株式市場は、世界的なIT障害により世界中の企業が混乱に陥ったことが圧迫要因となった。 クラウドストライク・ホールディングスの広く使われているサイバーセキュリティ・プログラムのアッ

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          米国株　まとめ　7月19日：世界のIT混乱とチップ株の下落で株価指数は下落。　　今のリスクオフを体現！　＊備忘録＊

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          米国株　まとめ　7月18日：メガチップテクノロジー株と銀行の不振で株価は下落　＊備忘録＊

          S&P500指数（SPY）は-0.78％安、ダウ工業株指数（DIA）は-1.29％安、ナスダック100指数（QQQ）は-0.48％安。 株価指数は序盤の上昇を戻し、S&P500種指数は2週間ぶりの安値、ナスダック100種指数は3週間ぶりの安値となった。 メガ・キャップのテクノロジー株とマネーセンターの銀行株が低迷し、市場全体の重荷となった。 アップルやエヌビディアにチップを供給する台湾セミコンダクター・マニュファクチャリングが予想を上回る第2四半期決算を発表し、2024年の売

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          米国株　まとめ　7月17日：チップ株の急落により、株式市場は下落　＊備忘録＊

          S&P500指数 (SPY) は-1.39%安、ダウ工業株指数(DIA) は+0.59%高、ナスダック100指数(QQQ) は-2.94%安。 株価指数はまちまちで、ダウ工業株30種指数は過去最高値を更新し、ナスダック100種指数は2週間ぶりの安値となった。 チップ株とメガキャップのテクノロジー企業の低迷が市場全体の重荷となった。チップ株は、米国が中国の貿易と半導体技術に対してより厳しい規制を導入するのではないかという懸念から後退した。 ブルームバーグは水曜日、バイデン政権が

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          米国株　まとめ　7月17日：チップ株の急落により、株式市場は下落　＊備忘録＊

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          米国株　まとめ　7月16日：ポジティブな企業ニュースと債券利回りの低下で株価は上昇＊備忘録＊

          S&P500指数(SPY)は+0.64%、ダウ工業株指数 (DIA)は+1.85%、ナスダック100指数 (QQQ)は+0.06%。 株価指数は上昇し、S&P500とダウ工業株30種指数は史上最高値を更新した。バンク・オブ・アメリカは、第2四半期の純利息利益が予想を上回り、第4四半期の純利息利益がコンセンサスを上回ると予想した。 また、マッチ・グループは、スターボード・バリューが同社の株式6.6％を取得したと発表し、+7％以上上昇した。 さらにユナイテッドヘルス・グループは

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          米国株　まとめ　7月15日：トランプ大統領への思惑から株価は上昇に転じる＊備忘録＊

          S&P500指数 (SPY) は+0.28%、ダウ工業株指数) (DIA) は+0.53%、ナスダック100指数 (QQQ) は+0.27%。 株価指数は上昇し、S&P500とダウ工業株30種指数は過去最高値を更新した。 土曜日のドナルド・トランプ米大統領候補暗殺未遂事件によって、トランプ氏への支持と同情が高まり、11月の選挙でトランプ氏が勝利するとの見方が強まったため、株価は上昇した。 株価は、トランプ氏が勝利すれば減税、関税、規制緩和が進み、国内企業の利益が増加すると

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          米国株今週の注目　2024/7/15~：ブル相場が続く中、FRB発言と決算が活発化

          米連邦公開市場委員会（FOMC）前のブラックアウト期間を控えた連邦準備制度理事会（FRB）理事たちの講演が予定されている。フェデラルファンド先物取引は7月31日の会合で利下げが実施される可能性を7％しか示唆していないが、9月会合またはそれ以前の会合で利下げが実施される可能性は93％に急騰している。太平洋の向こうでは、中国共産党の第3回全人代が開催される。アマゾンのプライムデーに注目するアナリストもいる。 決算発表は、ASML（ASML）、台湾セミ（TSM）、バンク・オブ・アメ

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          CFTC先物・オプション込み 2024年7月9日時点　 商品(エネルギー、金属、農産物) 投資家別ポジション　シカゴ・NY

          商品価格は3月を底に上昇傾向でしたが、この3週間でピークアウトしています。ヘッジファンドのポジションが大きく影響しているようです。今週から再度ポジションを増やし始めています。 WTI原油先物 オープンインタレストが増加しています。トレンドでも増えています。マネイジドマネーのロングはほぼ変わらず、ショートは減少しました。ロングはショートの11.6倍持っています。生産者のロングは微増、ショートは増えています。それでも、ロングが多いのがちょっと違和感があります（まだネットでロング

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